दोहरी चलती औसत बोलिंगर बैंड सिस्टम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-18 11:01:19
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड सिस्टम रणनीति एक विशिष्ट स्पर्श ट्रेडिंग रणनीति है। यह अस्थिरता संकेतक बोलिंगर बैंड और दोहरी लाइन स्पर्श का उपयोग पदों को खोलने के लिए करता है, साथ ही धन का प्रबंधन करने और लाभ उत्पन्न करने के लिए लाभ और हानि रोकने के तंत्र के साथ।

सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित है। बोलिंगर बैंड्स में एक चलती औसत रेखा और बैंडविड्थ शामिल हैं। रणनीति पहले मध्य बैंड के रूप में n अवधि के दौरान बंद कीमतों के चलती औसत की गणना करती है, जिसमें बैंडविड्थ मध्य बैंड के मानक विचलन का m गुना है। ऊपरी बैंड और निचले बैंड को फिर मध्य बैंड के ऊपर और नीचे m मानक विचलन के रूप में प्लॉट किया जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाती है। जब कीमत निचले बैंड को छूती है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाती है।

विशेष रूप से, रणनीति निम्नलिखित चरणों को लागू करती हैः

इनपुट पैरामीटरः सेट चलती औसत लंबाई n और मानक विचलन गुणक m
मध्य बैंड की गणना करें: समापन मूल्य का n-अवधि सरल चलती औसत
ऊपरी बैंड की गणना करें: मध्य बैंड + m * n अवधि के समापन मूल्य का मानक विचलन
निचले बैंड की गणना करें: मध्य बैंड - m * n अवधि के समापन मूल्य का मानक विचलन
मध्य, ऊपरी और निचले बैंडों को प्लॉट करें
जब समापन मूल्य मध्य बैंड के ऊपर पार करता है, तो लंबे समय तक जाएं
जब समापन मूल्य मध्य बैंड से नीचे जाता है, तो शॉर्ट करें
बाहर निकलने की स्थिति के लिए स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अंक सेट करें

डबल-लाइन टच पर पदों में प्रवेश करना स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तंत्र के साथ मिलकर जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है और स्थिर लाभ उत्पन्न कर सकता है।

लाभ

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

सरल और स्पष्ट नियम, लागू करने में आसान।
वैज्ञानिक तर्क के साथ बोलिंगर बैंड्स सूचक पर आधारित।
दो-लाइन स्पर्श विभिन्न बाजारों में झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करते हैं।
इसमें स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, जोखिम प्रबंधन शामिल है।
पर्याप्त बैकटेस्टिंग डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
अनुकूलन के लिए बड़ी पैरामीटर ट्यूनिंग स्पेस।

जोखिम

विचार करने के लिए कुछ जोखिम हैंः

बोलिंगर बैंड्स मापदंडों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिससे भिन्न परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
कम आवृत्ति के कारण द्वि-लाइन प्रवेश व्यापार के अवसरों को याद कर सकता है।
गलत स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेटिंग्स से समय से पहले स्टॉप लॉस या अपर्याप्त लाभ हो सकते हैं।
बाजार के रुझान में परिवर्तन होने पर बड़े नुकसान हो सकते हैं।
बैकटेस्टिंग के लिए कम समय सीमा से ओवरफिटिंग के जोखिम हो सकते हैं।

संभावित समाधान:

सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
आवृत्ति बढ़ाने के लिए संकीर्ण बैंड.
विभिन्न बाजारों के आधार पर स्टॉप को समायोजित करें।
विपरीत रुझानों से बचने के लिए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें।
मजबूती सुनिश्चित करने के लिए बैकटेस्ट समय सीमा का विस्तार करें।

सुधार

रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:

बेहतर प्रविष्टियों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें। अधिक व्यापक मापदंड ट्यूनिंग इष्टतम मापदंड सेट पा सकता है।
ट्रेंड डिटेक्शन जोड़ें. ट्रेंड फ़िल्टर ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग को रोकते हैं.
बाहर निकलने का अनुकूलन करें। गतिशील या पीछे की ओर रुकने से लाभ प्रबंधन में सुधार हो सकता है।
अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ें। एमएसीडी, केडीजे आदि झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने में मदद कर सकते हैं।
आगे अनुकूलन के लिए LSTM जैसे मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें।
पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए अन्य बुनियादी या उन्नत रणनीतियों के साथ संयोजन करें।

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड सिस्टम समग्र सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करता है, जिसमें वैज्ञानिक संकेतकों, स्पष्ट नियमों और लचीले मापदंडों जैसे फायदे हैं। मापदंडों, निकास और प्रवृत्ति फ़िल्टर में और सुधार स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। अन्य रणनीतियों और ढांचे के साथ संयोजन भी रणनीति प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकता है और मूल्य को अधिकतम कर सकता है।

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