बैंडपास फ़िल्टर व्युत्क्रम रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बैंड-फिल्टर रिवर्स रणनीति एक बैंड-फिल्टर पर आधारित स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक बैंड-फिल्टर का अनुकरण करने के लिए एक cos और sine फ़ंक्शन का निर्माण करता है और एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। जब फ़िल्टर का आउटपुट एक ट्रिगर स्तर से ऊपर या नीचे होता है, तो यह रणनीति रिवर्स ऑपरेशन करती है, यानी खरीद या बेचती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में एक बैंडबाय फ़िल्टर बीपी का निर्माण करना है, जो दो मापदंडों से बना हैः केंद्रीय आवृत्ति और बैंडविड्थ। केंद्रीय आवृत्ति फ़िल्टर के माध्यम से मुख्य चक्र को निर्धारित करती है, और बैंडविड्थ द्वारा पारित चक्र की सीमा को निर्धारित करती है। ये पैरामीटर फ़िल्टर के प्रसारण गुणों को निर्धारित करते हैं।
विशेष रूप से, इस रणनीति में निम्नलिखित चर शामिल हैंः
- Length: फ़िल्टर का केंद्रीय चक्र
- डेल्टा: बैंडविड्थ पैरामीटर
- बीटा: केंद्रीय आवृत्ति से संबंधित कारक
- Gamma: बैंडविड्थ से संबंधित गुणांक
- अल्फा: बीटा, गामा से संबंधित मध्यवर्ती चर
इन चरों के आधार पर, रणनीति एक एक-स्तरीय IIR (असीमित पल्स प्रतिक्रिया) फ़िल्टर का निर्माण करती हैः
BP = 0.5(1 - alpha)(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha)*nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])
जब BP TriggerLevel से अधिक या कम होता है, तो रणनीति विपरीत दिशा में कार्य करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
- बैंड-फिल्टर फ़िल्टर का उपयोग करके, उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति शोर को हटा दिया जा सकता है, केवल उपयोगी मध्यम आवृत्ति चक्र संकेतों को निकाला जा सकता है, और शोर अनुपात को बढ़ाया जा सकता है।
- यह अपेक्षाकृत सरल और सहज है, केवल कुछ मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है, जो विभिन्न चक्रों और बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं।
- रिवर्स रणनीति का उपयोग करके, कीमतों के अल्पकालिक रिवर्स को समय पर पकड़ सकते हैं, मुनाफे के बाद तेजी से पोजीशन बंद कर सकते हैं, और पोजीशन जोखिम को कम कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- एक पारगम्य फ़िल्टर के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को अलग-अलग चक्रों और बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है, यदि गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो व्यापार के अवसरों को याद किया जाएगा या अधिक गलत संकेत उत्पन्न होंगे।
- रिवर्सिंग रणनीति का उपयोग करने के लिए, यह एक भ्रमपूर्ण रिवर्स के लिए अतिसंवेदनशील है। यदि रिवर्सिंग सफल नहीं होती है, तो कीमतों को अपनी मूल दिशा में जारी रखने से नुकसान होगा।
- लेन-देन की आवृत्ति अधिक हो सकती है, इसलिए ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन को रोकने और लेन-देन की लागत को नियंत्रित करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन पर विचार किया जा सकता हैः
- एक अनुकूलन फ़िल्टर का उपयोग करें, जो बाजार में परिवर्तन के अनुसार स्वचालित रूप से पैरामीटर को समायोजित करता है।
- ट्रेंड फ़िल्टर के साथ, रिवर्स पोजीशन से बचें
- पैरामीटर के संयोजन को अनुकूलित करें, रणनीति को पैरामीटराइज करें, और अधिक बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
चक्र और पैरामीटर स्व-अनुकूलनः विभिन्न चक्रों और नवीनतम समय खिड़की की कीमतों के अनुसार, वास्तविक समय में लंबाई, डेल्टा और अन्य पैरामीटर को समायोजित करें, जिससे फ़िल्टर बाजार की स्थिति में परिवर्तन के लिए गतिशील रूप से अनुकूल हो सके।
प्रवृत्ति निर्णय के साथ संयोजनः प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए तकनीकी संकेतकों जैसे कि एमएसीडी, एमए को शामिल करने के लिए एक पारदर्शी फ़िल्टर के आधार पर, विपरीत स्थिति खोलने से बचें
बहु समय फ्रेम संयोजनः कई समय फ्रेम (जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आदि) में रणनीति तैनात करें, विभिन्न समय फ्रेम के बीच सिग्नल सत्यापन करें, सिग्नल सटीकता में सुधार करें।
स्टॉप लॉस मैकेनिज्म: उचित स्टॉप लॉस पोजीशन सेट करें, स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंचने के बाद स्टॉप लॉस को सक्रिय रूप से बंद करें, और एकल हानि के आकार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करें।
उपरोक्त कुछ बिंदुओं को अनुकूलित करने से रणनीतियों की स्थिरता, अनुकूलनशीलता और लाभप्रदता में काफी सुधार हो सकता है।
संक्षेप
बैंड-फ्रीज़ फ़िल्टर के निर्माण के माध्यम से, उपयोगी मध्यम आवृत्ति संकेतों को निकालने के लिए, और फ़िल्टर आउटपुट ट्रिगर स्तर पर, कीमतों के अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को पकड़ने के लिए रिवर्स ऑपरेशन का उपयोग करके। यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल है और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से कई प्रकार के बाजार वातावरण के लिए अनुकूल है। मुख्य अनुकूलन दिशाओं में फ़िल्टर, प्रवृत्ति, निर्णय, बहु-समय फ़्रेम संयोजन और रोकथाम तंत्र आदि को अनुकूलित करना शामिल है।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")