Stratégie d'anomalie de l'indicateur stochastique de lissage exponentiel

Aperçu

La stratégie d’hypothèse d’indicateur aléatoire d’indicateur aléatoire est basée sur l’indicateur aléatoire traditionnel, avec l’ajout d’un paramètre de poids d’indicateur qui peut ajuster la sensibilité de l’indicateur aléatoire, produisant ainsi un signal de négociation. Lorsque l’indicateur est en hausse lorsqu’il revient de la zone de survente, il est à zéro lorsqu’il revient de la zone de survente.

Principe de stratégie

Le cœur de la stratégie d’exogénéité des indicateurs aléatoires de l’indicateur de l’indicateur est le paramètre de poids de l’indicateur ex. La formule de calcul des indicateurs aléatoires traditionnels est:

s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价) 

En ajoutant les paramètres de l’indicateur, la formule de calcul devient:

exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99  

s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)

ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50  
     :-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50

La modification de la valeur exp peut modifier l’influence de s sur sks, l’augmentation de la valeur exp rend l’indicateur moins sensible et la diminution de la valeur exp rend l’indicateur plus sensible.

Un signal d’achat est généré lorsque k est inversé depuis la zone de surachat; un signal de vente est généré lorsque k est inversé depuis la zone de survente.

Avantages stratégiques

Les stratégies d’hypothèses de l’indicateur de fluidité aléatoire ont les avantages suivants par rapport aux stratégies de hasard traditionnelles:

1. En ajustant le poids de l’indice, il est possible d’ajuster librement la sensibilité des indicateurs aléatoires, afin de contrôler la fréquence des transactions.
2. L’augmentation du poids de l’indice permet de filtrer une partie du bruit et de produire un signal de négociation plus stable.
3. La combinaison de différents indicateurs de périodes de temps permet la confirmation de plusieurs périodes de temps, ce qui améliore la fiabilité du signal.

Risque stratégique

Les stratégies d’anomalies d’indicateurs aléatoires de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur sont également exposées aux risques suivants:

1. Si le poids de l’indice est trop élevé, il peut filtrer plus de signaux et manquer certaines opportunités de trading.
2. L’indicateur est sujet aux perturbations et aux erreurs de croisement, il faut donc vérifier la fiabilité du signal de croisement.
3. Il est nécessaire de déterminer la plage optimale de paramètres en fonction des différents marchés. Des paramètres mal configurés peuvent affecter la performance de la stratégie.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Les stratégies d’hyperactivité de l’indicateur aléatoire de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur de l’indicateur peuvent être optimisées

1. La combinaison de signaux filtrants d’autres indicateurs, tels que MACD, moyenne mobile, etc., peut réduire les signaux erronés.
2. L’augmentation des mécanismes de prévention des pertes permet de contrôler efficacement les risques.
3. Optimiser les paramètres de poids de l’indice pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Différents paramètres peuvent être définis pour différents marchés.
4. L’augmentation de la complexité, par exemple en combinaison avec des indicateurs saisonniers, des indicateurs de structure du marché, etc., peut améliorer encore la stabilité de la stratégie.

Résumer

La stratégie de fluctuation d’indicateur aléatoire d’indicateur aléatoire peut être utilisée pour suivre efficacement les tendances de la ligne longue, mais elle peut également être optimisée pour les tendances de la ligne courte. La stratégie de fluctuation d’indicateur aléatoire d’indicateur aléatoire peut être optimisée pour obtenir de meilleurs rendements stables grâce à la complexation et à l’optimisation des paramètres.