एमएसीडी और ईएमए गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति MACD सूचक की तेज रेखा और धीमी रेखा के क्रॉसिंग की गणना करके प्रवेश और निकास को निर्धारित करती है। साथ ही ईएमए सूचक के साथ प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है। जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है और एमएसीडी 0 से कम है तो अधिक करें; जब तेज रेखा ऊपर से धीमी रेखा को तोड़ती है और एमएसीडी 0 से अधिक है तो खाली करें। स्टॉप-लॉस एक्जिट उस समय के ईएमए मूल्य के लिए है जब सिग्नल उत्पन्न होता है; स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य को 2 से गुणा करता है।
रणनीति सिद्धांत
जब MACD की तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है और MACD मूल्य 0 से कम है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमतों का अल्पकालिक चल औसत बढ़ना शुरू हो गया है, गति बढ़ रही है, और खरीदना शुरू कर दिया गया है। जब MACD की तेज रेखा ऊपर से धीमी रेखा को तोड़ती है और MACD मूल्य 0 से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमतों का अल्पकालिक चल औसत गिरना शुरू हो गया है, गति कम हो रही है, और बेचना शुरू कर दिया गया है।
ईएमए संकेतक समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करते हैं। ईएमए मूल्य उच्च होने पर वृद्धि की प्रवृत्ति है, और मूल्य कम होने पर गिरावट की प्रवृत्ति है। रणनीति केवल ईएमए के रूप में वृद्धि की प्रवृत्ति के रूप में अधिक है, ईएमए के रूप में गिरावट की प्रवृत्ति के रूप में शून्य है, विपरीत व्यापार से बचें।
स्टॉप लॉस का तरीका ईएमए का मूल्य है जब संकेत उत्पन्न होता है। ईएमए प्रवृत्ति को अच्छी तरह से आंकता है, ईएमए मूल्य को सेट करने से स्टॉप लॉस के पूर्व-निचले या उच्च बिंदु से टकराने की संभावना कम हो जाती है। स्टॉप लॉस को प्रवेश बिंदु से 2 गुना सेट किया गया है, लाभ जोखिम अनुपात 2 है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति MACD और ईएमए सूचकांकों के संयोजन में है, जो प्रवेश के समय और प्रवृत्ति की दिशा को बेहतर ढंग से निर्धारित करने में सक्षम है। स्टॉप लॉस उचित है, जो कि पीछा करने से बचता है। रिटर्न रिस्क अनुपात 2 है, जो कि अधिक संरक्षित पैरामीटर सेट है। MACD सूचकांक पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, जो बाजार में बदलाव के लिए लचीला है।
जोखिम विश्लेषण
एमएसीडी सूचकांक में अव्रैगिंग लैग होता है, सूचकांक का टर्नओवर अक्सर कीमत के टर्नओवर से पीछे रह जाता है। रणनीति विशिष्ट प्रवेश बिंदु को निर्धारित नहीं कर सकती है, कुछ अंधापन है। स्टॉप लॉस को आघात से ट्रिगर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को जल्दी या देरी से ट्रिगर किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- MACD सूचकांक के पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि यह अधिक संवेदनशील या स्थिर हो सके।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रवेश के समय का आकलन करने के लिए, अधिक सटीक प्रवेश बिंदु निर्धारित करें।
- गतिशील समायोजन स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर
- पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करें और अधिक उपयुक्त स्थिति आकार निर्धारित करें
संक्षेप
इस रणनीति में एमएसीडी सूचक और ईएमए सूचक का व्यापक उपयोग किया जाता है ताकि प्रवेश के समय और प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके। सरल और उचित स्टॉप-स्टॉप विधि का उपयोग किया जाता है। आगे के अनुकूलन के लिए एमएसीडी सूचक की देरी, स्टॉप-स्टॉप पैरामीटर आदि को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & EMA 200 Strategy", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, fastLength, slowLength, signalLength)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(src, 200)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.red)
// Long Condition
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStopLoss = ema200
longTakeProfit = close + 2 * (close - ema200)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close < ema200
if (shortCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortStopLoss = ema200
shortTakeProfit = close - 2 * (ema200 - close)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)