Baguetas de granos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-08 11:39:06
Las etiquetas:El ATR

JustificaciónLa lógica detrás de este indicador es que: cuando el precio de un activo alcanza un extremo, independientemente de la tendencia, hay una reacción opuesta (tal vez no igual pero).

ConfiguraciónLa configuración predeterminada no será la mejor para cualquier marco de tiempo que elija.

Fuente JMA: Fuente en la que se basan los cálculos de la media móvil de Jurik. JMA Length: controla la longitud de la media móvil de Jurik. Fase JMA: Un tipo de controlador de retraso. Aumentar la fase aumenta los sobrepasos pero reduce el retraso, disminuir la fase disminuye los sobrepasos pero aumenta el retraso.

Duración ATR: Duración con la que se calculará un valor medio de rango verdadero. ATR Multiplier: Este multiplicador controla el ancho de nuestra envolvente o nuestras bandas extremas.

Los créditos@gorx1 para los cálculos mejorados y más precisos (?) de la media móvil de Jurik. @redktrader para los cálculos del sobre ATR.

Las pruebas

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
//@version=5

indicator('baguette by multigrain', 'baguette', overlay = true)
//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
jmaSrc          = input.source      (hlc3,      'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (144,       'JMA Length',                           group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (34,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')


atrLen          = input.int         (34,        'ATR Length',                           group='Envelope')
atrMul          = input.float       (3,       'ATR Multiplier',                       group='Envelope')


// Jurik Moving Average
// credit to @gorx1
f_jma(_src, _length, _phase) =>
    lower_band  = _src
    upper_band  = _src
    del2        = math.abs(_src - lower_band[1])
    del1        = math.abs(_src - upper_band[1])

    vola        = del1 == del2 ? 0 : math.max(del1, del2)

    vola_sum    = 0.0
    vola_sum    := nz(vola_sum[1]) + 0.1 * (vola - vola[10])

    avg_len     = 65

    y           = bar_index + 1

    avg_vola    = 0.0
    avg_vola    := if y <= avg_len + 1
        nz(avg_vola[1]) + 2.0 * (vola_sum - nz(avg_vola[1])) / (avg_len + 1)
    else
        ta.sma(vola_sum, avg_len)

    len         = 0.5 * (_length - 1)
    len1        = math.max(math.log(math.sqrt(len)) / math.log(2) + 2, 0)
    pow1        = math.max(len1 - 2, 0.5)

    r_vola      = avg_vola > 0 ? vola / avg_vola : 0
    r_vola      := if r_vola > math.pow(len1, 1 / pow1)
        math.pow(len1, 1 / pow1)
    else if r_vola < 1
        1
    else
        r_vola

    pow2        = math.pow(r_vola, pow1)
    len2        = math.sqrt(len) * len1
    bet         = len2 / (len2 + 1)
    kv          = math.pow(bet, math.sqrt(pow2))

    lower_band  := y == 1 ? _src : del2 < 0 ? _src : _src - kv * del2
    upper_band  := y == 1 ? _src : del1 < 0 ? _src : _src + kv * del1

    beta        = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
    pr          = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    alpha       = math.pow(beta, pow2)

    ma1         = 0.0
    det0        = 0.0
    jma         = 0.0
    det1        = 0.0

    ma1         := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(ma1[1])
    det0        := (_src - ma1) * (1 - beta) + beta * nz(det0[1])
    ma2         = ma1 + pr * det0
    det1        := (ma2 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(det1[1])
    jma         := nz(jma[1]) + det1
    jma


// Jurik Moving Average Envelope
// credit to @redktrader
f_atrEnv(_src, _length, _multiplier) =>
    atr         = ta.atr(_length) * _multiplier
    atr_us      = atr
    atr_ls      = atr
    atr_us      := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_us[1]
    atr_ls      := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_ls[1]
    atr_upper   = _src + atr_us
    atr_lower   = _src - atr_ls
    [atr_upper, atr_lower]



// Calculations
j               = f_jma(jmaSrc, jmaLen, jmaPhs)
[j_up, j_low]   = f_atrEnv(j, atrLen, atrMul)
long            = ta.crossover(hlc3, j_low) ? close : na
short           = ta.crossunder(hlc3, j_up) ? close : na

// Colors
green           = #0F7173  
red             = #F05D5E 
tan             = #D8A47F
white           = #FFFFFF
           
// Plots
plot            (j,         'JMA Centerline', tan, display=display.none)
plot            (j_up,      'ATR Upper', green)
plot            (j_low,     'ATR Lower', red)
// Alerts
if long
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if short
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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