Einstiegsstrategie „Golden Cross Moving Average“
ChaoZhang
Überblick
Eine Gold-Cross-Evening-Input-Strategie ist eine Strategie, die ein Handelssignal basierend auf einem Moving-Average-Kreuz- oder -Abtriebssignal erzeugt. Wenn ein langfristiger Moving-Average über einem kurzfristigen Moving-Average kreuzt, wird ein Gold-Cross-Signal mit mehreren Köpfen erzeugt. Wenn ein langfristiger Moving-Average unter einem kurzfristigen Moving-Average kreuzt, wird ein Dead-Cross-Signal erzeugt.
Die Gold-Cross-Even-Line-Eingabe-Strategie erlaubt Ihnen die freie Auswahl der Parameter für die Quer-Even-Line. Für die visuelle Darstellung habe ich mehrere Fibonacci-Moving Averages von 1 bis 987 gezeichnet, aber für den praktischen Gebrauch müssen nur wenige Querlinien ausgewählt werden, um zu sehen, ob es ein offensichtliches Quersignal gibt, und diese Parameter dann in die Long- oder Short-Position eingegeben werden.
Zum Beispiel wird die Long- oder Short-Position-Einstellung in der Strategie als:
Mehrkopfsignal: 34 Tage EMA, 144 Tage EMA
Das ist ein Signal.
55-Tage-SMA und eine 144-Tage-EMA
Wie man sehen kann, kann die Strategie frei mit den Parametern von 4 verschiedenen Mittellinien übereinstimmen, wobei sowohl EMA als auch SMA gewählt werden können.
Standardfarbeinstellung: Die mittlere Linie ist grün. Abwärts durchschnittlich rot
Fibonacci-Einheitlichkeits-Einstellungen für die Standardvisualisierung: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 Tagesdurchschnitt
Standard-Visualisierungs-Einheitlichkeits-Einstellung: 50, 100, 150, 200 Tage durchschnittlich
Standard-Lang- oder Short-Position: Mehrkopfsignal: 34 Tage EMA, 144 Tage EMA
Das ist ein Signal. 55-Tage-SMA und eine 144-Tage-EMA
Grundsätze
Die Kernlogik der Strategie ist die Erzeugung von Handelssignalen auf der Grundlage von Kreuzungen zweier gleitender Durchschnitte.
Der Moving Average ist ein technischer Indikator, der zur Analyse von Markttrends verwendet wird. Er berechnet die Durchschnittswerte der Schlusskosten über einen bestimmten Zeitraum und kann so effektiv Marktfluktuationen filtern. Der Moving Average ist in einfache Moving Averages (SMA) und Index Moving Averages (EMA) unterteilt.
SMA ist ein einfacher Rechenmittel für die Schließungspreise eines bestimmten Zeitraums. EMA ist ein Index-Schleifenbewegungsmittel für die Schließungspreise, das den jüngsten Preisen ein höheres Gewicht verleiht.
Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie überschreitet, wird dies als ein Markttrend betrachtet, der in den Bissen übergeht und ein Kaufsignal erzeugt. Dies wird als Gold-Cross-Overschreitung bezeichnet. Umgekehrt, wenn die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinie überschreitet, wird dies als ein Markttrend betrachtet, der in den Bissen übergeht und ein Verkaufssignal erzeugt.
Die Flexibilität dieser Strategie besteht darin, dass die Parameter für die 4 Mittellinien selbstständig eingestellt werden können. Die Standardparameter sind 144 Tage EMA für Mehrkopfsignale auf 34 Tage EMA und 144 Tage EMA für Leerkopfsignale unter 55 Tage SMA. Diese Parameter können in den Eingabefeldern frei eingestellt werden.
Zusätzlich zeichnet die Strategie mehrere Moving Averages der Fibonacci-Arrays ab, die es ermöglichen, Trends aus mehreren Zeitdimensionen zu beobachten. Gleichzeitig werden die üblichen 50, 100, 150 und 200-Tage-Meanlines zeichnet. Diese Meanlines dienen als Referenz, und es ist wichtig, die Cross-Meanline-Parameter einzugeben, die in die Längsposition oder die Kurzposition eingegeben werden.
Vorteile
Die Vorteile einer Strategie, die auf einer Gleichgewichtskreuzung basiert, sind:
Die Verwendung von Moving Averages filtert Marktlärm und identifiziert Trends
Die Handelssignale aus der Gleichschleife haben eine gewisse Zuverlässigkeit
Frei wählbare Kombinationen von Länge und Mittel, Optimierungsparameter
Durchschnittliche Linien mit mehreren Perioden, die Trends in einer größeren Zeitdimension erkennen
EMA und SMA sind gleichzeitig einsetzbar, wobei die optimalen Parameter je nach Sortencharakteristik ausgewählt werden
Intuitive visuelle Bilder, klar sichtbar durch mehrfarbige Gleichlinienkreuzungen
Einfache, einfache und für Anfänger geeignete Umsetzung
Flexibel für verschiedene Sorten, mit einer gewissen Allgemeingültigkeit
Die Gefahr
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
In einem wackligen Markt kann die Durchschnittslinie zu einem hohen Unsicherheitssignal führen, was zu einer Überkurzlinie führt, was zu einer erhöhten Handelsfrequenz und Gebührenbelastung führt.
Unzulängliche Parameter können zu falschen Signalen führen. Wählen Sie die richtige Kombination aus langen und kurzen Mittellinien und überprüfen Sie die Wirkung.
Bei starken Trendwechseln kann das Signal von Meselinie-Kreuzungen verzögert werden, so dass es nicht in der Lage ist, rechtzeitig auf Preisänderungen zu reagieren.
Die durchschnittliche Kreuzung kann die Verluste nicht vollständig vermeiden und erfordert eine vernünftige Einstellung der Stop-Loss-Punkte.
Kurvenanpassung durch Überoptimierung ist zu vermeiden. Die Parameterstabilität sollte in verschiedenen Marktzyklen getestet werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verschiedene Kombinationen von langen und kurzen Durchschnittslinien werden getestet, um die besten Parameter zu finden, die auf historischen Daten basieren und wiederholt überprüft werden können.
Versuchen Sie, den Mittelwerttyp anzupassen und die Effektivität von SMA und EMA zu vergleichen. Die Varietätstrends sind deutlicher für SMA und die Varietätfluktuation ist stärker für EMA.
In Kombination mit anderen Indikatoren wie KDJ, MACD und anderen Filtern falsche Signale, Signalqualität zu verbessern.
Erweiterung der Stop-Loss-Strategie, um das Risiko eines Einzelschadens zu kontrollieren. Sie können einen mobilen Stop-Loss oder einen Tracking-Stop-Loss festlegen.
Optimierung der Kapitalmanagementstrategien, wie z. B. Anpassung der Positionen an die Rücknahme, um die Gesamtrisiko-Öffnung zu kontrollieren.
Stabilität in verschiedenen Sorten und in verschiedenen Zyklen getestet und die Robustheit der Parameter bewertet. Die Parameter können bei Bedarf auf die Sorte abgestimmt werden.
Zusammenfassen
Die Gold-Cross-Even-Line-Eingabe-Strategie ist insgesamt eine sehr zuverlässige Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt eine einfache, intuitive Even-Line-Kreuzung als Handelssignal und kann durch Parameteroptimierung an verschiedene Sorten angepasst werden. In Kombination mit Stop-Loss- und Kapitalmanagement kann das Risiko kontrolliert werden.
/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Options360 : Fibonacci MAI (Moving Averages Input) beta 10/15/22
// © Options360 original public release = 2/25/23
// * This script uses altered pieces of code from my @Options360 "Fibonacci MA7" indicator*
// 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811
////
strategy(title="Fibonacci Moving Averages Input", shorttitle = "FibMAI", overlay=true)
src = input(ohlc4, 'source')
//
string GRP = "Long or Short Settings"
exponential1 = input(true, title="long EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP)
long = input.int(34, minval=1, title="long", tooltip="Signal Moving average long input")
long1 = exponential1 ? ta.ema(src, long) : ta.sma(src, long)
exponential2 = input(true, title="crossover EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
longer = input.int(144, minval=1, title="crossover", tooltip="Crossed over Moving average long input")
long2 = exponential2 ? ta.ema(src, longer) : ta.sma(src, longer)
exponential3 = input(true, title="short EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
short = input.int(55, minval=1, title="short", tooltip="Signal Moving average short input")
short1 = exponential3 ? ta.ema(src, short) : ta.sma(src, short)
exponential4 = input(false, title="crossunder EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
shorter = input.int(144, minval=1, title="crossunder", tooltip="Crossed under Moving average short input")
short2 = exponential4 ? ta.ema(src, shorter) : ta.sma(src, shorter)
//
string GRP2 = "Visual FibMA Settings"
exponential = input(true, title="Fib EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP2)
//
smaplot11 = input (true, title="MA1")
len11 = input.int(1, minval=1, title="ma Length")
out11 = exponential ? ta.ema(src, len11) : ta.sma(src, len11)
up11 = out11 > out11[1]
down11 = out11 < out11[1]
mycolor11 = up11 ? #3cfe12 : down11 ? #ff0202 : #008eff
plot(out11 and smaplot11 ? out11 :na, title="1", color=mycolor11, linewidth=1)
smaplot18 = input (true, title="MA2")
len18 = input.int(2, minval=1, title="ma Length")
out18 = exponential ? ta.ema(src, len18) : ta.sma(src, len18)
up18 = out18 > out18[1]
down18 = out18 < out18[1]
mycolor18 = up18 ? #3cfe12 : down18 ? #ff0202 : #008eff
plot(out18 and smaplot18 ? out18 :na , title="2", color=mycolor18, linewidth=1)
smaplot13 = input (true, title="MA3")
len13 = input.int(3, minval=1, title="ma Length")
out13 = exponential ? ta.ema(src, len13) : ta.sma(src, len13)
up13 = out13 > out13[1]
down13 = out13 < out13[1]
mycolor13 = up13 ? #3cfe12 : down13 ? #ff0202 : #008eff
plot(out13 and smaplot13 ? out13 :na , title="3", color=mycolor11, linewidth=1)
smaplot9 = input (true, title="MA5")
len9 = input.int(5, minval=1, title="ma Length")
out9 = exponential ? ta.ema(src, len9) : ta.sma(src, len9)
up9 = out9 > out9[1]
down9 = out9 < out9[1]
mycolor9 = up9 ? #3cfe12 : down9 ? #ff0202 : #008eff
plot(out9 and smaplot9 ? out9 :na , title="5", color=mycolor9, linewidth=1)
smaplot8 = input (true, title="MA8")
len8 = input.int(8, minval=1, title="ma Length")
out8 = exponential ? ta.ema(src, len8) : ta.sma(src, len8)
up8 = out8 > out8[1]
down8 = out8 < out8[1]
mycolor8 = up8 ? #3cfe12 : down8 ? #ff0202 : #008eff
plot(out8 and smaplot8 ? out8 :na , title="8", color=mycolor8, linewidth=1)
smaplot7 = input (true, title="MA13")
len7 = input.int(13, minval=1, title="ma Length")
out7 = exponential ? ta.ema(src, len7) : ta.sma(src, len7)
up7 = out7 > out7[1]
down7 = out7 < out7[1]
mycolor7 = up7 ? #3cfe12 : down7 ? #ff0202 : #008eff
plot(out7 and smaplot7 ? out7 :na , title="13", color=mycolor7, linewidth=1)
smaplot = input (true, title="MA21")
len = input.int(21, minval=1, title="ma Length")
out = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
up = out > out[1]
down = out < out[1]
mycolor = up ? #3cfe12 : down ? #ff0202 : #008eff
plot(out and smaplot ? out :na, title="21", color=mycolor, linewidth=1)
smaplot2 = input (true, title="MA34")
len2 = input.int(34, minval=1, title="ma Length")
out2 = exponential ? ta.ema(src, len2) : ta.sma(src, len2)
up2 = out2 > out2[1]
down2 = out2 < out2[1]
mycolor2 = up2 ? #3cfe12 : down2 ? #ff0202 : #008eff
plot(out2 and smaplot2 ? out2 :na , title="34", color=mycolor2, linewidth=1)
smaplot3 = input (true, title="MA55")
len3 = input.int(55, minval=1, title="ma Length")
out3 = exponential ? ta.ema(src, len3) : ta.sma(src, len3)
up3 = out3 > out3[1]
down3 = out3 < out3[1]
mycolor3 = up3 ? #3cfe12 : down3 ? #ff0202 : #008eff
plot(out3 and smaplot3 ? out3 :na, title="55", color=mycolor3, linewidth=1)
smaplot4 = input (true, title="MA89")
len4 = input.int(89, minval=1, title="ma Length")
out4 = exponential ? ta.ema(src, len4) : ta.sma(src, len4)
up4 = out4 > out4[1]
down4 = out4 < out4[1]
mycolor4 = up4 ? #3cfe12 : down4 ? #ff0202 : #008eff
plot(out4 and smaplot4 ? out4 :na , title="89", color=mycolor4, linewidth=1)
smaplot5 = input (true, title="MA144")
len5 = input.int(144, minval=1, title="ma Length")
out5 = exponential ? ta.ema(src, len5) : ta.sma(src, len5)
up5 = out5 > out5[1]
down5 = out5 < out5[1]
mycolor5 = up5 ? #3cfe12 : down5 ? #ff0202 : #008eff
plot(out5 and smaplot5 ? out5 :na, title="144", color=mycolor5, linewidth=1)
smaplot6 = input (true, title="MA233")
len6 = input.int(233, minval=1, title="ma Length")
out6 = exponential ? ta.ema(src, len6) : ta.sma(src, len6)
up6 = out6 > out6[1]
down6 = out6 < out6[1]
mycolor6 = up6 ? #3cfe12 : down6 ? #ff0202 : #008eff
plot(out6 and smaplot6 ? out6 :na , title="233", color=mycolor6, linewidth=1)
smaplot10 = input (true, title="MA377")
len10 = input.int(377, minval=1, title="ma Length")
out10 = exponential ? ta.ema(src, len10) : ta.sma(src, len10)
up10 = out10 > out10[1]
down10 = out10 < out10[1]
mycolor10 = up10 ? #3cfe12 : down10 ? #ff0202 : #008eff
plot(out10 and smaplot10 ? out10 :na , title="377", color=mycolor10, linewidth=1)
smaplot14 = input (true, title="MA610")
len14 = input.int(610, minval=1, title="ma Length")
out14 = exponential ? ta.ema(src, len14) : ta.sma(src, len14)
up14 = out14 > out14[1]
down14 = out14 < out14[1]
mycolor14 = up14 ? #3cfe12 : down14 ? #ff0202 : #008eff
plot(out14 and smaplot14 ? out14 :na , title="610", color=mycolor14, linewidth=1)
smaplot15 = input (true, title="MA987")
len15 = input.int(987, minval=1, title="ma Length")
out15 = exponential ? ta.ema(src, len15) : ta.sma(src, len15)
up15 = out15 > out15[1]
down15 = out15 < out15[1]
mycolor15 = up15 ? #3cfe12 : down15 ? #ff0202 : #008eff
plot(out15 and smaplot15 ? out15 :na , title="987", color=mycolor15, linewidth=1)
smaplot16 = input (true, title="MA1597")
len16 = input.int(1597, minval=1, title="ma Length")
out16 = exponential ? ta.ema(src, len16) : ta.sma(src, len16)
up16 = out16 > out16[1]
down16 = out16 < out16[1]
mycolor16 = up16 ? #3cfe12 : down16 ? #ff0202 : #008eff
plot(out16 and smaplot16 ? out16 :na , title="1597", color=mycolor16, linewidth=1)
smaplot17 = input (true, title="MA2584")
len17 = input.int(2584, minval=1, title="ma Length")
out17 = exponential ? ta.ema(src, len17) : ta.sma(src, len17)
up17 = out17 > out17[1]
down17 = out17 < out17[1]
mycolor17 = up17 ? #3cfe12 : down17 ? #ff0202 : #008eff
plot(out17 and smaplot17 ? out17 :na , title="2584", color=mycolor17, linewidth=1)
smaplot19 = input (true, title="MA4181")
len19 = input.int(4181, minval=1, title="ma Length")
out19 = exponential ? ta.ema(src, len19) : ta.sma(src, len19)
up19 = out19 > out19[1]
down19 = out19 < out19[1]
mycolor19 = up19 ? #3cfe12 : down19 ? #ff0202 : #008eff
plot(out19 and smaplot19 ? out19 :na , title="4181", color=mycolor19, linewidth=1)
//
string GRP3 = "Visual MA Settings"
exponential5 = input(false, title="EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP3)
smaplot50 = input (true, title="MA50")
len50 = input.int(50, minval=1, title="ma Length")
ma50 = exponential5 ? ta.ema(src, len50) : ta.sma(src, len50)
up50 = ma50 > ma50[1]
down50 = ma50 < ma50[1]
mycolor50 = up50 ? #3cfe12 : down50 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma50 and smaplot50 ? ma50 :na , title="50", color=mycolor50, linewidth=1)
smaplot100 = input (true, title="MA100")
len100 = input.int(100, minval=1, title="ma Length")
ma100 = exponential5 ? ta.ema(src, len100) : ta.sma(src, len100)
up100 = ma100 > ma100[1]
down100 = ma100 < ma100[1]
mycolor100 = up100 ? #3cfe12 : down100 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma100 and smaplot100 ? ma100 :na , title="100", color=mycolor100, linewidth=1)
smaplot150 = input (true, title="MA150")
len150 = input.int(150, minval=1, title="ma Length")
ma150 = exponential5 ? ta.ema(src, len150) : ta.sma(src, len150)
up150 = ma150 > ma150[1]
down150 = ma150 < ma150[1]
mycolor150 = up150 ? #3cfe12 : down150 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma150 and smaplot150 ? ma150 :na , title="150", color=mycolor150, linewidth=1)
smaplot200 = input (true, title="MA200")
len200 = input.int(200, minval=1, title="ma Length")
ma200 = exponential5 ? ta.ema(src, len200) : ta.sma(src, len200)
up200 = ma200 > ma200[1]
down200 = ma200 < ma200[1]
mycolor200 = up200 ? #3cfe12 : down200 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma200 and smaplot200 ? ma200 :na , title="200", color=mycolor200, linewidth=1)
//
if (ta.crossover(long1, long2))
strategy.entry("maL", strategy.long, comment="maLong")
if (ta.crossunder(short1, short2))
strategy.entry("maS", strategy.short, comment="maShort")
////