
इस रणनीति के आधार पर व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए, मुख्य विचार यह है कि कीमतों में बदलाव को निर्धारित समय अवधि के दौरान देखा जाए, ताकि कीमतों में बदलाव के लिए प्रवृत्ति को निर्धारित किया जा सके।
इस रणनीति में कीमतों की गति को निर्धारित करने के लिए एक निश्चित समय अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों, अर्थात्, एक प्रमुख उच्च और एक प्रमुख निम्न मूल्य की गणना की जाती है।
विशेष रूप से, रणनीति पिछले N रूट K लाइन के उच्चतम मूल्य को एक प्रमुख उच्च के रूप में और पिछले M रूट K लाइन के निम्नतम मूल्य को एक प्रमुख निम्न के रूप में गणना करती है। जब वर्तमान K लाइन की उच्चता पिवोट उच्च से अधिक होती है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है; जब वर्तमान K लाइन की निम्नता पिवोट कम होती है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
ओवर और डाउन के बाद, रणनीति एटीआर का उपयोग करती है ताकि दिन के भीतर चरणबद्ध रूप से बंद हो जाए। साथ ही, रणनीति एक निश्चित समय अवधि (जैसे 14:55) के भीतर सभी पदों को साफ कर देगी।
यह रणनीति सरल और प्रभावी रूप से प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा में मूल्य के ब्रेकडाउन का उपयोग करती है, जो दिन के भीतर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त है।
समय सीमा को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों के संयोजन से प्रवेश समय निर्धारित किया जा सकता है
पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, या फ़िल्टर शर्तों को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि रुझान संकेतक, लेनदेन की मात्रा आदि
स्थिति का आकार समायोजित कर सकते हैं, या उचित रूप से विस्तारित होल्ड समय
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करें, या मशीन सीखने जैसे तरीकों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें
अन्य मूल्य आंकड़ों का प्रयोग करें, जैसे कि सामान्य मूल्य, औसत मूल्य आदि
फ़िल्टरिंग शर्तें जैसे कि लेनदेन या उतार-चढ़ाव की मात्रा में वृद्धि
विभिन्न संयोजनों का प्रयास करें
ट्रेंड इंडिकेटर के साथ ट्रेंड की दिशा निर्धारित करना
मशीन लर्निंग के साथ पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन
समय सीमा में बदलाव के लिए समय सीमा में बदलाव
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और संक्षिप्त है, यह कीमतों के गतिशील ब्रेकडाउन का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए उच्च लाभप्रदता प्राप्त करता है। रणनीति पैरामीटर कम है, परीक्षण और अनुकूलन के लिए आसान है, दिन के भीतर शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। हालांकि कुछ हद तक देरी और झूठे संकेत की समस्या है, लेकिन पैरामीटर समायोजन, फ़िल्टर शर्तों को जोड़ने और अन्य तरीकों से सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति हमें एक प्रभावी व्यापार ढांचा प्रदान करती है जो ब्रेकआउट विचारों पर आधारित है।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// ____________ _________ _____________
// |____________| ||________| ||__________|
// || || || ||
// || ||________|| ||
// || H E ||________ U L L || H A R T I S T
// || || || ||
// || ||________|| ||__________
// || ||________| ||__________|
//@version=5
// strategy("PIVOT STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true ,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30 , slippage = 2, default_qty_value = 60, currency = currency.NONE, pyramiding = 0)
leftbars = input(defval = 10)
rightbars = input(defval = 15)
// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUTS <——————— //
// ═══════════════════════════ //
EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")
var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0935-1400:1234567')
time_cond = true
// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)
plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')
// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1
// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2
longStop = close - ATR_LO
shortStop = close + ATR_SH
// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> PIVOT DATA <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
ph = ta.pivothigh(close,leftbars, rightbars)
pl = ta.pivotlow(close,leftbars, rightbars)
pvt_condition1 = not na(ph)
upper_price = 0.0
upper_price := pvt_condition1 ? ph : upper_price[1]
pvt_condition2 = not na(pl)
lower_price = 0.0
lower_price := pvt_condition2 ? pl : lower_price[1]
// Signals
long = ta.crossover(high, upper_price + syminfo.mintick)
short = ta.crossunder(low, lower_price - syminfo.mintick)
plot(upper_price, color= close > ema1 ? color.green : na, style=plot.style_line, title='PH')
plot(lower_price, color= close < ema1 ? color.red : na, style=plot.style_line, title='PL')
// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******
if ( long and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
//plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop ,comment='S')
// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( short and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short, comment = "S")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short tsl", "Short" , stop = shortStop ,comment='B')
// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)
// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)