Estrategia de seguimiento basada en bandas de Bollinger

Descripción general

La estrategia de seguimiento del cinturón de Brin es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el cinturón de Brin. La estrategia realiza el seguimiento del mercado mediante el cálculo de la banda de Brin de una acción y el establecimiento de condiciones de compra y venta.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia es la banda de Brin. La banda de Brin consta de tres líneas: la central, la superior y la inferior. La central es la media móvil de los precios de cierre de n días; la superior es la diferencia estándar de los precios de cierre de n días de la línea central + k veces; la inferior es la diferencia estándar de los precios de cierre de n días de la línea central-k veces. El valor de k se configura generalmente como 2. Cuando el precio de las acciones está por debajo de la baja, se considera que es un precio más bajo, por lo tanto, se considera que es menos valorado, y se envía una señal de compra; cuando el precio de las acciones es más alto que el delantero, se considera que es un precio más alto y se envía una señal de venta.

Concretamente, la estrategia primero calcula el promedio móvil del cierre de 20 días como la media, y luego calcula el doble de la diferencia estándar del cierre de 20 días como el ancho de banda, el ancho de banda + el ancho de banda es el ancho de banda, el ancho de banda es el ancho de banda. Luego, establece condiciones de compra para que el precio de cierre sea inferior al ancho de banda y condiciones de venta para que el precio de cierre sea superior al ancho de banda. Cuando el precio de cierre es inferior al ancho de banda, se genera una señal de compra; cuando el precio de cierre es superior al ancho de banda, se genera una señal de venta.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El principio es simple, fácil de entender y de implementar.
2. El sistema de monitoreo de precios de las acciones es un sistema de monitoreo de precios de las acciones que permite seguir el movimiento del mercado y emitir automáticamente señales de compra y venta.
3. El riesgo de retirada es relativamente pequeño, con una función de seguimiento y deterioro.
4. Se pueden hacer falsas rupturas para evitar errores de error de error de error de error de error de error de error de error de error de error de error de error de error.
5. Se pueden ajustar parámetros como el ciclo, el múltiplo de la diferencia estándar, etc., para adaptarse a diferentes acciones y entornos de mercado.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Las bandas de Brin no son indicadores perfectos de puntos de compra y venta, y las señales de compra y venta pueden tardar.
2. Los eventos de cisnes negros, como los que ocurren en el contexto de una crisis financiera, no pueden predecir situaciones extremas.
3. El precio de las acciones podría estar en el lado de la banda de Brin durante mucho tiempo, lo que podría dar lugar a una falta de señales.
4. La configuración de los parámetros, como la longitud del ciclo, necesita ser optimizada, de lo contrario puede ser demasiado sensible o lenta.

La solución es la siguiente:

1. Combinación de otros indicadores para confirmar el momento de comprar y vender
2. Configuración de paradas de pérdidas para controlar la máxima pérdida
3. Optimización de parámetros y adaptabilidad de los mismos
4. Adoptar estrategias integradas para evitar una sola dependencia

Dirección de optimización

Las principales direcciones de optimización de la estrategia incluyen:

1. Optimización de los parámetros de la banda de Bryn, como la prueba de diferentes longitudes de ciclo, el parámetro del múltiplo de la diferencia estándar, el parámetro de la mejor fitting.
2. En combinación con otros indicadores que generan filtros de compra y venta, como KDJ, MACD, etc., se evita el retraso de la banda de Brin.
3. Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático guía para la configuración de parámetros óptimos.
4. El uso de la tecnología de aprendizaje profundo para predecir la posibilidad de que el precio de las acciones suba o baje.
5. Utilice estrategias de combinación, establezca estrategias de negociación alternativas, y evite el riesgo de una sola estrategia.

Resumir

La estrategia de seguimiento de la cinta de Brin es una estrategia de negociación cuantitativa más simple y práctica en general. Puede seguir automáticamente la tendencia de los precios de las acciones y también proporcionar señales de compra y ventaja es que es fácil de implementar, el riesgo es menor y puede filtrar brechas falsas. Pero también existe un cierto retraso, la capacidad del cisne negro para enfrentar el riesgo de situaciones extremas.