Kryptowährungs-Pullback-Handelsstrategie basierend auf stochastischem RSI und EMA-Crossover

Strategieübersicht

Die Strategie kombiniert den Random RSI und EMA, um Trends zu erkennen und Handelssignale zu überprüfen. Es wird ein Mehr-Signal erzeugt, wenn der Preis oberhalb der EMA20 zwischen EMA9 und EMA14 zurückgreift, während der Random RSI unterhalb des Überverkaufs liegt. Es wird ein Fehlsignal erzeugt, wenn der Preis unterhalb der EMA20 zwischen EMA9 und EMA14 zurückgreift, während der Random RSI über dem Überkauf liegt.

Strategieprinzip

1. Die ta.ema-Funktion berechnet drei EMA-Linien mit verschiedenen Perioden, EMA9, EMA14 und EMA20, um den Trendzustand des Preises zu bestimmen.
2. Die ta.rsi-Funktion berechnet den RSI und die ta.stoch-Funktion konvertiert den RSI in einen zufälligen RSI, um zu bestimmen, ob der Preis überkauft oder überverkauft ist.
3. Wenn der Schlusskurs > EMA20 und der Schlusskurs < EMA9 und EMA14 ist, während der RSI < der Überverkaufsebene ist, wird ein Mehrfachsignal ausgelöst und ein Kauf ausgeführt.
4. Wenn der Schlusskurs < EMA20 und der Schlusskurs > EMA9 und EMA14 ist und der RSI > über den Überkauf liegt, wird ein Short-Signal ausgelöst und ein Verkauf ausgeführt.

Die Kernidee der Strategie besteht darin, den zufälligen RSI zu nutzen, um zu beurteilen, ob ein Rückschlag in einem Haupttrend (ausgedrückt durch EMA20) den geeigneten Überkauf-Überverkauf-Bereich erreicht hat, und gleichzeitig die Stärke des Rückschlags mit der schnellen EMA und der mittleren EMA zu überprüfen. Wenn der Preis die schnellen EMA und die mittleren EMA durchbricht, kann der Rückschlag enden, der Trend kann sich umkehren, und es ist nicht geeignet, einzutreten, und der Rückschlag wird nur dann berücksichtigt, wenn der Preis zwischen EMA9 und EMA14 zurückkehrt.

Strategische Vorteile

1. Durch die Kombination von einem Trend-Indikator (EMA) und einem Schwankungs-Indikator (RSI) ist es möglich, Trends und Überkauf-Überverkauf-Zeiten besser zu verstehen.
2. Die Verwendung des Zufalls-RSI hat zwei Vorteile gegenüber dem ursprünglichen RSI-Indikator: Erstens erhöht es die Glattigkeit des Indikators und zweitens verhindert es, dass der Indikator für längere Zeit in den Extrembereien hängt.
3. Mehrfach-Konditions-Verifizierung kann viele falsche Signale effektiv filtern und die Zuverlässigkeit der Signale erhöhen.
4. Die Code-Logik ist klar und einfach, leicht zu verstehen und zu ändern, und kann als Vorlage für Anfänger verwendet werden.

Strategisches Risiko

1. Das gilt nicht für eine bewegte Börse, da die EMA zu diesem Zeitpunkt häufig kreuzt und möglicherweise viele falsche Signale erzeugt.
2. Wenn die Tendenz stark ist und die Preise einseitig steigen oder fallen, verpasst diese Strategie viele Chancen, da die Rückführung gering ist.
3. Die Auswahl der EMA-Parameter hat einen großen Einfluss auf die Strategie, da verschiedene Sorten für verschiedene Zyklen deaktiviert werden müssen.
4. Der Random RSI-Parameter muss auch an die tatsächlichen Umstände angepasst werden, da die derzeitigen Standards bei einigen Sorten nicht optimal funktionieren können.

Optimierungsrichtung

1. Die Einführung des ATR-Index könnte in Erwägung gezogen werden, um die Überkauf-Überverkauf-Levels dynamisch anzupassen, um den unterschiedlichen Schwankungen gerecht zu werden.
2. Weitere EMAs mit unterschiedlichen Perioden können hinzugefügt werden, um die Position der Preisrückführung detaillierter zu beschreiben.
3. Stop-Loss und Stop-Stops müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Sie können mit einem Prozentsatz-Stopp oder einem ATR-Stopp oder mit einem mobilen Stop-Stopp geschützt werden.
4. Die Form von K-Linien wie Nadeln, Schlucken usw. kann als zusätzliche Voraussetzung zur Verbesserung der Genauigkeit verwendet werden, um die Trendwende zu beurteilen.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt Random RSI in Kombination mit EMA und Multi-Condition-Verifizierung, um das Risiko effektiv zu kontrollieren und gleichzeitig die Trendwende zu erfassen. Die Gesamtkonzeption ist einfach und leicht zu verstehen und eignet sich für Anfänger.