के-लाइन गेल्टर चैनल पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर K लाइन के Gelt चैनल संकेतक डिजाइन, यह निर्धारित करके कि कीमतों के माध्यम से चैनल को तोड़ने के लिए ट्रैक करने के लिए ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए। यह रणनीति मध्यम-लघु लाइन स्थिति रखने के लिए उपयुक्त है, जो प्रभावी रूप से ट्रेंड को ट्रैक कर सकती है, लाभ की अधिक संभावना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से एक गेल्ट चैनल की स्थापना के माध्यम से कीमत की प्रवृत्ति और संभावित समर्थन प्रतिरोध को निर्धारित करती है। विशेष रूप से, रणनीति पहले K लाइन के ईएमए के औसत को गणना करती है और फिर इसके ऊपर और नीचे केल्टनर विचलन के दो गुना एटीआर तरंग दैर्ध्य को जोड़ती है, जिससे गेल्ट चैनल का निर्माण होता है। प्रवृत्ति ट्रैकिंग को लागू करने के लिए, जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो कई बार प्रवेश करें, और जब कीमत नीचे की ओर जाती है, तो खाली प्रवेश करें। इसके अलावा, रणनीति एक closeOnEMATouch पैरामीटर भी प्रदान करती है, जो नियंत्रित करती है कि क्या कीमत औसत ईएमए लाइन को छूने पर सक्रिय स्टॉप-आउट है।
इस रणनीति का मुख्य तर्क तीन भागों में केंद्रित हैः
गिल्ट चैनल के संकेतकों का निर्माण, जिसमें ईएमए औसत रेखा, एटीआर आयाम और रेल के ऊपर और नीचे की गणना शामिल है;
प्रवेश संकेतों को तोड़ने के लिए, कीमतों को ओवर- और डाउन-ट्रैक करने के लिए और डाउन-ट्रैक करने के लिए;
closeOnEMATouch पैरामीटर नियंत्रण प्रदान करता है कि क्या कीमतें ईएमए को छूने पर बंद हो जाएंगी।
इन तीन भागों के संयोजन के माध्यम से, चैनल संकेतकों पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पारंपरिक मोबाइल स्टॉप लॉस रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः
बाजार के रुझानों और दिशाओं को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम होना;
इस प्रकार, ट्रेडों को कम करने के लिए, ट्रेडों को कम करने के लिए, ट्रेडों को कम करने के लिए, और ट्रेडों को कम करने के लिए।
अस्थिरता कारक के कारण, असामान्य व्यवहार पर कुछ फ़िल्टरिंग प्रभाव होता है;
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस प्रदान करना।
इसलिए, यह रणनीति बाजार के बड़े रुझानों के बारे में सटीक निर्णय लेने के लिए और अधिक पूंजी उपयोगिता की तलाश करने वाले मात्रात्मक व्यापारियों के लिए बहुत उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन वास्तविक लेनदेन में निम्नलिखित प्रमुख जोखिम भी हैं:
एक अचानक और तीव्र उलटफेर सबसे बड़ा जोखिम है, जिसके कारण स्टॉपलॉस को तोड़ दिया जा सकता है और अधिक नुकसान हो सकता है;
जब कीमतों में आन्तरिक उतार-चढ़ाव होता है, तो वे रुकावट के बाद पलट सकते हैं;
ट्रेडिंग की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत और स्लाइडिंग पॉइंट का नुकसान हो सकता है, जो लाभप्रदता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, हम उचित रूप से पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, जिससे कि चैनल की सीमा अधिक उचित हो, या कम कीमत में उतार-चढ़ाव वाली ट्रेडिंग किस्मों का चयन करें, और उचित रूप से स्टॉप लॉस दूरी बढ़ाएं। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार के फैसले के बारे में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के संभावित जोखिमों को देखते हुए, हम इसे और अधिक अनुकूलित कर सकते हैंः
रोकथाम के तरीकों की विविधता में वृद्धि। वर्तमान में केवल एक ही रोकथाम विधि closeOnEMATouch प्रदान की जाती है, जो अन्य सहायक रोकथाम संकेतकों को जोड़ सकती है, जिससे अधिक व्यापक और त्रि-आयामी जोखिम नियंत्रण संभव हो सके।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग्स. अधिक स्वचालित तरीकों को पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए पेश किया जा सकता है, जिससे गेल्ट चैनल की पैरामीटर सेटिंग्स अधिक बुद्धिमान और अनुकूली हो सकती हैं।
स्थिति नियंत्रण में वृद्धि। जैसे कि धन प्रबंधन मॉड्यूल की शुरूआत, स्थिति को वापस लेने या बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तें। गलत संकेतों के कारण अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए प्रवेश और रोकथाम के लिए अधिक सहायक फ़िल्टरिंग शर्तें स्थापित की जा सकती हैं।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक अधिक विशिष्ट संकेतक चैनल के आधार पर मध्य-लघु रेखा प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह एक सरल मोबाइल स्टॉप-लॉस रणनीति की तुलना में है, जो उतार-चढ़ाव के कारक के माध्यम से कुछ जोखिम समायोजन सुविधा प्रदान करता है, जो प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है। हालांकि, रिवर्स और झटके के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)
price = open
// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation
buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)
if ( crossover(price, bottom))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom, comment="BUY")
if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("BUY")
if ( crossunder(price, top))
strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top, comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("SELL")