Stratégie de trading à double moyenne mobile basée sur CMO et WMA

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de négociation bi-équilibrée basée sur l’indicateur de dynamique des prix Chandre dynamique de l’oscillateur (CMO) et sa moyenne mobile pondérée (WMA). Attempts to identify trend reversals and continuation Using CMO crossover

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer le CMO, un indicateur qui mesure la dynamique en ligne des variations de prix. Les valeurs positives représentent l’élan à la hausse et les valeurs négatives représentent l’élan à la baisse.

Les étapes clés pour calculer le CMO sont:

1. Calculer le changement de prix par jour (xMom)
2. Le SMA de n jours pour les variations de prix, qui est le mouvement de prix de l’acier réel (xSMA_mom)
3. Calculer le changement net de prix sur n jours (xMomLength)
4. Pour normaliser la variation nette des prix (nRes), on divise par le SMA
5. Pour la normalisation de la variation nette des prix, il est demandé m jours WMA, obtenu CMO ((xWMACMO)

L’avantage de cette stratégie est de capturer les points de basculement de la tendance des prix à moyen terme. La taille de la valeur absolue du CMO reflète la force de la tendance de la course des prix, la WMA étant propice à une fausse rupture des fluctuations.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle utilise les valeurs absolues de l’indicateur CMO pour juger de l’humeur des masses du marché, le filtrage WMA pour identifier les points de basculement des tendances à moyen terme. Comparé à une stratégie de moyenne mobile unique, la stratégie capte mieux les tendances à moyen terme qui ont plus d’espace d’élasticité.

Le CMO standardise les variations de prix et les mappe sur une plage de 100 à 100 pour permettre de juger de l’humeur des masses sur le marché; la taille absolue représente la force de la tendance actuelle. La WMA effectue des fluctuations supplémentaires sur le CMO pour éviter de trop de faux signaux.

Analyse des risques

Les principaux risques que cette stratégie pourrait présenter sont:

1. Les paramètres CMO et WMA sont mal configurés, ce qui entraîne une surproduction de faux signaux
2. L’incapacité à gérer efficacement les fluctuations de tendances entraînera une fréquence de négociation excessive et des coûts de dérapage.
3. L’incapacité d’identifier les tendances réelles à long terme et le risque de perte potentiel dans les positions à long terme

Les méthodes d’optimisation sont les suivantes:

1. Adapter les paramètres du CMO et du WMA pour trouver la combinaison optimale
2. Ajout de conditions de filtrage supplémentaires, telles que l’indicateur d’énergie du volume de transaction, pour éviter de négocier dans des conditions de choc
3. Combinez des indicateurs à plus longues périodes, tels que la ligne des 90 jours, pour éviter de manquer des opportunités dans les tendances à longue ligne

Direction d’optimisation

L’optimisation de la stratégie est principalement axée sur l’optimisation des paramètres, le filtrage des signaux et le blocage des pertes:

1. Optimisation des paramètres du CMO et de la WMA: trouver la meilleure combinaison de paramètres en parcourant

2. Filtrez les signaux en combinant des indicateurs auxiliaires tels que le volume de transactions, les indicateurs de force et de faiblesse, afin d’éviter les fausses percées.

3. Ajout d’un mécanisme d’arrêt dynamique pour les sorties en cas de rechute des prix au-dessous de la CMO et de la WMA

4. On peut considérer le modèle de Breakout Failure comme un signal d’entrée, c’est-à-dire le cas où le CMO et le WMA franchissent d’abord le point critique, mais retombent rapidement

5. Il est possible d’identifier les grandes tendances en combinant des indicateurs de cycle plus long et d’éviter les transactions à contre-courant.

Résumer

La stratégie utilise globalement les indicateurs CMO pour déterminer la force de la tendance et les points de basculement, et génère des signaux de négociation en cascade en combinaison avec le WMA. Elle appartient au système bi-linear typique. Par rapport à la stratégie de la seule MA, elle a l’avantage d’une plus grande élasticité de capture des tendances intermédiaires.