अवलोकन

इस रणनीति को पिवट-आधारित आरएसआई विचलन रणनीति कहा जाता है। यह खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए आरएसआई सूचकांक का उपयोग करता है, और इस आधार पर, लंबी लाइन आरएसआई को फ़िल्टर शर्त के रूप में जोड़ता है, जिससे रणनीति की स्थिरता बढ़ जाती है।

रणनीति सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से शॉर्ट आरएसआई (जैसे 5 दिन का आरएसआई) को खरीदने के अवसरों के साथ खरीदती है, जब कीमत में छिपा हुआ बहु-सिर पीछे हट जाता है या सामान्य बहु-सिर पीछे हट जाता है; जब छिपा हुआ बहु-सिर पीछे हट जाता है या सामान्य बहु-सिर पीछे हट जाता है, तो इसे बेच दिया जाता है।

एक नियमित बहुहेड रिवर्स रिवर्स को संदर्भित करता है जब कीमत कम होती है और आरएसआई कम नहीं होता है; एक छिपी हुई बहुहेड रिवर्स रिवर्स को संदर्भित करता है जब कीमत कम होती है और आरएसआई कम होता है। दोनों को रिवर्स कम और रिवर्स उच्च के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक निश्चित रोलिंग विंडो के ऐतिहासिक चरम के सापेक्ष है।

इसके अलावा, रणनीति एक लंबी लाइन आरएसआई (जैसे 50 दिन आरएसआई) को फ़िल्टर करने की आवश्यकता के रूप में पेश करती है। केवल एक खरीद संकेत पर विचार किया जाता है जब लंबी आरएसआई 50 से अधिक है; एक स्टॉप-लॉस या स्टॉप-आउट पर विचार करें जब लंबी आरएसआई 30 से कम है।

रणनीतिक लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शॉर्ट लाइन आरएसआई के विचलन सिग्नल और लंबी लाइन आरएसआई के फ़िल्टरिंग का उपयोग करता है, जिससे कुछ हद तक फिसलन और चूक से बचा जा सकता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः

1. शॉर्ट लाइन आरएसआई सिग्नल से दूर है, जो मूल्य में बदलाव की संभावनाओं को पहले से निर्धारित करता है और समय पर टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ता है;
2. लंबी लाइन आरएसआई फ़िल्टर शर्तें अनिश्चितता के दौरान अंधाधुंध रूप से अधिक करने से बचती हैं;
3. विभिन्न प्रकार के रोकथाम के तरीके, जो जोखिम को कम करने के लिए रोकथाम के बैचों का उपयोग करते हैं;
4. पिरामिडिंग के कारण, निवेशकों को अधिक लाभ कमाने की अनुमति मिलती है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः

1. RSI विचलन हमेशा काम नहीं करता है और झूठे संकेतों का कारण बन सकता है;
2. यदि आप गलत निर्णय लेते हैं, तो नुकसान तेजी से बढ़ सकता है;
3. गलत स्टॉप सेटिंग भी समय से पहले स्टॉप या कम मुनाफे का कारण बन सकती है।

इसके लिए जोखिम प्रबंधन उपायों में शामिल हैंः उचित स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ स्थितियों को स्थापित करना, प्रत्येक स्थिति के आकार को नियंत्रित करना, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉस वक्र को चिकना करने के लिए स्टॉप-ऑफ को कम करना आदि।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः

1. आरएसआई पैरामीटर को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जो कि सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन को खोजने के लिए है;
2. अन्य संकेतकों के विचलन संकेतों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि MACD, KD, आदि;
3. विशेष रूप से अनुकूलित किया जा सकता है (जैसे कच्चे तेल, कीमती धातु, आदि) विशेष रूप से अनुकूलित करने के लिए, अनुकूलनशीलता में सुधार।

संक्षेप

इस रणनीति में लघु और दीर्घ रेखा RSI के बहु-अवरोध संकेतों का व्यापक उपयोग किया गया है, जिससे जोखिम को नियंत्रित करते हुए लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है। यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के डिजाइन के कई सिद्धांतों को दर्शाता है, जिसमें कब प्रवेश करना है, कब बाहर जाना है, बैचों को कम करना है, स्टॉप-लॉस सेट करना है। यह एक आरएसआई-अवरोध रणनीति का उदाहरण है जिसका उपयोग संदर्भ के लिए किया जा सकता है।