Schattenhandelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Schattenhandelsstrategie beurteilt, wann sich der Markt umdrehen kann, indem sie die K-Linie mit einem langen oder langen Schatten auf der K-Linie identifiziert. Wenn die Schattenlinie mit einem langen oder langen Schatten auf der K-Linie identifiziert wird, machen Sie mehr; wenn die Schattenlinie mit einem langen oder langen Schatten auf der K-Linie identifiziert wird, machen Sie weniger.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Schattenhandelsstrategie besteht darin, die langen oberen und unteren Schattenlinien zu identifizieren, die in der K-Linie auftreten. Die Strategie berechnet die Größe der K-Linie-EinheitcorpoGröße der SchattenliniepinnaL、pinnaSWenn die Schattenlinie größer ist als eine bestimmte Anzahl von Malen der Größe des Objekts, wird davon ausgegangen, dass eine Umkehrung möglich ist. Insbesondere beinhaltet die Strategie die folgenden Schritte:
- Berechnung der Größe der K-Linie
corpo, der absolute Wert der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs. - Berechnen Sie die Schattenlinie
pinnaL, also der absolute Wert der Differenz zwischen dem Höchst- und dem Schlusskurs. - Berechnung der Schattenlinie
pinnaSDer absolute Wert der Differenz zwischen dem Mindest- und dem Schlusskurs. - Die Oberflächenschatzlinie ist größer als ein bestimmtes Vielfaches der Substanz.
pinnaL > (corpo*size),sizeist ein modularer Parameter. - Die Schattenlinie ist größer als ein bestimmtes Vielfaches der Substanz.
pinnaS > (corpo*size)。 - Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird bei der Schließung der K-Linie, die in der Schattenlinie erscheint, entweder ein Hintergrund gemacht (langer oberer Schattenlinie) oder mehr (langer unterer Schattenlinie) [2].
Die Strategie beurteilt außerdem, wie groß die K-Linie ist.dimIst größer als MinimalwertminDer Filter entfernt die uninteressanten K-Linien, die zu klein sind. Nach der Einfahrt wird ein Stop-Loss und ein Stop-Exit festgelegt.
Strategische Stärkenanalyse
- Die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Schattenlinie ist ein zuverlässigeres Handelssignal.
- Strategie-Logik ist einfach und klar, Parameter-Einstellungen sind intuitiv und leicht zu beherrschen
- Die Frequenz des Eintritts kann durch Anpassung der Parameter gesteuert werden, die Risiken des Handels können flexibel gesteuert werden
- Trends, Unterstützungs- und Widerstandsfaktoren können weiter optimiert werden
Risiken und Lösungen
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Langschatten-Umkehr fehlschlägt, kann durch Anpassung der Parameter verringert werden
- Es ist notwendig, eine Kombination mit Trendbeurteilung zu verwenden, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden.
- Die Parameter müssen für bestimmte Sorten optimiert werden, die von Sorten zu Sorten unterschiedlich sind.
- Mit anderen Kennzahlen kann die Eintrittschancen gefiltert werden, um die Gewinnquote zu senken und die Gewinnquote zu erhöhen
Richtung der Strategieoptimierung
- Optimierung nach verschiedenen Sortenparametern zur Steigerung der Strategie-Stabilität
- Vermeiden Sie Rückwärtsbewegungen in Kombination mit Indikatoren wie Moving Averages
- Erhöhung der Beurteilung von vorzeitigen Höhen und Tiefen, um die Effektivität der Strategie zu verbessern
- Optimierung und Anpassung der Stop-Loss-Stopp-Position, um das Risiko von Verlusten zu minimieren, unter der Voraussetzung, dass die Gewinne erhalten werden
- Optimierte Positionskontrolle, unterschiedliche Positionen für verschiedene Sorten
Zusammenfassen
Eine Schattenhandelsstrategie ist eine relativ einfache und praktische Kurzlinienhandelsstrategie. Sie erzeugt Handelssignale, die die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Umkehrung der langen Schattenlinien nutzen. Die Logik der Strategie ist einfach, leicht umzusetzen und kann an Varianten angepasst und optimiert werden. Die Schattenhandelsstrategie birgt jedoch auch gewisse Risiken und muss in Kombination mit Trends und anderen Faktoren gefiltert werden, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeschäften zu verringern.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)
size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close)
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)
longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)
longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)
DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0) >= DayClose
longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (longcond)
strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (shortcond)
strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)
Target = input(20)
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0)
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)