मात्रात्मक ट्रेडिंग मूल्य सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल चलती औसत (एसएमए), सूचकांक चलती औसत (ईएमए), केल्टनर चैनल, एमएसीडी सूचक, यादृच्छिक सूचक (स्टोचैस्टिक) पर आधारित एक छोटी लाइन की मात्रा ट्रेडिंग रणनीति है। यह केल्टनर चैनल, एमएसीडी सूचक, स्टोचैस्टिक सूचक के साथ मिलकर स्वचालित ट्रेडिंग प्रवेश और निकास के लिए मल्टीफोकस सिग्नल के साथ एसएमए और ईएमए को तोड़ने के तरीके पर निर्भर करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 25 चक्र के SMA और 200 चक्र के EMA का उपयोग करके दोहरी चलती औसत सूचक का निर्माण करती है। जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर दोहरी चलती औसत को तोड़ती है तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर दोहरी चलती औसत को तोड़ती है तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है।
उसी समय, यह रणनीति केल्टनर चैनल का निर्माण करने के लिए 10 चक्रों का उपयोग करती है, और कीमतों के माध्यम से चैनल के ऊपरी और निचले ट्रैक भी सहायक संकेत के रूप में कार्य करते हैं। MACD संकेतक तेजी से, धीमी गति से और MACD स्तंभ आकृतियों के माध्यम से एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। स्टोचैस्टिक संकेतक% K लाइन और% D लाइन के माध्यम से एक गोल्डन फोर्क-डेड-फोर्क भी एक पॉलीहोल संकेत बनाता है।
विशेष रूप से, जब समापन मूल्य SMA और ईएमए से ऊपर होता है और केल्टनर चैनल के अंदर होता है, तो MACD स्तंभ आरेख नकारात्मक होता है, स्टोकेस्टिक% K मूल्य 50 से कम होता है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और अधिक होता है; जब समापन मूल्य SMA और ईएमए से कम होता है और केल्टनर चैनल के अंदर होता है, तो MACD स्तंभ आरेख सकारात्मक होता है, स्टोकेस्टिक% K मूल्य 50 से अधिक होता है, एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है, और शून्य होता है।
रणनीतिक लाभ
- दोहरी चलती औसत का उपयोग करना और चैनल सूचकांक का संयोजन करना बाजार में झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में मदद करता है।
- सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी संकेतकों के सिग्नल को एकीकृत करना।
- मल्टी-फ्लोर सिग्नल नियम स्पष्ट हैं, और प्रोग्रामेटिक निष्पादन दक्षता उच्च है।
- लघु लाइनों पर बार-बार लेनदेन के लिए एक मात्रात्मक रणनीति
रणनीतिक जोखिम और अनुकूलन
- एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, एक निश्चित ट्रेडिंग आवृत्ति के साथ एक उच्च जोखिम है।
- कोई स्टॉप लॉस सिस्टम नहीं है, इसलिए नुकसान का खतरा अधिक है।
- अस्थिरता सूचकांक को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जो स्थिति खोलने और रोकने की शर्तों को अनुकूलित करता है
- विभिन्न चक्र मापदंडों का परीक्षण करने के लिए, सबसे अच्छा मापदंडों का संयोजन ढूंढें।
संक्षेप
इस रणनीति में चार सामान्य तकनीकी संकेतकों को एकीकृत किया गया है जैसे कि चलती औसत, चैनल सूचक, MACD सूचक और स्टोचैस्टिक सूचक। यह एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है, जिसमें कीमतों के टूटने या न टूटने के आधार पर बहु-अंतरों का न्याय किया जाता है। एकल सूचक की तुलना में, यह बहु-सूचक निर्णय का व्यापक उपयोग करता है, जिससे सिग्नल की सटीकता में सुधार होता है और आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/
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strategy(title="Scalping Trading System Crypto and Stocks", overlay=true)
src = input(low, title="Source")
//sma and ema
len = input.int(25, minval=1, title="Length SMA" , group="Moving Averages")
len2 = input.int(200, minval=1, title="Length EMA", group="Moving Averages")
out = ta.sma(src, len)
out2 = ta.ema(src, len2)
//keltner
lengthk = input.int(10, minval=1, title="Length Keltner Channel",group="Keltner")
mult = input(2.0, "Multiplier",group="Keltner")
BandsStyle = input.string("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style",group="Keltner")
atrlength = input(14, "ATR Length",group="Keltner")
ma = ta.sma(src, lengthk)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrlength) : ta.rma(high - low, lengthk)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
//stoch
periodK = input.int(10, title="%K Length", minval=1,group="Stochastic")
smoothK = input.int(1, title="%K Smoothing", minval=1,group="Stochastic")
periodD = input.int(1, title="%D Smoothing", minval=1,group="Stochastic")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
//macd 1
fast_length = input(title="Fast Length MACD", defval=4,group="MACD Fast")
slow_length = input(title="Slow Length MACD", defval=34,group="MACD Fast")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing MACD", minval = 1, maxval = 50, defval = 5,group="MACD Fast")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type MACD", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD Fast")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type MACD", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD Fast")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long= close > out and close < upper and close > lower and hist < 0 and k < 50 and close > out2
short= close < out and close < upper and close > lower and hist > 0 and k > 50 and close < out2
strategy.entry("long",strategy.long,when= long)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)