एसएमए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक विशिष्ट ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है, जो विभिन्न चक्रों के एसएमए औसत रेखा की गणना करके औसत रेखा के गोल्डफ़ॉर्क और डेडफ़ॉर्क रूपों को प्राप्त करती है, जिससे खरीद और बेचने के संकेत मिलते हैं।
रणनीति सिद्धांत
- तीन अलग-अलग अवधि के SMA औसत की गणना करेंः 5th line (sma5), 20th line (sma20), 200th line (sma200)
- जब लघु आवधिक औसत रेखा नीचे से लंबी आवधिक औसत रेखा को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब लघु चक्र ऊपर से नीचे की ओर लंबे समय तक चलने वाली औसत रेखा से नीचे गिरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है
- खरीद और बिक्री संकेतों के आधार पर लेन-देन
उदाहरण के लिए, 5th और 200th लाइन के क्रॉसिंग, जब 5th लाइन 200th लाइन को पार करता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार में शॉर्ट लाइन में कदम रखा गया है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब 5th लाइन 200th लाइन को तोड़ती है, तो यह संकेत देती है कि बाजार में शॉर्ट लाइन में कदम रखा गया है, जो एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है। विभिन्न आवधिक औसत रेखाओं के क्रॉसिंग रूपों को पकड़कर, बाजार की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
- ऑपरेशन सरल और लागू करने में आसान है। केवल कुछ अलग-अलग चक्रों के SMA औसत को गणना करने की आवश्यकता है, और एक सरल औसत क्रॉस-रेखा के माध्यम से प्रवेश और बाहर निकलने का निर्णय लें।
- बाजार के बड़े रुझानों के प्रति अधिक संवेदनशील, प्रवृत्ति प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 5th लाइन पर 200th लाइन को पार करते समय, बाजार मध्यम-लंबी रेखा की स्थिति में है, इस समय शेयरों को खरीदना, गति से ऊपर जा सकता है।
- जब बाजार में बड़े पैमाने पर समायोजन होता है, तो क्रॉसओवर रणनीति समय पर बेचने का संकेत देती है, जिससे वापसी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
जोखिम और उपाय
- गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान। जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो औसत रेखा में कई बार गलत क्रॉसिंग हो सकती है, जिससे अनावश्यक ट्रेडिंग आवृत्ति और लागत होती है। कुछ शॉर्ट-लाइन शोर को फ़िल्टर करने के लिए स्थिति को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- समायोजन चक्र का चयन महत्वपूर्ण है। यदि औसत रेखा पैरामीटर को गलत तरीके से चुना जाता है, तो सिग्नल का प्रभाव अवांछनीय हो सकता है। विभिन्न किस्मों के अनुसार उपयुक्त औसत रेखा चक्र संयोजन निर्धारित किया जाना चाहिए।
- एक बड़े ब्लैक स्वान की घटना के मामले में, समानांतर क्रॉसिंग रणनीति को भारी नुकसान हो सकता है। इस मामले में, रणनीति को रोक दिया जाना चाहिए और मैन्युअल ऑपरेशन पर स्विच किया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए फ़िल्टर। यदि समानांतर क्रॉस सिग्नल दिखाई देता है, तो अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि MACD, KDJ का संदर्भ लें, ताकि कंपन की स्थिति में गलत सिग्नल न हो।
उदाहरण के लिए, 5 दिन की रेखा और 200 दिन की रेखा के साथ खरीद और बिक्री बिंदु बनाने के लिए। उदाहरण के लिए, एडीएक्स सूचक के साथ प्रवृत्ति को मजबूत करने के लिए प्रवृत्ति को मजबूत करने के लिए, केवल जब प्रवृत्ति पर्याप्त हो तो संकेत निष्पादित करें।
एक अनुकूलित औसत रेखा का उपयोग करना। वास्तविक समय में बाजार की स्थिति और उतार-चढ़ाव के आधार पर औसत रेखा के मापदंडों को समायोजित करना, जिससे व्यापारिक संकेत अधिक व्यावहारिक हो।
विभिन्न प्रकार के स्टॉक और विदेशी मुद्रा किस्मों में रणनीति को लागू करने के लिए रणनीति संयोजन, रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से सरल SMA औसत रेखा क्रॉसिंग के रूप में बाजार की चाल का आकलन करने के लिए, एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति को लागू करना। इसका लाभ सरल और आसान संचालन है, जो बड़े रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है; और नुकसान यह है कि यह गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान है, जो बाजार के बड़े झटके का सामना नहीं कर सकता। भविष्य में फ़िल्टर सिग्नल, अनुकूलन पैरामीटर आदि के लिए रणनीति में सुधार और अनुकूलन किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define SMAs
sma5 = sma(close, 5)
sma10 = sma(close, 10)
sma20 = sma(close, 20)
sma50 = sma(close, 50)
sma130 = sma(close, 130)
sma200 = sma(close, 200)
// Plot SMAs on the chart
plot(sma5, color=color.blue, title="5 SMA")
plot(sma10, color=color.orange, title="10 SMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")
plot(sma50, color=color.green, title="50 SMA")
plot(sma130, color=color.purple, title="130 SMA")
plot(sma200, color=color.black, title="200 SMA")
// Generating the buy and sell signals
buySignal = crossover(sma5, sma200)
sellSignal = crossunder(sma5, sma200)
// Execute trades based on signals
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Sell")