মূল্য-ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল ইনপুট স্টপ লস স্টপ পরিমাণ ব্যবহার করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট সেট করা এবং প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি এবং উপার্জন পরিচালনা করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে এলোমেলোভাবে প্রবেশের সংকেত সেট করে, যখন SMA14 এর উপরে SMA28 অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত করে এবং যখন SMA14 এর নীচে SMA28 অতিক্রম করে তখন শূন্য করে।
প্রবেশের পরে, কৌশলটি moneyToSLPoints ফাংশন ব্যবহার করে, ইনপুট করা পরিমাণের উপর ভিত্তি করে, সংশ্লিষ্ট স্টপ পয়েন্টের সংখ্যা গণনা করে, একইভাবে স্টপ পয়েন্টের সংখ্যাও গণনা করে। এইভাবে ডলার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে স্টপ পয়েন্ট সেট করা সম্ভব।
উদাহরণস্বরূপ, যদি 100 টি অতিরিক্ত হাত প্রবেশ করে এবং প্রতি পয়েন্টের মূল্য 10 ডলার হয় এবং স্টপ লস 100 ডলার হয়, তবে স্টপ লস পয়েন্টটি 100/10/100 = 0.1 পয়েন্ট হিসাবে সেট করা হবে।
অবশেষে, strategy.exit ব্যবহার করে স্টপ লস স্টপ আউটপুট পয়েন্ট সেট করুন। একই সাথে স্টপ লস লাইন এবং স্টপ লিনের গ্রাফিকগুলি ডিবাগিং রেফারেন্স হিসাবে আঁকুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত মূল্যের ক্ষতি বন্ধের উপর ভিত্তি করে, সবচেয়ে বড় সুবিধা হল প্যারামিটার সেট করা সহজ, যা ঝুঁকি এবং উপার্জনের সম্পর্ককে সহজেই দেখতে পারে, প্যারামিটার নির্বাচন করতে পারে।
এছাড়াও, ডলার স্টপ পয়েন্টের তুলনায় প্রকৃত ঝুঁকির ফাঁককে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাজার অস্থিরতা বাড়লে ডলার স্টপ আপনার তহবিলকে আরও ভালভাবে রক্ষা করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই স্টপ-অফ-ড্রপ কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
স্টপপয়েন্টের প্রস্থ বেশি হলে, এটি সহজেই বন্ধ হয়ে যায়। যদি স্টপপয়েন্টের দূরত্ব খুব বেশি হয় তবে ট্রেডের সংক্ষিপ্ত লাইনটি বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটি সহজেই বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্ষতি বন্ধ করতে পারে না।
স্টপপয়েন্টের কাছাকাছি থাকলে মুনাফা পাওয়া কঠিন। স্টপপয়েন্টের খুব কাছাকাছি থাকলে, স্বাভাবিক একতরফা কার্যক্রমও অর্জন করা সম্ভব নয়, মুনাফা পাওয়া কঠিন।
যুক্তিসঙ্গতভাবে চুক্তি নির্বাচন করা প্রয়োজন। যদি আপনি একটি চুক্তি বেছে নেন যা পয়েন্টের মূল্য খুব বেশি, যেমন কাঁচা তেল, তবে একই ডলারের ক্ষতি হয়, এর সাথে সম্পর্কিত পয়েন্টগুলি খুব ছোট হবে এবং বাজারের অস্থিরতায় সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে। এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পয়েন্টের মূল্য নির্বাচন করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
প্রবেশাধিকার সংকেত অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যেমন প্রবণতা, অস্থিরতা, মৌসুমীতা ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রবেশাধিকার সূচকগুলিকে আরও ভাল সময় দেওয়া যায়।
বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত স্টপ-ড্রপ শতাংশ নির্বাচন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পণ্যদ্রব্যের জন্য আরও নমনীয় স্টপ-ড্রপ সেট করা যেতে পারে।
ওভারল্যাপের হার সহ, যখন ওভারল্যাপ বাড়বে তখন যথাযথভাবে স্টপ লস করা যায়; যখন ওভারল্যাপ কমবে তখন যথাযথভাবে স্টপ লস টাইট করা যায়।
ট্রেডিং দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্টপ-অফ-লস কৌশল বেছে নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেডিংয়ের সময় স্টপ-অফ-লস কঠোর করা, প্যাডিংয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডলার পরিমাণের প্যারামিটার হিসাবে, স্বজ্ঞাত স্টপ লস কভার ফাংশনটি বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটির সুবিধা হল প্যারামিটার নির্বাচন এবং তহবিল নিয়ন্ত্রণ স্বজ্ঞাত, অসুবিধাটি সহজেই প্রয়োগ করা এবং মুনাফা অর্জন করা কঠিন। আমরা প্রবেশের সময়, স্টপ লস কভার প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, চুক্তি নির্বাচন ইত্যাদির দিক থেকে উন্নতি করতে পারি, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল লাভজনক হয়।
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adolgov
// @description
//
//@version=4
strategy("Stop loss and Take Profit in $$ example", overlay=true)
// random entry condition
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
moneyToSLPoints(money) =>
strategy.position_size !=0 ? (money / syminfo.pointvalue / abs(strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na
p = moneyToSLPoints(input(200, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input(100, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("x", profit = p, loss = l)
// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
pp = plot(pointsToPrice(p), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.green)
fill(avg, lp, color = color.red)