चक्र में अंतर्निहित गति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए और प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करने के लिए चक्र के बीच में निहित K-लाइन आकृति का उपयोग करें। जब एक पूर्ववर्ती K-लाइन को शामिल करने वाला चक्र के बीच में निहित आकृति होता है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक प्रवृत्ति रूपांतरण का समय है, इस समय हम या तो उच्च से पहले या कम से पहले उच्च से अधिक करने का विकल्प चुन सकते हैं और स्टॉप और स्टॉप को ठीक से सेट कर सकते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अंतर्निहित अवधि के बीच के-लाइन आकार दिखाई देता है। विशिष्ट निर्णय तर्क यह है कि वर्तमान के-लाइन की ऊंचाई पिछली के-लाइन की ऊंचाई से कम है, और वर्तमान के-लाइन की निचली स्थिति पिछली के-लाइन की निचली स्थिति से अधिक है।
पहले K लाइन के उतार-चढ़ाव का आकलन करें। यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है, तो यह उछाल है; यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम है, तो यह गिरावट है।
यदि पिछली K लाइन में मंदी है, और अंतःचक्र के बीच एक अंतर्निहित रूप है, तो हम पिछले K लाइन की ऊंचाई के 10% के भीतर एक स्टॉप ऑर्डर सेट करते हैं।
यदि पूर्ववर्ती K रेखा में गिरावट है, और अंतराल में एक अंतर्निहित चक्र होता है, तो हम पूर्ववर्ती K रेखा के निचले बिंदु के 10% के भीतर एक स्टॉप-ऑर्डर सेट करते हैं।
एक बार जब एक स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, तो हम एक स्टॉप ऑर्डर और एक स्टॉप ऑर्डर सेट करते हैं। एक विशिष्ट स्टॉप और स्टॉप दूरी पिछले K लाइन के आयाम का एक निश्चित अनुपात है।
यदि एक बार फिर से अंतर्निहित चक्रों के बीच का रूप दिखाई देता है, तो हम अपनी स्थिति को प्राथमिकता देते हैं और फिर से एक नया लंबित सूची सेट करते हैं।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के फायदे हैंः
K-लाइन में अंतर्निहित तर्क का उपयोग करके, प्रवेश का समय सटीक है। चक्र के बीच अंतर्निहित आकृति अक्सर एक प्रवृत्ति रिवर्स या त्वरण का संकेत देती है, जो हमें एक बेहतर प्रवेश समय प्रदान करती है।
यह स्पष्ट है, समझने में आसान है, और व्यावहारिक रूप से संचालित करने में आसान है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पिछले चक्र के उच्च और निम्न बिंदुओं का उपयोग करके स्टॉपलॉस की स्थिति निर्धारित करें।
हर बार जब यह फिर से दिखाई देता है, तो यह एक नई सूची को फिर से सेट करता है, जो एक नई प्रवृत्ति का पालन कर सकता है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
चक्रों के बीच अंतर्निहित रूपों के कारण प्रवृत्ति को उलटने या तेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ झूठे संकेतों का जोखिम होता है।
स्टॉप-डैमेज की दूरी बहुत कम हो सकती है, जो कि बाजार में बड़े झटके का सामना करने में असमर्थ है।
स्टॉप डिस्टेंस बहुत बड़ा हो सकता है और समय पर लाभ नहीं ले सकता है।
यह रणनीति प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, और इस स्थिति में लाभ के लिए सीमित जगह है।
लेन-देन की संख्या अधिक हो सकती है और लेन-देन की लागत अधिक हो सकती है।
क्या करें?
अन्य संकेतक फ़िल्टर के बीच चक्र में निहित आकृति की पुष्टि करने वाले संकेतों के साथ संयोजन किया जा सकता है, जिससे झूठे संकेतों की दर कम हो जाती है।
स्टॉप लॉस दूरी को उचित रूप से छूट दी जा सकती है, लेकिन पिछले K लाइन के 50% से अधिक नहीं।
स्टॉपर की दूरी को पिछले K-लाइन के आयाम से लगभग 50% तक छोटा किया जा सकता है।
धन प्रबंधन का अनुकूलन करें, एकल पदों को कम करें, परिसमापन की स्थिति का सामना करें।
प्रवेश की शर्तों में उचित छूट और लेनदेन की संख्या को कम करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति सूचक के साथ प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें, जैसे कि मोबाइल स्टॉप या लाभ संरक्षण स्टॉप, जिससे स्टॉप लॉस अधिक लचीला हो।
विभिन्न स्टॉप लॉस स्टॉप ब्रेक अनुपात सेटिंग्स का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर संयोजन का पता लगाएं।
फिर से प्रवेश करने के लिए, स्टॉपलॉस से बाहर निकलने के बाद प्रवृत्ति को फिर से पकड़ने के लिए।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें, बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार एकल स्थिति को समायोजित करें।
निधि प्रबंधन का अनुकूलन, जैसे कि निधि का उपयोग।
विभिन्न प्रजातियों और समय के लिए इस रणनीति का परीक्षण करें।
संक्षेप
संक्षेप में, यह एक रणनीति है जो चक्रों के बीच अंतर्निहित आकृति का न्याय करने के लिए प्रवृत्ति टर्नओवर का उपयोग करती है, और प्रतिवर्ती प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए सूची को सेट करती है। इसमें प्रवेश समय स्पष्टता, रणनीति नियम सरल, नियंत्रित जोखिम आदि के फायदे हैं, लेकिन कुछ झूठे संकेत जोखिम और अनुकूलन स्थान भी हैं। हम प्रवृत्ति सूचकांक, स्टॉप-लॉस स्टॉप को अनुकूलित करने, स्थिति को समायोजित करने आदि के संयोजन के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार कर सकते हैं। यह रणनीति प्रवृत्ति के लिए अधिक उपयुक्त है, और विशिष्ट अनुप्रयोगों में बाजार की विभिन्न विशेषताओं के लिए अनुकूलन परीक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि इसकी अधिकतम प्रभावकारिता हो सके।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Inside Bar Momentum Strategy
// As defined on Babypips.com
// https://www.babypips.com/trading/forex-inside-bar-20170113
// strategy("Babypips: Inside Bar Momentum Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
From_Year = input(defval = 2018, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00) // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59) // backtest finish window
Window = true
Stop_Buy_Perc = input(10, "Stop Buy Order Percentage From Previous Candle's Range")/100
Stop_Loss_Perc = input(20, "Stop Loss Distance from High/Low of Previous Candle")/100
Take_Prof_Perc = input(80, "Take Profit Distance from High/Low of Previous Candle")/100
Risk = input(2, "Percentage Of EQUITY to risk per trade", step=0.1, minval=0, maxval=100)/100
Inside_Bar = high[1] > high[0] and low[1] < low[0]
Prev_Range = high[1] - low[1]
Bullish = open[1] < close[1]
Bearish = open[1] > close[1]
// Get Key Levels
Long_Stop_Buy_Level = high[1] + (Prev_Range * Stop_Buy_Perc)
Short_Stop_Buy_Level = low[1] - (Prev_Range * Stop_Buy_Perc)
Long_Stop_Loss_Level = high[1] - (Prev_Range * Stop_Loss_Perc)
Short_Stop_Loss_Level = low[1] + (Prev_Range * Stop_Loss_Perc)
Long_Take_Prof_Level = high[1] + (Prev_Range * Take_Prof_Perc)
Short_Take_Prof_Level = low[1] - (Prev_Range * Take_Prof_Perc)
// Position Sizing
long_qty = floor((strategy.equity * Risk) / (Long_Stop_Buy_Level - Long_Stop_Loss_Level))
short_qty = floor((strategy.equity * Risk) / (Short_Stop_Loss_Level - Short_Stop_Buy_Level))
// -------------------------- LONG CONDITIONS --------------------------------//
// The first candlestick must be bullish (green or white) and if the second
// candlestick is completely contained by the first, set a buy stop order at
// the first candle’s high plus 10% of its range (high minus low).
// Place the stop loss at the first candle’s high minus 20% of its range
// and set the target at the first candle’s high plus 80% of its range
// If another inside bar pattern forms, the current position should be closed
// or the pending buy/sell order must be canceled and entry orders must be
// updated to the latest candles.
Long_Condition = Window and Inside_Bar and Bullish
if (Long_Condition)
// Incase we still have a buy stop order in the market
strategy.cancel_all()
// Close any existing positions according to the rules
strategy.close_all()
strategy.entry("Bullish IB", strategy.long, stop=Long_Stop_Buy_Level)
strategy.exit("Bullish Exit","Bullish IB", stop=Long_Stop_Loss_Level, limit=Long_Take_Prof_Level)
// -------------------------- SHORT CONDITIONS -------------------------------//
// The first candlestick must be bearish (red or black) and if the second
// candlestick is completely contained by the first, set a sell stop order at
// the first candle’s low minus 10% of its range (high minus low).
// Place the stop loss at the first candle’s low plus 20% of its range and
// set the target at the first candle’s low minus 80% of its range.
// If another inside bar pattern forms, the current position should be closed
// or the pending buy/sell order must be canceled and entry orders must be
// updated to the latest candles.
Short_Condition = Window and Inside_Bar and Bearish
if (Short_Condition)
// Incase we still have a buy stop order in the market
strategy.cancel_all()
// Close any existing positions according to the rules
strategy.close_all()
strategy.entry("Bearish IB", strategy.short, stop=Short_Stop_Buy_Level)
strategy.exit("Bearish Exit","Bearish IB", stop=Short_Stop_Loss_Level, limit=Short_Take_Prof_Level)
// ----------------------------- PLOTTING ------------------------------------//
plotshape(Inside_Bar, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=purple)