ডাবল ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী এবং দামের পরিমাণের প্রবণতা উন্নত করার সমন্বিত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-25 14:46:36
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য ডাবল ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী এবং উন্নত মূল্য ভলিউম প্রবণতা উপ-কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। ডাবল ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী কৌশলটি উলফ জেন্সনের বইয়ের পৃষ্ঠা 183 এ তার ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন দুই দিনের মধ্যে স্টক মূল্য বিপরীতমুখী হয় এবং স্টোকাস্টিক সূচক শর্তগুলি পূরণ করা হয় তখন সংকেত তৈরি করে। উন্নত মূল্য ভলিউম প্রবণতা কৌশলটি বাজারের দিক এবং গতি নির্ধারণের জন্য মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের যৌথ গবেষণা অনুসরণ করে। দুটি কৌশল একে অপরকে বৈধ করতে পারে এবং সম্মিলিত ব্যবহার স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।

কৌশলগত নীতি

ডাবল ফ্যাক্টর বিপরীত উপ-কৌশলটি দুই দিনের মূল্য বিপরীত নীতি এবং স্টোকাস্টিক সূচকের একাধিক রায় ব্যবহার করে। যদি পূর্ববর্তী বন্ধের দাম বেশি হয় তবে বর্তমান বন্ধের দাম নেমে যায়, এবং দ্রুত স্টোকাস্টিকটি ধীর স্টোকাস্টিকের নীচে থাকে যখন দ্রুত স্টোকাস্টিকটি 50 এর উপরে থাকে তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি পূর্ববর্তী বন্ধের দাম কম হয় তবে বর্তমান বন্ধের দাম উপরে ফিরে আসে এবং দ্রুত স্টোকাস্টিকটি ধীর স্টোকাস্টিকের উপরে থাকে যখন দ্রুত স্টোকাস্টিকটি 50 এর নীচে থাকে তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়।

উন্নত মূল্য ভলিউম প্রবণতা কৌশল মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের যৌথ গবেষণার উপর ভিত্তি করে। গণনার সূত্রটি হলঃ PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, যেখানে PriceFactor হল মূল্য ফ্যাক্টর, এবং CumPVT হল সমষ্টিগত শক্তি সূচক। তারপর PxVFactor এর দৈর্ঘ্য-দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করুন এবং বাজারের প্রবণতা এবং গতি নির্ধারণের জন্য এটি বর্তমান PxVFactor মানের সাথে তুলনা করুন।

কম্বো কৌশল দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেতগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে। যখন ডাবল ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী এবং দামের ভলিউম প্রবণতা উন্নত হয় বা হ্রাস পায়, তখন সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী কৌশল মূল্য বিপরীতমুখী এবং স্টোকাস্টিক সূচক বিচারকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী চরম চিহ্নিত করতে পারে এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
উভয় কৌশলই স্থিতিশীলতা উন্নত করতে এবং ভুল সংকেত এড়াতে একে অপরকে যাচাই করে।
৯ বা ১৪ দিনের মাঝারি মেয়াদী পরামিতি ব্যবহার করা দিনের মধ্যে এবং স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

বিপরীতমুখী কৌশলগুলি ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি বহন করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রয়োজন।
যদি বাজারের দিকটি ভুলভাবে বিচার করা হয় তবে ভলিউম মূল্য কৌশলগুলি ড্রডাউনগুলি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এটি পরীক্ষা করা যেতে পারে যে প্রাইস ফ্যাক্টর এবং CumPVT ফ্যাক্টরগুলির ওজন আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য সর্বোত্তম কিনা।
বিভিন্ন দিনের পরামিতিগুলি সর্বোত্তম রিটার্ন-টু-ড্রাউন অনুপাতের জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPVT(Level,Scale,Length) =>
    pos = 0.0
    xCumPVT = 0.0
    xOHLC4 = ohlc4
    xV = volume
    rV = xV / 50000
    xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
    nRes = Level + Scale * xCumPVT
    xMARes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
           iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত