Estrategia de negociación de ondas ATR bidireccionales
Fecha de creación:
2023-11-01 11:40:07
Última modificación:
2023-11-01 11:40:07
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia de comercio bidireccional de la onda ATR es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina la línea media, el ATR y varios indicadores técnicos para realizar operaciones de seguimiento de tendencias después de que se haya establecido la dirección de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza la línea de Kijun como el principal indicador de la línea media para determinar la dirección de la tendencia de los precios. La estrategia combina al mismo tiempo con el canal ATR para limitar el alcance de la actividad de los precios.
La estrategia también introduce varios indicadores técnicos para la confirmación, incluyendo el indicador Aroon, el indicador RSI, el indicador MACD y el indicador PSAR. Se generan señales de compra y venta cuando se cumplen los requisitos de confirmación de todos los indicadores.
Después de entrar en el mercado, la estrategia utiliza el método de stop loss y stop-loss para administrar la posición. El punto de stop loss es de 0.5 ATR y el punto de stop-loss es de 0.5%.
Ventajas estratégicas
- Utiliza la línea de Kijun para determinar la dirección de la tendencia y evitar ser atrapado por el movimiento de los mercados
- El canal ATR limita el alcance de la actividad de los precios, lo que ayuda a controlar el riesgo
- Varios indicadores técnicos confirmados para filtrar fuertes señales falsas
- La combinación de la gestión de riesgos de stop loss y stop loss con el beneficio de bloqueo de ganancias
Riesgo estratégico
- Varios indicadores confirman un retraso en la señal, lo que podría perder el inicio de la tendencia
- El punto de parada demasiado pequeño puede ser detenido con frecuencia
- Las líneas Kijun y los parámetros ATR no razonables pueden causar frecuentes señales erróneas
- El disco duro puede no funcionar bien dependiendo de la optimización de parámetros y los resultados de la comparación de datos históricos
Dirección de optimización
- Intentar con indicadores de tendencias más avanzados, como el gráfico de la nube de Ichimoku
- Ajuste del punto de parada de pérdidas y optimización de la pérdida de ganancias
- Prueba de la mejor combinación de parámetros para diferentes mercados
- Añadido un ajuste automático de parámetros basado en el mercado en tiempo real
- Prueba el efecto de diferentes combinaciones de indicadores de confirmación
Resumir
La estrategia de comercio de ondas de ATR bidireccional utiliza la línea media, el canal ATR y varios indicadores técnicos auxiliares para realizar operaciones de seguimiento de tendencias después de determinar la dirección de la tendencia. En comparación con la estrategia de un solo indicador, se puede mejorar considerablemente la calidad de la señal y la probabilidad de obtener ganancias.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="NoNonsense Forex", overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=100)
//////////////////////
////// BASELINE //////
//////////////////////
ma_slow_type = input(title="Baseline Type", type=input.string, defval="Kijun", options=["ALMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMA", "SMMA", "HMA", "LSMA", "Kijun", "McGinley"])
ma_slow_src = close //input(title="MA Source", type=input.source, defval=close)
ma_slow_len = input(title="Baseline Length", type=input.integer, defval=20)
ma_slow_len_fast = input(title="Baseline Length Fast", type=input.integer, defval=12)
lsma_offset = input(defval=0, title="* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval=0)
alma_offset = input(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0)
ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := na(w[1]) ? sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type=="HMA" // Hull
result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, lsma_offset)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="McGinley"
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
result :=mg
result
baseline = ma(ma_slow_type, ma_slow_src, ma_slow_len)
plot(baseline, title='Baseline', color=rising(baseline,1) ? color.green : falling(baseline,1) ? color.maroon : na, linewidth=3)
//////////////////
////// ATR ///////
//////////////////
atrlength=input(14, title="ATR Length")
one_atr=rma(tr(true), atrlength)
upper_atr_band=baseline+one_atr
lower_atr_band=baseline-one_atr
plot(upper_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=50000, title='ATR Cave')
plot(lower_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=0, title='ATR Cave')
plot(upper_atr_band, color=close>upper_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close above ATR cave')
plot(lower_atr_band, color=close<lower_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close below ATR cave')
donttradeoutside_atrcave=input(true)
too_high = close>upper_atr_band and donttradeoutside_atrcave
too_low = close<lower_atr_band and donttradeoutside_atrcave
////////////////////////////
////// CONFIRMATION 1 ////// the trigger actually
////////////////////////////
lenaroon = input(8, minval=1, title="Length Aroon")
c1upper = 100 * (highestbars(high, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1lower = 100 * (lowestbars(low, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1CrossUp=crossover(c1upper,c1lower)
c1CrossDown=crossunder(c1upper,c1lower)
////////////////////////////////
////// CONFIRMATION: MACD //////
////////////////////////////////
dont_use_macd=input(false)
macd_fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=13)
macd_slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
macd_signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_fast_ma = ema(close, macd_fast_length)
macd_slow_ma = ema(close, macd_slow_length)
macd = macd_fast_ma - macd_slow_ma
macd_signal = ema(macd, macd_signal_length)
macd_hist = macd - macd_signal
macdLong=macd_hist>0 or dont_use_macd
macdShort=macd_hist<0 or dont_use_macd
/////////////////////////////
///// CONFIRMATION: RSI /////
/////////////////////////////
dont_use_rsi=input(false)
lenrsi = input(14, minval=1, title="RSI Length") //14
up = rma(max(change(close), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(close), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiLong=rsi>50 or dont_use_rsi
rsiShort=rsi<50 or dont_use_rsi
//////////////////////////////
///// CONFIRMATION: PSAR /////
//////////////////////////////
dont_use_psar=input(false)
psar_start = input(0.03, step=0.01)
psar_increment = input(0.018, step=0.001)
psar_maximum = input(0.11, step=0.01) //default 0.08
psar = sar(psar_start, psar_increment, psar_maximum)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title='PSAR')
psarLong=close>psar or dont_use_psar
psarShort=close<psar or dont_use_psar
/////////////////////////
///// CONFIRMATIONS /////
/////////////////////////
Long_Confirmations=psarLong and rsiLong and macdLong
Short_Confirmations=psarShort and rsiShort and macdShort
GoLong=c1CrossUp and Long_Confirmations and not too_high
GoShort=c1CrossDown and Short_Confirmations and not too_low
////////////////////
///// STRATEGY /////
////////////////////
use_exit=input(false)
KillLong=c1CrossDown and use_exit
KillShort=c1CrossUp and use_exit
SL=input(0.5, step=0.1)/syminfo.mintick
TP=input(0.005, step=0.001)/syminfo.mintick
strategy.entry("nnL", strategy.long, when = GoLong)
strategy.entry("nnS", strategy.short, when = GoShort)
strategy.exit("XL-nn", from_entry = "nnL", loss = SL, profit=TP)
strategy.exit("XS-nn", from_entry = "nnS", loss = SL, profit=TP)
strategy.close("nnL", when = KillLong)
strategy.close("nnS", when = KillShort)