Stratégie quantitative de croisement de moyennes mobiles
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de quantification croisée des moyennes mobiles est une stratégie de négociation quantitative qui génère des signaux d’achat et de vente basés sur des signaux croisés de deux moyennes mobiles de différentes périodes. La stratégie utilise deux moyennes mobiles simples de 9 et 20 jours, générant un signal d’achat lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme de bas en haut et un signal de vente lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme de haut en bas. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à mettre en œuvre et à optimiser.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est d’utiliser les signaux croisés des différentes moyennes mobiles périodiques pour capturer les points de basculement des tendances du marché. Plus précisément, les principales étapes de la stratégie sont les suivantes:
- Calculer les moyennes mobiles simples des 9e et 20e jours.
- Détermine si la moyenne à court terme ((le 9e jour) est surmontée par la moyenne à long terme ((le 20e jour), et si c’est le cas, configurez la variable crossoverCondition sur true pour indiquer que les conditions d’achat sont remplies.
- Détermine si le prix de clôture actuel est supérieur au prix d’ouverture et supérieur à la moyenne des neuf jours. Si tel est le cas, configurez le paramètre buySignal sur true pour indiquer que le Bar actuel est conforme à la condition d’achat.
- Si la condition croisée et le signal d’achat sont tous deux vrais, alors l’opération d’achat est exécutée et la condition croisée est réinitialisée à la condition fausse pour éviter de répéter l’achat.
- Détermine si la moyenne à court terme (le 9e jour) traverse la moyenne à long terme (le 20e jour) et, si c’est le cas, configurez la variable crossoverCondition sur false pour indiquer que la condition de croisement n’est plus remplie.
- Si le cours de clôture actuel est inférieur à la moyenne de 9 jours, l’opération de vente est exécutée.
Grâce aux étapes ci-dessus, la stratégie peut acheter la première ligne droite après avoir traversé la moyenne à long terme sur la moyenne à court terme et vendre la première ligne gauche après avoir traversé la moyenne à long terme sous la moyenne à court terme, permettant ainsi de construire des positions et des positions à temps au point de basculement de la tendance.
Analyse des avantages
Les stratégies de quantification croisée des moyennes mobiles présentent les avantages suivants:
- La logique est simple: la stratégie est basée sur des signaux croisés de moyennes mobiles, la logique est claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Adaptabilité: en ajustant les paramètres périodiques des moyennes mobiles, il est possible de s’adapter à différents types de marchés et de transactions.
- Suivi des tendances: les moyennes mobiles permettent de suivre efficacement les tendances du marché, ce qui permet à la stratégie de négocier en fonction des principales tendances.
- Contrôle des risques: sur la base de la croisée des lignes, la stratégie permet de confirmer le signal en estimant le mouvement de la ligne K actuelle, ce qui évite dans une certaine mesure les faux signaux.
Analyse des risques
Bien que la stratégie de quantification croisée des moyennes mobiles présente certains avantages, elle comporte les risques suivants:
- L’arriéré: la moyenne mobile est un indicateur de retard, le marché est souvent sorti d’une tendance au moment de l’apparition d’un signal de croisement, et le point d’entrée de la stratégie peut ne pas être suffisamment idéal.
- Marché en tremblement de terre: Dans les marchés en tremblement de terre, les courts et longs courants peuvent se croiser fréquemment, ce qui entraîne plus de signaux de négociation pour les stratégies et augmente les coûts de négociation.
- Risque de paramétrage: différents environnements de marché et variétés de transactions peuvent nécessiter différents paramètres de périodes moyennes, et un mauvais choix de paramètres peut entraîner une mauvaise performance de la stratégie.
Les mesures suivantes peuvent être prises pour améliorer ces risques:
- L’introduction d’autres paramètres techniques ou conditions de filtrage du signal, telles que le trafic, le taux d’oscillation, etc., pour améliorer la qualité du signal.
- Pour les marchés en crise, il est possible d’envisager d’introduire des mécanismes de stop-loss ou de filtrage pour réduire les coûts liés à la fréquence des transactions.
- Optimiser les paramètres et les adaptations pour différents marchés et variétés, améliorer la solidité des stratégies.
Direction d’optimisation
Optimisation des paramètres: optimisation des paramètres périodiques des moyennes mobiles pour trouver la combinaison de paramètres la plus adaptée au marché actuel et améliorer la performance de la stratégie.
Filtrage des signaux: sur la base de l’équilibre, introduire d’autres indicateurs ou conditions techniques, tels que le MACD, le RSI, etc., pour une confirmation secondaire des signaux de négociation et améliorer la fiabilité du signal.
Gestion de position: en fonction de la force des tendances du marché, de la volatilité, etc., ajustez dynamiquement la taille de la position, augmentez la position lorsque la tendance est forte, réduisez la position lorsque la tendance est incertaine ou fluctuante, et augmentez le ratio de risque de rendement.
Stop Loss Stop: Introduire des mécanismes de stop-loss raisonnables pour contrôler les marges de risque d’une seule transaction, tout en permettant aux bénéfices de courir et d’améliorer les gains stratégiques.
La couverture de la marge de manœuvre: envisagez d’inclure des signaux de revers dans la stratégie, tout en détenant des positions de couverture de la marge de manœuvre, pour couvrir le risque du marché et améliorer la stabilité de la stratégie.
Les orientations d’optimisation ci-dessus peuvent aider à améliorer la performance de la stratégie, mais la mise en œuvre spécifique doit également être adaptée et testée en fonction des conditions réelles.
Résumer
La stratégie de quantification croisée des moyennes mobiles est une stratégie de suivi de tendance simple et efficace qui capte les changements de tendance du marché grâce à des signaux croisés de moyennes mobiles de différentes périodes. La logique de la stratégie est claire et adaptative, mais il existe également des problèmes de retard et de risque de choc du marché.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading
//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)
// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)
// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false
// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
crossoverCondition := true
// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
crossoverCondition := false
// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9
// Execute trades based on signals
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
crossoverCondition := false
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)