1. বর্গক্ষেত্র
  2. RSI ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল

RSI ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-১৯
ট্যাগঃ

img

কৌশল সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং দামের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে ট্রেডিং পারফরম্যান্সকে অনুকূল করে তোলে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল আরএসআই সূচকের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বৈশিষ্ট্যগুলি, দাম এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে, আরএসআই বিচ্যুতির সময় সময়মতো মুনাফা অর্জন করতে, গতিশীল স্টপ লসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময়।

কৌশলগত নীতিঃ

  1. ইনপুট প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে RSI সূচকের মান গণনা করুন এবং অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় থ্রেশহোল্ডগুলি নির্ধারণ করুন।
  2. বর্তমান আরএসআই মানকে পূর্ববর্তী কয়েকটি মোমবাতিগুলির আরএসআই মানের সাথে তুলনা করে একটি শীর্ষ গঠন (আইএসপিইক) বা নীচের গঠন (আইএসবিটম) প্রদর্শিত হয় কিনা তা বিচার করুন।
  3. যখন একটি শিখর গঠন প্রদর্শিত হয়, যদি বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী শিখরের উচ্চতর এবং ট্রেডিং ভলিউম পূর্ববর্তী শিখরের ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে ছোট হয়, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
  4. যখন একটি নীচে গঠন প্রদর্শিত হয়, যদি বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী নীচের সর্বনিম্নের চেয়ে কম হয় এবং ট্রেডিং ভলিউম পূর্ববর্তী নীচের ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে ছোট হয়, একটি কিনুন সংকেত উত্পন্ন হয়।
  5. ক্রয় সংকেত প্রেরণের পর, যখন দাম পূর্ববর্তী নীচের সর্বনিম্ন স্তরে ফিরে আসে বা ট্রেডিং ভলিউম পূর্ববর্তী নীচের ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে ছোট হয় তখন মুনাফা নিন।
  6. বিক্রয় সংকেত প্রেরণের পর, যখন দাম পূর্ববর্তী শিখরের উচ্চতায় ফিরে আসে বা ট্রেডিং ভলিউম পূর্ববর্তী শিখরের ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে ছোট হয় তখন মুনাফা নিন।
  7. একটি পজিশন খোলার পর, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রাইসকে ওপেনিং প্রাইসের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (২%) এ সেট করুন।

কৌশলগত সুবিধা:

  1. গতিশীলভাবে মুনাফা গ্রহণের মাধ্যমে, ট্রেন্ড বিপরীতের শুরুতে মুনাফা যথাসময়ে লক করা যায়, কৌশলগত রিটার্ন উন্নত করা যায়।
  2. ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনগুলিকে একটি সহায়ক বিচার শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
  3. স্টপ লস নির্ধারণ করলে একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কৌশলগত ড্রাউনডাউন হ্রাস করা যায়।
  4. পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ট্রেডিং জাতের জন্য প্রযোজ্য।

কৌশলগত ঝুঁকি:

  1. একটি পার্শ্ববর্তী বাজারে, আরএসআই সূচকটি ঘন ঘন ওভারক্রয় এবং ওভারসোল্ড সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
  2. স্টপ লস নির্ধারণ করলে কৌশলটি স্বল্পমেয়াদে বড় পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে।
  3. ট্রেন্ডিং মার্কেটে কৌশলটির পারফরম্যান্স ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলির মতো ভাল নাও হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিকঃ

  1. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, Bollinger Bands ইত্যাদি প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করুন।
  2. লাভ এবং স্টপ লসের জন্য থ্রেশহোল্ডগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য এবং বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী তাদের গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  3. পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন যা বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির অবস্থা অনুযায়ী পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করতে পারে।
  4. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য কৌশল উপর পরামিতি অপ্টিমাইজেশান সঞ্চালন।

সংক্ষিপ্তসার: আরএসআই ডায়নামিক স্টপ লস অ্যান্ড টেক প্রফিট স্ট্র্যাটেজি ট্রেন্ডের শুরুতে সময়মত মুনাফা অর্জন করে, আরএসআই সূচক এবং মূল্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্ক ব্যবহার করে, ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সাথে একত্রিত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হ'ল এটি প্রবণতা বিপরীতের শুরুতে মুনাফা লক করতে পারে, কৌশল ড্রডাউনগুলি হ্রাস করতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। তবে, পাশের বাজারে, কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, তাই কৌশলটির কর্মক্ষমতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন এবং লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস থ্রেশহোল্ডগুলি অনুকূল করা প্রয়োজন। এছাড়াও, অবস্থান পরিচালনা এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশন যুক্ত করা কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং রিটার্ন আরও উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক।

/*backtest
start: 2024-03-11 00:00:00
end: 2024-03-15 09:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RMM_byMR", overlay=true)

// RSI uzunluğu girişi
rsiLength = input(14, title="RSI Uzunluğu")

// Tepe ve dip seviyeleri için girişler
overboughtLevel = input(70, title="Aşırı Alım Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="Aşırı Satım Seviyesi")

// RSI hesaplama
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// Son tepe noktalarını tespit etme // Son dip noktalarını tespit etme
isPeak = rsiValue[2] > overboughtLevel and rsiValue[2] > rsiValue[1] and rsiValue[2] > rsiValue[3] and (rsiValue[1] > rsiValue or rsiValue[3] > rsiValue[4])
isBottom = rsiValue[2] < oversoldLevel and rsiValue[2] < rsiValue[1] and rsiValue[2] < rsiValue[3] and (rsiValue[1] < rsiValue or rsiValue[3] < rsiValue[4])

// Önceki tepe noktalarını tespit etme
prevPeak = valuewhen(isPeak, rsiValue[2], 1)
prevPeakHighPrice = valuewhen(isPeak, high[2], 1)
volumePeak = valuewhen(isPeak, volume[1]+volume[2]+volume[3], 1)
prevPeakBarIndex = valuewhen(isPeak, bar_index, 1)

// Önceki dip noktalarını tespit etme
prevBottom = valuewhen(isBottom, rsiValue[2], 1)
prevBottomLowPrice = valuewhen(isBottom, low[2], 1)
volumeBottom = valuewhen(isBottom, volume[1]+volume[2]+volume[3], 1)
prevBottomBarIndex = valuewhen(isBottom, bar_index, 1)

// Tepe noktasında satış sinyali
isSellSignal = prevPeakBarIndex > prevBottomBarIndex and isPeak and rsiValue[2] < prevPeak and high[2] > prevPeakHighPrice and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumePeak
isBuyTakeProfit = isPeak and ((rsiValue[2] < prevPeak and high[2] > prevPeakHighPrice) or (rsiValue[2] < prevPeak and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumePeak))

// Dip noktasında alış sinyali
isBuySignal = prevBottomBarIndex > prevPeakBarIndex and isBottom and rsiValue[2] > prevBottom and low[2] < prevBottomLowPrice and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumeBottom
isSellTakeProfit = isBottom and ((rsiValue[2] > prevBottom and low[2] < prevBottomLowPrice) or (rsiValue[2] > prevBottom and (volume[1]+volume[2]+volume[3]) < volumeBottom))

sellTakeProfit = valuewhen(isSellTakeProfit, low, 1)
buyTakeProfit = valuewhen(isBuyTakeProfit, high, 1)

// isSellTakeProfit koşulu için işaretlemeyi yap
plotshape(isSellTakeProfit, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small, title="Sell Take Profit", offset=-2) 

// isBuyTakeProfit koşulu için işaretlemeyi yap
plotshape(isBuyTakeProfit, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small, title="Buy Take Profit", offset=-2)

buyComment = "Buy \n Rsi:" + tostring(round(rsiValue[2], 2)) + " \n Low:" + tostring(round(low[2],2)) + " \n Hacim:" + tostring(round(volume[1]+volume[2]+volume[3],2))
sellComment = "Sell \n Rsi:" + tostring(round(rsiValue[2], 2)) + " \n High:" + tostring(round(high[2],2)) + " \n Hacim:" + tostring(round(volume[1]+volume[2]+volume[3],2)) 

// Alış sinyali durumunda uzun pozisyon aç
if (isBuySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment = buyComment )
    strategy.exit("SL", "Buy", stop=close * 0.98)

// Satış sinyali durumunda kısa pozisyon aç
if (isSellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment = sellComment )
    strategy.exit("SL","Sell", stop=close * 1.02)
// Limit değerini sonradan belirleme


// Alış sinyali durumunda uzun pozisyon kapat
if (isBuyTakeProfit)
    strategy.close("Buy", comment="TP")

// Satış sinyali durumunda kısa pozisyon kapat
if (isSellTakeProfit)
    strategy.close("Sell", comment="TP")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত