Una estrategia de inversión de filtro de paso de banda
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de inversión de filtro de banda ancha es una estrategia de negociación de acciones basada en un filtro de banda ancha. Simula un filtro de banda ancha mediante la construcción de una función cos y sine y genera una señal de compra y venta. La estrategia se invierte cuando la salida del filtro está por encima o por debajo de un determinado nivel de activación, es decir, compra o venta.
Principio de estrategia
El núcleo de esta estrategia es construir un filtro de banda ancha BP, que consta de dos parámetros: la frecuencia central y la ancho de banda. La frecuencia central determina el ciclo principal por el que pasa el filtro, y el ancho de banda determina el rango de ciclo por el que pasa. Estos parámetros determinan las características de transmisión del filtro.
En concreto, la estrategia se basa en las siguientes variables:
- Length: el ciclo central del filtro
- Delta: Parámetros de ancho de banda
- Beta: Coeficiente relacionado con la frecuencia central
- Gamma: coeficiente relacionado con el ancho de banda
- Alpha: variable intermedia relacionada con las variables Beta y Gamma
De acuerdo con estas variables, la estrategia construye un filtro IIR (respuesta de pulso ilimitada) de una etapa:
BP = 0.5(1 - alpha)(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha)*nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])
Cuando la BP está por encima o por debajo del TriggerLevel, la estrategia opera en sentido inverso.
Análisis de las ventajas
Las principales ventajas de esta estrategia son:
- El uso de filtros de banda ancha puede eliminar el ruido de alta y baja frecuencia, extraer solo la señal de ciclo de frecuencia media de Useful y mejorar la relación de ruido de señal.
- Es relativamente sencillo e intuitivo, con sólo unos pocos ajustes de parámetros para adaptarse a diferentes ciclos y entornos de mercado.
- La adopción de estrategias de reversión permite capturar los cambios de precio a corto plazo a tiempo, liquidar rápidamente las posiciones después de obtener ganancias y reducir el riesgo de la posición.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- La configuración de los parámetros de los filtros de penetración debe ajustarse según los diferentes períodos y condiciones del mercado. Si se configura incorrectamente, se perderán oportunidades de negociación o se generarán más señales erróneas.
- Las estrategias de reversión son susceptibles a la influencia de la reversión ilusoria, y si la reversión no se produce, el precio continúa en la dirección original y causa pérdidas.
- La frecuencia de las transacciones puede ser alta, por lo que se debe tener cuidado para evitar la optimización excesiva y controlar los costos de las transacciones.
Para reducir estos riesgos, los siguientes métodos de optimización pueden ser considerados:
- Utiliza filtros de adaptación para ajustar automáticamente los parámetros según los cambios en el mercado.
- El filtro de tendencia se utiliza para evitar posiciones inversa.
- Optimizar la combinación de parámetros para que la estrategia sea parametrizada y se adapte a más situaciones de mercado.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en los siguientes aspectos:
Adaptación de los parámetros y ciclos: ajuste en tiempo real de los parámetros como Length, Delta, etc., de acuerdo con la evolución de los precios en diferentes ciclos y en la ventana de tiempo más reciente, para que el filtro se adapte dinámicamente a los cambios en el entorno del mercado.
Juzga de tendencias: los indicadores técnicos MACD, MA, etc. se incluyen en la dirección de la tendencia sobre la base de filtros de fluctuación, evitando la apertura de posiciones contrarias.
Combinación de múltiples marcos de tiempo: implementación de estrategias en varios marcos de tiempo (por ejemplo, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, etc.), verificación de señales entre diferentes marcos de tiempo, mejora de la precisión de la señal.
Mecanismo de parada de pérdidas: establezca una posición de parada razonable, cierre de posición activo después de que las pérdidas alcancen el punto de parada de pérdidas y controle eficazmente el tamaño de las pérdidas individuales.
La estabilidad, adaptabilidad y rentabilidad de las estrategias se pueden mejorar considerablemente mediante la optimización de los puntos anteriores.
Resumir
La estrategia de reversión de las ondas de filtro de banda ancha es una estrategia de reversión de corto plazo de los precios mediante la construcción de filtros de banda ancha, la extracción de señales de frecuencia media útiles y la operación inversa cuando los filtros emiten niveles de activación. La estrategia es relativamente simple y se puede adaptar a una variedad de entornos de mercado a través de la optimización de parámetros. Las principales direcciones de optimización incluyen la adaptación de filtros, tendencias, juicios, combinaciones de marcos temporales múltiples y mecanismos de parada de pérdidas.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")