ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ RSI ট্রেডিং কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-01-30 15:44:11
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-01-30 15:44:11
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
721
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ এবং আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) প্রধান ট্রেডিং সূচক হিসাবে ব্যবহার করে যান্ত্রিকীকরণ ট্রেডিংয়ের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দামের দ্বি-সূচক চলমান গড় ((MA) গণনা করে, তারপরে এমএ ভিত্তিক আরএসআই গণনা করে এবং তারপরে আরএসআইয়ের সূচকীয় চলমান গড় ((Smooth)) গণনা করে। RSI এর চলমান গড় অতিক্রম করার সময় এটি একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; আরএসআই এর চলমান গড় অতিক্রম করার সময় এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। optionally, এই কৌশলটি প্রতিদিনের সর্বোচ্চ লেনদেনের সংখ্যা, লেনদেনের মূলধন শেয়ারের পরিমাণ, লেনদেনের সময়কাল, স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট এবং সংখ্যা ট্র্যাকিং স্টপ লস পয়েন্টের মতো প্যারামিটারগুলিকে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল ইন্ডেক্সিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, দামের পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো এবং কিছু শব্দকে ফিল্টার করা যায়।
- আরএসআইকে একটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যাতে এটি আরও স্থিতিশীল হয় এবং ভুল লেনদেন এড়ানো যায়।
- আরএসআই এর চলমান গড়গুলি ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করতে সাহায্য করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউটগুলিকে ফিল্টার করে।
- প্রতিদিনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য সর্বোচ্চ ট্রেডিং সেট করুন।
- ট্রেডিংয়ের সময়সীমা নির্ধারণ করুন, গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো এড়িয়ে চলুন এবং তরলতার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট সেট করুন যা একক ক্ষতির পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।
- স্টপ লস পয়েন্ট ট্র্যাকিং সাহায্য করে মুনাফা লক করতে এবং প্রত্যাহার কমাতে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ডাবল ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ বাজার উদ্দীপনার প্রতি ধীর প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার ফলে সংক্ষিপ্ত ট্রেডিংয়ের সুযোগ মিস করা যায়।
- RSI-এর ফলে ডাইফোরক এবং গোল্ড ক্রস-এর বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি হতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে সতর্কতার সাথে ট্রেড করা উচিত।
- স্থির লেনদেনের তহবিলের অনুপাত বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং তহবিলের অপ্রয়োজনীয়তার ঝুঁকি রয়েছে।
- স্থির স্টপ লস ক্যাপগুলি বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা হয় এবং অকাল ক্ষতি বা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
- ট্র্যাকার স্টপডোজ খুব ঘন ঘন সক্রিয় হতে পারে।
প্রতিকারঃ
- সঞ্চালন গড়ের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা এবং সংবেদনশীলতা বাড়ানো।
- অন্যান্য সূচক যেমন ট্র্যাফিক ফিল্টারিং সিগন্যালের সাথে।
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট ট্রেডিং ফান্ডের অনুপাত
- বাজারের অস্থিরতা এবং পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্টপ প্রস্থের সমন্বয় করুন।
- স্টপ লস পয়েন্ট ট্র্যাকিংয়ের যথাযথ শিথিলকরণ।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও দৈর্ঘ্যের সময়ের দ্বি-সূচক চলমান গড়ের সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
- Gold/Dead Fork Signals এর নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য RSI এর গণনা চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করা।
- ট্রেডিং ভলিউম, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদির মতো সূচকগুলি সংকেত-শব্দ ফিল্টার করে।
- ট্রেডিং ফান্ডের অনুপাত এবং স্টপ লস স্টপ ওভারল্যাপের গতিশীল সমন্বয়, যেমন দিনের সমাপ্তির মূল্য, ওভারল্যাপ, ইত্যাদি।
- বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য এবং বাজার পরিবেশের অনুকূলিতকরণের উপর ভিত্তি করে ট্র্যাকিং স্টপ লস মেকানিজম।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক মেকানিক নিয়মগুলি স্পষ্ট, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, মধ্য ও দীর্ঘ লাইন প্রবণতা জাতের জন্য প্রযোজ্য। অপ্টিমাইজেশনের পরে এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং যান্ত্রিক ব্যবসায়ের কৌশলগুলির ভিত্তি হতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, রিয়েল-স্টোর কার্যকারিতাটি আরও মূল্যায়ন করা উচিত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]DemaRSI V0', shorttitle='D', overlay=false, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
src = input(close)
ma_length = input(21)
rsi_length = input(4)
rsi_smooth = input(4)
ma = ema(ema(src, ma_length), ma_length)
marsi = rsi(ma, rsi_length)
smooth = ema(marsi, rsi_smooth)
plot(title='M', series=marsi, color=black)
plot(title='S', series=smooth, color=red)
hline(0)
hline(50)
hline(100)
max_order_per_day = input(6)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(max_order_per_day)
trade_size_as_equity_factor = input(false)
trade_size = input(type=float, defval=10000.00) * (trade_size_as_equity_factor ? strategy.equity : 1)
take_profit_in_points = input(100000)
stop_loss_in_points = input(100000)
trail_in_points = input(150)
USE_SESSION = input(true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_SESSION ? true : not na(time('1', trade_session))
buy_entry = istradingsession and crossover(marsi, smooth)
sel_entry = istradingsession and crossunder(marsi, smooth)
strategy.entry('buy', long=true, qty=1, when=buy_entry)
strategy.entry('sel', long=false, qty=1, when=sel_entry)
strategy.exit('buy.Exit', from_entry='buy', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.exit('sel.Exit', from_entry='sel', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.close_all(when=not istradingsession)