আরএসআই সুইসাইড স্কোয়াড ফিউশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই স্ট্র্যাটেজি হ’ল একটি কৌশল যা আরএসআই সূচক, প্রথম সমান্তরাল সূচক এবং 200-দিনের চলমান গড়কে একত্রিত করে। এই কৌশলটি আরএসআই সূচককে মাল্টি-হেড বা ফাঁকা-হেড স্ট্র্যাটেজি সনাক্ত করতে ব্যবহার করে, প্রথম সমান্তরাল সূচকটি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য, 200-দিনের চলমান গড় সমর্থন এবং প্রতিরোধের সহায়ক হিসাবে, একাধিক সূচক নিশ্চিত হওয়ার পরে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি আরএসআই সূচক ব্যবহার করে একাধিক মাথা বা খালি মাথা সাহসী দল মোডগুলি সনাক্ত করে। আরএসআই সাহসী দল মোডগুলি হ’ল স্টক মূল্যের উদ্ভাবনী উচ্চ কিন্তু আরএসআই উচ্চ উদ্ভাবন না করে খালি মাথা সাহসী দল, বা স্টক মূল্যের উদ্ভাবনী নিম্ন কিন্তু আরএসআই কম উদ্ভাবন না করে একাধিক মাথা সাহসী দল। এই মোডগুলি সাধারণত শেয়ারের দামের বিপরীত হওয়ার আগমনের ইঙ্গিত দেয়।
দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য প্রথম সমান্তরাল সূচকের অগ্রণী লাইন 1 এবং অগ্রণী লাইন 2 ব্যবহার করে। প্রথম সমান্তরাল সূচকটি ট্রান্সফার লাইন, বেসলাইন এবং বিলম্বের লাইনের সংমিশ্রণ দ্বারা প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা নির্ধারণের সরঞ্জাম।
অবশেষে, এই কৌশলটি 200-দিনের চলমান গড়ও প্রবর্তন করে। চলমান গড়গুলিকে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন বা প্রতিরোধের স্থান হিসাবে দেখা হয়। যখন প্রথম সমীকরণটি একটি উত্থানমুখী প্রবণতা থাকে এবং দাম 200-দিনের লাইনের উপরে থাকে তখন একটি মাল্টি-হেড সংকেত। বিপরীতভাবে, যখন প্রথম সমীকরণটি একটি পতনমুখী প্রবণতা থাকে এবং দাম 200-দিনের লাইনের নীচে পড়ে তখন একটি ফাঁকা-হেড সংকেত।
একাধিক সূচকের সমন্বিত বিচার, কিছু মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। এই কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে যখন আরএসআই একটি সাহসী দল গঠন করে, এক নজরে ভারসাম্য টেবিলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং দামের সাথে 200 দিনের লাইনের সম্পর্ক প্রত্যাশার সাথে মিলিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ইনডিকেটর একত্রিতকরণের এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
প্রথমত, আরএসআই ডাইসলগ নিজেই কিছু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ক্ষমতা রাখে, যা মূল্যের সম্ভাব্য বিপরীত দিকে আগাম পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তবে কেবলমাত্র আরএসআই ডাইসলগ ফর্ম্যাটটি ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়।
দ্বিতীয়ত, সমান্তরাল সূচকের সূচকটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে, ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়। প্রথম সমান্তরাল সূচকের অগ্রণী লাইন সমন্বয় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য খুব কার্যকর।
অবশেষে, 200-দিনের চলমান গড়ের সমর্থন ও প্রতিরোধের প্রভাবও সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র যখন প্রথম ইক্যুইলেন্স টেবিলটি ট্রেন্ডিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং দামটি 200-দিনের লাইনের সাথে উপযুক্ত হয় তখনই একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হয়।
সব মিলিয়ে, এই মাল্টি-ইনডিকেটর একত্রীকরণ কৌশলটি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেতগুলিকে আড়াল করতে পারে, কেবলমাত্র যখন একাধিক সূচক একমত হয় তখনই প্রকৃত সংকেত তৈরি হয়, যার ফলে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়। এটিই এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও মাল্টিমিটার ফিউজেশন কৌশলটি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে সহায়তা করে, তবে এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার।
প্রথমত, একাধিক সূচক সমন্বয় কৌশলগুলি কিছু একক সূচককে ধরার সুযোগটি কিছুটা মিস করে। খুব বেশি সংরক্ষণশীলতা সংকেত উত্পাদন করতে পারে না।
দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সূচকগুলির মধ্যে বিভেদ এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আরএসআই সাহসী দলকে দেখায়, তবে এক নজরে সমান্তরাল চার্টটির প্রবণতা বিচার বিপরীত। একাধিক সূচককে কীভাবে ভারসাম্য দেওয়া যায় তাও একটি কঠিন বিষয়।
এছাড়াও, প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। চলমান গড় সময়কাল, আরএসআই প্যারামিটার এবং অন্যান্য ভুল সেটিংগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
শেষ অবধি, কোডগুলির মধ্যে অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও অনেক জায়গা রয়েছে। মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করা যেতে পারে যাতে প্যারামিটার সেটিংগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়। আরও সূচক পরীক্ষা করা যেতে পারে যাতে আরও ভাল সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল জটিলতা বৃদ্ধি এবং বহু-পরিমাপক প্যাকেজটি অপ্টিমাইজ করা আরও কঠিন। কৌশলটির সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটির আরও কয়েকটি দিক রয়েছে যা উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন সূচক প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করুন, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলি। চলমান গড় সময়কাল, আরএসআই প্যারামিটার ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক, যেমন MACD, বুলিন ব্যান্ড ইত্যাদির সমন্বয় করার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি আরও ভাল সূচক খুঁজে পেতে পারেন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন করুন। বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি অনুসারে প্যারামিটার সেটিংগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য কৌশলগুলি দিন।
ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-ডাউন কৌশল যুক্ত করুন। যখন দাম সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তর অতিক্রম করে তখন স্টপ-ডাউন বিবেচনা করুন।
অনুকূলিতকরণ কৌশল দ্বারা প্রবেশের সুযোগ আপনি ফিল্টারিং মানদণ্ড কমিয়ে আরও বেশি সুযোগ পেতে পারেন, তবে ঝুঁকি-লাভের ভারসাম্যকে বিবেচনা করতে হবে
রিটার্নের ভিত্তিতে কোড অপ্টিমাইজ করুন, রিসোর্স হ্রাস করুন এবং কৌশলগুলিকে আরও কার্যকর করুন।
আরও জটিল বহু-পরিমাপক সম্পর্ক অন্বেষণ করুন, আরও শক্তিশালী সংমিশ্রণ সংকেত সন্ধান করুন। আরও শর্ত এবং নিয়ম প্রবর্তন করুন, তবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই ডেডফোর্ড একত্রীকরণ কৌশলটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কার্যকরভাবে গোলমাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে। এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে, তবে কিছু জটিলতার সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে এখনও অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, বিশেষত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক প্যারেজ অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল ধারণা যা আরও গবেষণা এবং অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradethrills
//@version=4
strategy("RSI Divergence X Ichimoku Cloud X 200EMA", overlay=true)
//RSI Indicator
len = input(defval=14, minval=1)
src = input(defval=close)
lbR = input(defval=5)
lbL = input(defval=5)
takeProfitLevellong = input(minval = 70, defval = 75)
takeProfitLevelshort = input(minval = 30, defval = 25)
rangeUpper = input(defval=60)
rangeLower = input(defval=5)
//200 EMA
ema200 = ema(close, 200)
//Ichimoku Cloud Indicator
conversionPeriods = input(9, minval=1)
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
displacement = input(26, minval=1)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
//RSI Divergence Strategy
osc = rsi(src, len)
_inrange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
pricelowfound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
pricehighfound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
//Regular Bullish
osc_higherlow = osc[lbR] > valuewhen(pricelowfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricelowfound[1])
price_lowerlow = low[lbR] < valuewhen(pricelowfound, low[lbR], 1)
bullCond = price_lowerlow and osc_higherlow and pricelowfound
//Hidden Bullish
osc_lowerlow = osc[lbR] < valuewhen(pricelowfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricelowfound[1])
price_higherlow = low[lbR] > valuewhen(pricelowfound, low[lbR], 1)
hiddenbullCond = price_higherlow and osc_lowerlow and pricelowfound
//Regular Bearish
osc_lowerhigh = osc[lbR] < valuewhen(pricehighfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricehighfound[1])
price_higherhigh = high[lbR] > valuewhen(pricehighfound, high[lbR], 1)
bearCond = price_higherhigh and osc_lowerhigh and pricehighfound
//Hidden Bearish
osc_higherhigh = osc[lbR] > valuewhen(pricehighfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricehighfound[1])
price_lowerhigh = high[lbR] < valuewhen(pricehighfound, high[lbR], 1)
hiddenbearCond = price_lowerhigh and osc_higherhigh and pricehighfound
//Entry and Exit
longCondition = (bullCond or hiddenbullCond) and (abovecloud > ema200)
closelongCondition = crossover(osc, takeProfitLevellong)
shortCondition = (bearCond or hiddenbearCond) and (ema200 > belowcloud)
closeshortCondition = crossover(osc, takeProfitLevelshort)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=closelongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=closeshortCondition)