- Die Maschine.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2022-05-08 11:21:20
Tags:ATR

Hallo Händler,

Hiermit präsentiere ich Ihnen die zweite Phase meiner Reise zur Suche nach einer zuverlässigen, profitablen Handelsstrategie. Die Millemachine basiert auf der Millebot, meiner vorherigen veröffentlichten Strategie. Dies bedeutet, dass das Rückgrat der Strategie immer noch das gleiche ist: ein Trendfolgensystem. Anstatt ein festes TP und SL zu verwenden, wird jetzt ein Trailing Stoploss verwendet. Um die Verluste zu begrenzen, wenn der Trend schwächt, wird der Trailing Stoploss automatisch kleiner, da er auf dem ATR basiert. Ein neues Dienstprogramm ist, dass Sie jetzt leicht zwischen Indikatoren wechseln können, auf denen die Entscheidungsfindung basiert. Dies ermöglicht es dem Benutzer, herauszufinden, welche Indikatoren am besten für die Eintritts-, Long/Short-Schalt- und Stoploss-Konfiguration funktionieren.

Die Strategie hat sich als sehr profitabel in Trending-Märkten erwiesen, kann aber während des Ranging-Marktes Verluste erleiden. Ich glaube, dass ein guter Trading-Bot aus mehr als 4 verschiedenen Strategien bestehen muss, basierend auf verschiedenen Systemen.

Mein Ziel bei der Veröffentlichung dieser Strategie ist es, anderen Händlern zu helfen, ihre eigenen zu entwickeln. Auf meiner Reise fand ich es schwierig, eine gute Strategie zu finden, die ein anständiges Risikomanagement einsetzt, was wirklich wichtig ist, um gute, konsistente Ergebnisse zu erzielen. Außerdem muss eine realistische Provision definiert werden, um eine realistische Leistungsvorhersage zu haben. Dies lastet auf der Rentabilität und wird daher oft von Autoren anderer Strategien auf Null gesetzt, was ich für irreführend halte.

Wenn Sie diese Strategie informativ oder nützlich fanden, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.

Grüße, Michael.

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// © Milleman
//@version=4
//strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)


// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false                               //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true                          //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true                                //input(true, title="Use Trendchange?")

// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2                                     //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false                             // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3                                  //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14)                               //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))

// INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="McGinley"
        result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
    if type=="HMA"
        result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="EHMA"
        result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="THMA"
        lend = len/2
        result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VWMA" // Volume Weighted
        result := vwma(src, len) 
    if type=="SMMA" // Smoothed
        w = wma(src, len)
        result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
    if type == "RMA"
        result := rma(src, len)
    if type=="LSMA" // Least Squares
        result := linreg(src, len, 0)
    if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
        result := alma(src, len, 0.85, 6)
    if type=="Kijun" //Kijun-sen
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))
        result :=kijun
    if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
        result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
    result

// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)

// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)

// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)

// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))

//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]

//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC

//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
    isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
    isShort := false
//Long
if GoLong
    isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
    NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isLong := false

//Short
if GoShort
    isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
    NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isShort := false

//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")


plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)

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