Estrategia cuantitativa de apertura bidireccional basada en stop loss aleatorio
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se llama DayLight Hunter, y es una estrategia de cierre de pérdidas y ganancias aleatorias. La idea principal de esta estrategia es usar el indicador estocástico para generar señales de compra y venta, filtrar en combinación con la línea media SMA para realizar posiciones de apertura bidireccionales y establecer un punto de parada de pérdidas y ganancias aleatorias.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el cruce de la línea%K y la línea%D del indicador estocástico de 5 días para generar una señal de negociación. Cuando la línea%K cruza la línea%D de abajo hacia arriba, genera una señal de compra; cuando la línea%K cruza la línea%D de arriba hacia abajo, genera una señal de venta. Para filtrar las señales falsas, la estrategia también introduce una línea media SMA de 50 de longitud, que genera una señal de compra solo cuando el precio de cierre está por debajo de los mínimos de SMA y una señal de venta cuando el precio de cierre está por encima de los máximos de SMA.
Cuando se recibe una señal de compra, la estrategia abre una posición con una cantidad fija de más; cuando se recibe una señal de venta, si se trata de un modo de negociación unilateral, se liquida la posición anterior y se abre una carta en blanco; si se trata de un modo de cobertura, se añade una carta en blanco directamente para la cobertura. Para cada unidad de negociación, la estrategia establece un punto de parada de pérdida aleatorio.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza las señales de los indicadores estocásticos y las ondas de las SMA para lograr un comercio bidireccional con una menor tasa de error. Esto ofrece una mayor oportunidad de obtener ganancias. Además, el mecanismo de parada y pérdida aleatoria de la estrategia puede detenerse a tiempo después de las ganancias y evitar que las ganancias se vuelvan a cero; También puede detenerse y reducir las pérdidas en caso de grandes pérdidas.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que los indicadores estocásticos pueden generar falsas señales, lo que puede causar pérdidas innecesarias. Además, los puntos de parada y pérdida de parada que se establecen al azar pueden ser demasiado radicales, lo que puede causar una parada y pérdida demasiado temprana o demasiado tarde, lo que afecta los beneficios. Finalmente, la falta de un cierre a tiempo en las operaciones de cobertura también puede aumentar las pérdidas.
Para reducir el riesgo, se recomienda optimizar los parámetros de la línea media SMA, filtrar más señales falsas. Además, se puede considerar combinar otros indicadores para juzgar la tendencia del mercado y evitar el comercio de contravalores. Finalmente, se debe establecer un rango de stop loss razonable y un punto de stop loss independiente para la unidad de cobertura para controlar el riesgo.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros del indicador estocástico para encontrar la combinación óptima de parámetros para reducir las falsas señales.
Optimizar o agregar otros indicadores técnicos para ayudar a los indicadores estocásticos a juzgar las tendencias. Por ejemplo, MACD, KD, etc.
Utilizando métodos como el aprendizaje automático, se estudian indicadores como la precisión y la probabilidad de éxito de las señales estocásticas bajo diferentes parámetros, en busca de su espacio óptimo de parámetros.
Optimizar los algoritmos de stop-loss aleatorios para que sean más inteligentes y dinámicos. Por ejemplo, combinar el stop-loss móvil, la administración de saldos y otras ideas.
Se ha añadido un módulo de control de posiciones que permite ajustar las posiciones de forma dinámica en función del rendimiento de la estrategia, el entorno del mercado y otros factores.
Resumir
La estrategia de DayLight Hunter de apertura de posición bidireccional, parada de pérdidas aleatoria y ganancias cuantitativas utiliza la combinación de señales cruzadas de indicadores estocásticos, el principio de fluctuación de SMA, el pensamiento de apertura de posición bidireccional y el método de parada de pérdidas aleatorias. Tiene ventajas como la precisión de la señal, más oportunidades de negociación bidireccional, flexibilidad de parada de pérdidas, y el riesgo está bajo control.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
var int slippage = 0
strategy("X48 - DayLight Hunter | Strategy | V.01.01", overlay=true, calc_on_order_fills = true, initial_capital = 50,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0, currency = currency.USD, slippage = 0)
var bool hedge_mode = false
var int sto_buy = 0
var int sto_sell = 0
Trade_Mode = input.string(defval = "Hedge", title = "⚖️ Mode For Trade [Oneway / Hedge]", options = ["Oneway", "Hedge"], group = "Mode Trade", tooltip = "Oneway = Switching Position Type With Signal\nHedge Mode = Not Switching Position Type Unitl TP or SL")
Risk_Mode = input.string(defval = "Low Risk", title = "⚖️ Risk Signal Mode [Low / Medium / High]", options = ["Low Risk", "Medium Risk", "High Risk"], group = "Mode Trade", tooltip = "[[Signal Form Stochastic]]\nLow Risk is >= 80 and <= 20\nMedium Risk is >= 70 and <= 30\nHigh Risk is >= 50 and <=50")
if Trade_Mode == "Oneway"
hedge_mode := false
else
hedge_mode := true
if Risk_Mode == "Low Risk"
sto_buy := 20
sto_sell := 80
else if Risk_Mode == "Medium Risk"
sto_buy := 30
sto_sell := 70
else if Risk_Mode == "High Risk"
sto_buy := 50
sto_sell := 50
periodK = input.int(15, title="%K Length", minval=1, group = "Stochastic Setting", inline = "Sto0")
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1, group = "Stochastic Setting", inline = "Sto0")
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1, group = "Stochastic Setting", inline = "Sto0")
SMA_Mode = input.bool(defval = true, title = "SMA High and Low Filter Mode", group = "SMA Filter Mode", tooltip = "Sell Signal With Open >= SMA High\nBuy Signal With Close <= SMA Low")
SMA_High = input.int(defval = 50, title = "SMA High", group = "SMA Filter Mode", inline = "SMA1")
SMA_Low = input.int(defval = 50, title = "SMA Low", group = "SMA Filter Mode", inline = "SMA1")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
high_line = ta.sma(high, SMA_High)
low_line = ta.sma(low, SMA_Low)
plot(SMA_Mode ? high_line : na, "H-Line", color = color.yellow, linewidth = 2)
plot(SMA_Mode ? low_line : na, "L-Line", color = color.blue, linewidth = 2)
entrybuyprice = strategy.position_avg_price
var bool longcondition = na
var bool shortcondition = na
if SMA_Mode == true
longcondition := ta.crossover(k,d) and d <= sto_buy and close < low_line and open < low_line// or ta.crossover(k, 20)// and close <= low_line
shortcondition := ta.crossunder(k,d) and d >= sto_sell and close > high_line and open > high_line// or ta.crossunder(k, 80)// and close >= high_line
else
longcondition := ta.crossover(k,d) and d <= sto_buy
shortcondition := ta.crossunder(k,d) and d >= sto_sell
//longcondition_double = ta.crossover(d,20) and close < low_line// and strategy.position_size > 0
//shortcondition_double = ta.crossunder(d,80) and close > high_line// and strategy.position_size < 0
//=============== TAKE PROFIT and STOP LOSS by % =================
tpsl(percent) =>
strategy.position_avg_price * percent / 100 / syminfo.mintick
GR4 = "=====🆘🆘🆘 TAKE PROFIT & STOP LOSS BY [%] 🆘🆘🆘====="
mode= input.bool(title="🆘 Take Profit & Stop Loss By Percent (%)", defval=true, group=GR4, tooltip = "Take Profit & Stop Loss by % Change\n0 = Disable")
tp_l = tpsl(input.float(0, title='🆘 TP [LONG] % >> [Oneway Only]', group=GR4, tooltip = "0 = Disable"))
tp_s = tpsl(input.float(0, title='🆘 TP [SHORT] % >> [Oneway Only]', group=GR4, tooltip = "0 = Disable"))
sl = tpsl(input.float(0, title='🆘 Stop Loss %', group=GR4, tooltip = "0 = Disable"))
tp_pnl = input.float(defval = 1, title = "🆘 TP by PNL $ eg. (0.1 = 0.1$)", group = GR4)
spread_size = input.float(defval = 0.350, title = "🆘 Spread Point Size(Eg. 35 Point or 350 Point From Your Broker Digits)", tooltip = "Spread Point Form Your Broker \nEg. 1920.124 - 1920.135 or 1920.12 - 1920.13\nPlease Check From Your Broker", group = GR4)
GR5 = "===💮💮💮 Hedge Mode 💮💮💮==="
//hedge_mode = input.bool(defval = true, title = "⚖️ Hedge Mode", group = GR5)
hedge_point = input.int(defval = 500, title = "💯 Hedge Point Range", group = GR5, tooltip = "After Entry Last Position And Current Price More Than Point Range Are Open New Hedge Position")
hedge_gale = input.float(defval = 2.0, title = "✳️ Martingale For Hedge Multiply [default = 2]", tooltip = "Martingale For Multiply Hedge Order", group = GR5)
hedge_point_size = hedge_point/100
calcStopLossPrice(OffsetPts) =>
if strategy.position_size > 0
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
else if strategy.position_size < 0
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
else
na
calcStopLossL_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
calcStopLossS_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
calcTakeProfitPrice(OffsetPts) =>
if strategy.position_size > 0
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
else if strategy.position_size < 0
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
else
na
calcTakeProfitL_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
calcTakeProfitS_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
var stoploss = 0.
var stoploss_l = 0.
var stoploss_s = 0.
var takeprofit = 0.
var takeprofit_l = 0.
var takeprofit_s = 0.
var takeprofit_ll = 0.
var takeprofit_ss = 0.
if mode == true
if (strategy.position_size > 0)
if sl > 0
stoploss := calcStopLossPrice(sl)
stoploss_l := stoploss
else if sl <= 0
stoploss := na
if tp_l > 0
takeprofit := tp_l
takeprofit_ll := close + ((close/100)*tp_l)
//takeprofit_s := na
else if tp_l <= 0
takeprofit := na
if (strategy.position_size < 0)
if sl > 0
stoploss := calcStopLossPrice(sl)
stoploss_s := stoploss
else if sl <= 0
stoploss := na
if tp_s > 0
takeprofit := tp_s
takeprofit_ss := close - ((close/100)*tp_s)
//takeprofit_l := na
else if tp_s <= 0
takeprofit := na
else if strategy.position_size == 0
stoploss := na
takeprofit := na
//takeprofit_l := calcTakeProfitL_AlertPrice(tp_l)
//takeprofit_s := calcTakeProfitS_AlertPrice(tp_s)
//stoploss_l := calcStopLossL_AlertPrice(sl)
//stoploss_s := calcStopLossS_AlertPrice(sl)
//////////// INPUT BACKTEST RANGE ////////////////////////////////////////////////////
var string BTR1 = '════════⌚⌚ INPUT BACKTEST TIME RANGE ⌚⌚════════'
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 1945 00:00 +0000"), title = "Start", inline="timestart", group=BTR1, tooltip = 'Start Backtest YYYY/MM/DD')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2074 23:59 +0000"), title = "End", inline="timeend", group=BTR1, tooltip = 'End Backtest YYYY/MM/DD')
//////////////// Strategy Alert For X4815162342 BOT //////////////////////
Text_Alert_Future = '{{strategy.order.alert_message}}'
copy_Fu = input( defval= Text_Alert_Future , title="Alert Message for BOT", inline = '00' ,group = '═ Bot Setting ═ \n >> If You Dont Use Bot Just Pass It' ,tooltip = 'Alert For X48-BOT > Copy and Paste To Alert Function')
TimeFrame_input = input(defval= 'Input Your TimeFrame [1m, 15m, 1h, 4h, 1d ,1w]' , title="TimeFrame Text Alert", inline = '00' ,group = '═ Bot Setting ═ \n >> If You Dont Use Bot Just Pass It')
string Alert_EntryL = '🪙 Asset : {{ticker}} \n💱 Status : {{strategy.market_position}}\n🕛 TimeFrame : '+str.tostring(TimeFrame_input)+'\n💸 Price : {{strategy.order.price}} $\n✅ TP : '+str.tostring(takeprofit_ll)+' $\n❌ SL : '+str.tostring(stoploss_l)+' $\n⏰ Time : {{timenow}}'
string Alert_EntryS = '🪙 Asset : {{ticker}} \n💱 Status : {{strategy.market_position}}\n🕛 TimeFrame : '+str.tostring(TimeFrame_input)+'\n💸 Price : {{strategy.order.price}} $\n✅ TP : '+str.tostring(takeprofit_ss)+' $\n❌ SL : '+str.tostring(stoploss_s)+' $\n⏰ Time : {{timenow}}'
string Alert_TPSL = '🪙 Asset : {{ticker}}\n🕛 TimeFrame : '+str.tostring(TimeFrame_input)+'\n💹 {{strategy.order.comment}}\n💸 Price : {{strategy.order.price}} $\n⏰ Time : {{timenow}}'
if true
if longcondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "🌙", alert_message = Alert_EntryL)
//if longcondition_double
// //strategy.cancel_all()
// strategy.entry("Long2", strategy.long, comment = "🌙🌙")
// //strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100 , profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚L", comment_loss = "SL💚L")
if shortcondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "👻", alert_message = Alert_EntryS)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S")
//if shortcondition_double
// //strategy.cancel_all()
// strategy.entry("Short2", strategy.short, comment = "👻👻")
if strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades >= 1 and hedge_mode == true
entrypricel = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
callpointsize = entrypricel - close
lastsize = strategy.position_size
if callpointsize >= hedge_point_size and longcondition
strategy.order("Long2", strategy.long, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "🌙⌛", alert_message = Alert_EntryL)
else if strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades >= 1 and hedge_mode == true
entryprices = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
callpointsize = (entryprices - close)* -1
lastsize = (strategy.position_size) * -1
if callpointsize >= hedge_point_size and shortcondition
strategy.order("Short2", strategy.short, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "👻⌛", alert_message = Alert_EntryS)
last_price_l = (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) + (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)/100) * takeprofit) + spread_size
last_price_s = (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) - (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)/100) * takeprofit) - spread_size
current_price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
current_pricel = request.security(syminfo.tickerid, "1", close) + spread_size
current_prices = request.security(syminfo.tickerid, "1", close) - spread_size
//if mode == true
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit >= tp_pnl and mode == true and hedge_mode == true
lastsize = strategy.position_size
lastprofitorder = strategy.openprofit
//if lastprofitorder >= 0.07
//strategy.close('Long', qty = lastsize, comment = "TP💚L", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "TP💚PNL", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
//strategy.close_all(comment = "TP💚LH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long2', qty_percent = 100, profit = last_price_l, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚LH", comment_loss = "SL💚LH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = last_price_l, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚L", comment_loss = "SL💚L", alert_message = Alert_TPSL)
else if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit < tp_pnl and mode == true and hedge_mode == true
strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, stop = stoploss, comment_loss = "SL💚%L", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size > 0 and mode == true and hedge_mode == false
//strategy.close_all(comment = "TP💚LH", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚%L", comment_loss = "SL💚%L", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚LL", comment_loss = "SL💚L", alert_message = Alert_TPSL)
//else if strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades > 1
// lastsize = strategy.position_size
// lastprofitorder = strategy.openprofit
// if lastprofitorder >= 0.07
// strategy.close_all(comment = "TP💚LL", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit >= tp_pnl and mode == true and hedge_mode == true
lastsize = (strategy.position_size) * -1
lastprofitorder = strategy.openprofit
//if lastprofitorder >= 0.07
//strategy.close('Short', qty = lastsize, comment = "TP❤️️S", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "TP❤️️PNL", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
//strategy.close_all(comment = "TP❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short2', qty_percent = 100, profit = last_price_s, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️SH", comment_loss = "SL❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = last_price_s, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S", alert_message = Alert_TPSL)
else if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit < tp_pnl and mode == true and hedge_mode == true
strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, stop = stoploss, comment_loss = "SL❤️️%S", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size < 0 and mode == true and hedge_mode == false
//strategy.close_all(comment = "TP❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️%S", comment_loss = "SL❤️️%S", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S", alert_message = Alert_TPSL)
//else if strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades > 1
// lastsize = (strategy.position_size) * -1
// lastprofitorder = strategy.openprofit
// if lastprofitorder >= 0.07
// strategy.close_all(comment = "TP❤️️SS", alert_message = Alert_TPSL)
//===================== เรียกใช้ library =========================
import X4815162342/X48_LibaryStrategyStatus/2 as fuLi
//แสดงผล Backtest
show_Net = input.bool(true,'Monitor Profit&Loss', inline = 'Lnet', group = '= PNL MONITOR SETTING =')
position_ = input.string('bottom_center','Position', options = ['top_right','middle_right','bottom_right','top_center','middle_center','bottom_center','middle_left','bottom_left'] , inline = 'Lnet')
size_i = input.string('auto','size', options = ['auto','tiny','small','normal'] , inline = 'Lnet')
color_Net = input.color(color.blue,"" , inline = 'Lnet')
// fuLi.NetProfit_Show(show_Net , position_ , size_i, color_Net )