1. वर्ग
  2. द्विदिश ईएमए क्रॉस क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

द्विदिश ईएमए क्रॉस क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 17:31:41
टैगः

img

अवलोकन

यह रणनीति बाजार की मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए द्विदिशात्मक ईएमए संकेतकों का उपयोग करती है, और आरएसआई संकेतक को प्रवेश चयन के समय के रूप में जोड़ती है, जो प्रवृत्ति के बाद एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. तीन आयामों में बाजार की मुख्य प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने के लिए विभिन्न चक्रों के साथ ईएमए के कई समूहों की गणना करेंः अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक
  2. जब अल्पकालिक ईएमए मध्यम दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर जाता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि एक तेजी की प्रवृत्ति बन गई है
  3. जब अल्पकालिक ईएमए मध्यम दीर्घकालिक ईएमए से नीचे जाता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि एक मंदी की प्रवृत्ति बन गई है
  4. उपयुक्त प्रवेश समय खोजने के लिए आरएसआई संकेतक को मिलाएं। आरएसआई संकेतक का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है
  5. एक अपट्रेंड में, जब आरएसआई संकेतक कम स्तर पर हो, तब लंबा करें; एक डाउनट्रेंड में, जब आरएसआई संकेतक उच्च स्तर पर हो, तब छोटा करें

उपरोक्त रणनीति मुख्य रूप से मुख्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए द्विदिशात्मक ईएमए संकेतक को लागू करती है, और आरएसआई संकेतक को प्रवेश संकेत चयन के रूप में उपयोग करती है, जो एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति के बाद एक विशिष्ट प्रवृत्ति से संबंधित है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार की मुख्य प्रवृत्ति दिशा को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकती है, और आरएसआई संकेतक के आधार पर एक बेहतर प्रवेश समय का चयन कर सकती है। विशिष्ट लाभ निम्नलिखित हैंः

  1. बाजार के मुख्य रुझान की दिशा को कई समय आयामों के तहत पहचानने के लिए ईएमए के कई सेटों का उपयोग करें
  2. ईएमए सूचक की गणना कम शोर के साथ सरल है और यह बाजार के मुख्य रुझान को सटीक और विश्वसनीय रूप से निर्धारित करता है
  3. आरएसआई संकेतक प्रभावी रूप से वापसी रेटियो को काफी अनुकूलित करने के लिए प्रवेश और स्टॉप हानि बिंदुओं को निर्धारित कर सकता है
  4. एल्गोरिथ्म संरचना स्पष्ट और समझने और संशोधित करने में आसान है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जो रणनीति के बाद है
  5. इसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ लचीले ढंग से जोड़ा जा सकता है ताकि रणनीति के प्रदर्शन में और सुधार किया जा सके।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं मेंः

  1. जब रुझान उलट जाता है, तो स्टॉप लॉस का बिंदु बहुत आदर्श हो सकता है, जिससे नुकसान बढ़ता है
  2. प्रवृत्ति उलट बिंदु को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में असमर्थता, संभवतः समय पर हानि को रोकने का अवसर खोना
  3. ईएमए पैरामीटर और आरएसआई पैरामीटर को बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह अस्थिरता का कारण बन सकता है
  4. गारंटी नहीं दे सकता कि प्रत्येक प्रविष्टि सही समय है, अनावश्यक कई पुनरावृत्ति हो सकती है
  5. अचानक होने वाली घटनाओं के प्रभाव में बड़ी खामियों से प्रभावी ढंग से बचना मुश्किल है।

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलन किया जा सकता हैः

  1. अत्यधिक हानि को रोकने के लिए उचित रूप से निर्धारित स्टॉप लॉस प्वाइंट
  2. समय पर स्टॉप लॉस सुनिश्चित करने के लिए रुझान उलटने का निर्धारण करने के लिए अन्य संकेतकों को बढ़ाएं
  3. व्यापक बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करें
  4. पुनरावृत्ति की संख्या को कम करने के लिए प्रवेश और स्टॉप हानि तर्क को संशोधित करें
  5. बाज़ार के अंतराल के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए अपवादों के फैसले को बढ़ाना

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लाभों और जोखिमों से हम निम्नलिखित अनुकूलन योग्य दिशाएं प्राप्त कर सकते हैंः

  1. मौजूदा द्विदिशात्मक ईएमए ढांचे पर, रुझान उलट बिंदुओं का न्याय करने के लिए एमएसीडी और बीओएलएल जैसे संकेतक पेश करें, जिससे लाभ लेने और स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित किया जा सके
  2. रुझान उलटने की संभावना की भविष्यवाणी करने और रणनीति के प्रदर्शन में और सुधार करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करना
  3. असामान्य बाजार स्थितियों को स्वचालित रूप से पहचानने और नुकसान को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उन्नत फ़िल्टर लागू करें
  4. आनुवंशिक एल्गोरिदम, गहरी सुदृढीकरण सीखने और अन्य तरीकों का उपयोग स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए ताकि रणनीतियाँ अधिक बाजार प्रकारों के अनुकूल हो सकें
  5. स्वचालित स्टॉप हानि मॉड्यूल जोड़ें, गतिशील वास्तविक स्थिति के अनुसार स्टॉप हानि अंक समायोजित कर सकते हैं

अधिक संकेतक, पूर्वानुमान मॉडल, पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल और अन्य साधनों को लागू करके, इस रणनीति को और अधिक जटिल और अस्थिर बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए और बेहतर बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस लेख में द्विदिशात्मक ईएमए क्रॉस मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति की मुख्य सामग्री का विस्तार से परिचय दिया गया। सबसे पहले, इसमें रणनीति के मुख्य विचारों और संचालन सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की गई। फिर रणनीति के लाभों का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया। साथ ही, इसमें रणनीति में मुख्य संभावित जोखिमों का भी विश्लेषण किया गया। इस आधार पर, कई प्रमुख अनुकूलन योग्य दिशाओं का प्रस्ताव किया गया। संक्षेप में, इस रणनीति का बाजार की मुख्य प्रवृत्ति निर्धारित करने का लाभ है, और अनुकूलन के लिए कुछ जगह भी है, जो एक विशिष्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। निरंतर सुधार और अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है एल्गोरिथम ट्रेडिंग।

/*backtest
start: 2023-01-23 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Investoz
// Indikatorn är byggd som ett utbildningsyfte och är därför ingen rekommendation för köp/sälj av aktier. Tanken är att skapa en visuell form i en graf
// som visar om det finns någon trend såväl positiv som negativ. En dialogruta med en varning talar om vilken trend som råder. I koden finns en möjlighet
// att ta position eller gå ur position om man vill skapa en startegi kring denna trendindikator. Rekommenderar dock starkt att inte enbart förlita sig på denna
// indikator som beslut för köp/sälj då resultaten blir negativa om man köper på psoitiv trend och säljer på negativ trend. Det måste kombineras med andra idéer
// och därför fungerar denna skript mer som ett komplement till sin egen strategi.
// Det är fritt fram för vem som helst att använda sig av denna indikator.  
//@version=4
//Skapar en strategiskript med 5 % av eget kapital som ett exempel. Detta går att ändra i skriptets inställningar, välj egenskaper och sedan ändra orderstorlek
//till ett annat värde av % på eget kapital.
strategy("© Investoz trendvarningar", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
//Lägger till inmatningar till skriptindikatorn. Användaren kan se och redigera inmatningar i objektdialogen efter eget val.
ema1 = input(21, minval=1, maxval=500, title="Lila linje")
valema1=input(true, title="Visa lila linje")
ema2 = input(34, minval=1, maxval=500, title="Blå linje")
valema2=input(true, title="Visa blå linje")
ema3 = input(55, minval=1, maxval=500, title="Grön linje")
valema3=input(true, title="Visa grön linje")
ema4 = input(89, minval=1, maxval=500, title="Gul linje")
valema4=input(true, title="Visa gul linje")
ema5 = input(141, minval=1, maxval=500, title="Orange linje")
valema5=input(true, title="Visa orange linje")
ema6 = input(230, minval=1, maxval=500, title="Röd linje")
valema6=input(true, title="Visa röd linje")
ema7 = input(371, minval=1, maxval=500, title="Röd linje")
valema7=input(true, title="Visa röd linje")
//Inmatningar för antal staplar
startbar = input(1, minval=1, maxval=1, title="Första stapeln")
Endbar = bar_index
//Källa input, stängning. Användaren kan själv byta till vilken källa som önskas.
src = input(close, title="Source")
//Antal staplar sedan den längsta ema började och framåt. 
tid=Endbar + startbar - 371
//EMA loop
aema1 = ema(src, ema1)
bema2 = ema(src, ema2)
cema3 = ema(src, ema3)
dema4 = ema(src, ema4)
eema5 = ema(src, ema5)
fema6 = ema(src, ema6)
gema7 = ema(src, ema7)
//Skriver ut linjer i diagrammet om förhållandet är sant, annars falskt.
h=plot(valema1 ? aema1 : na, title="Lila linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.purple)
i=plot(valema2 ? bema2 : na, title="Blå linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue)
j=plot(valema3 ? cema3 : na, title="Grön linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.green)
k=plot(valema4 ? dema4 : na, title="Gul linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.yellow)
l=plot(valema5 ? eema5 : na, title="Orange linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.orange)
m=plot(valema6 ? fema6 : na, title="Röd linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red)
n=plot(valema7 ? gema7 : na, title="Brun linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.maroon)
//Fyller bakgrunden mellan två linjer med en viss färg.
fill(h, i, color = color.purple,transp=34)
fill(i, j, color = color.blue,transp=34)
fill(j, k, color = color.green,transp=34)
fill(k, l, color = color.yellow,transp=34)
fill(l, m, color = color.orange,transp=34)
fill(m, n, color = color.red,transp=34)
//Skapa en algoritm för positiv trend
PositivTrend = crossover(aema1,gema7)?1:0
TrendPositiv = ema(close,1) > aema1 and aema1 > bema2?1:0
//Skapa en algoritm för negativ trend
NegativTrend = crossunder(aema1,gema7)?1:0
TrendNegativ = ema(close,1) < aema1 and aema1 < bema2?1:0
//Skapar en textruta med varningstext för positiv trend
varningtextpositiv = "Varning för positiv trend."+"\n" + "Leta efter att ta position!"
// if PositivTrend
//     varningpositiv=label.new(
//      bar_index, 
//      low,  
//      xloc=xloc.bar_index, 
//      yloc=yloc.price,
//      color=color.black, 
//      textcolor=color.green,
//      text=varningtextpositiv,
//      style=label.style_label_down,
//      textalign=text.align_left)
//Skapar en textruta med varningstext för negativ trend
varningtextnegativ = "Varning för negativ trend."+"\n" + "Leta efter utgången!"
// if NegativTrend
//     varningnegativ=label.new(
//      bar_index, 
//      low,  
//      xloc=xloc.bar_index, 
//      yloc=yloc.price,
//      color=color.black, 
//      textcolor=color.red,
//      text=varningtextnegativ,
//      style=label.style_label_up,
//      textalign=text.align_left)
//Köp om positiv trend
if (PositivTrend) 
    strategy.entry("Ta position", strategy.long, when = PositivTrend)
//Sälj om negativ trend
if (NegativTrend)
    strategy.close("Ta position", when = NegativTrend, comment="Gå ur position")
//Beräkning av positiv trend
vspositiv(positiv)=>valuewhen(Endbar==startbar,positiv,0)
vepositiv(positiv)=>valuewhen(Endbar==Endbar,positiv,0)
positivmean(TrendPositiv)=>
    csumpositiv = cum(TrendPositiv)
//Slut//   
    a = vepositiv(csumpositiv)
//Start//
    b = vspositiv(csumpositiv)
//Slut - Start// 
    (a - b)/(tid)
positivmeanpositiv = positivmean(TrendPositiv) 
//Beräkning av negativ trend
vsnegativ(negativ)=>valuewhen(Endbar==startbar,negativ,0)
venegativ(negativ)=>valuewhen(Endbar==Endbar,negativ,0)
negativmean(TrendNegativ)=>
    csumnegativ = cum(TrendNegativ)
//Slut//   
    a = venegativ(csumnegativ)
//Start//
    b = vsnegativ(csumnegativ)
//Slut - Start// 
    (a - b)/(tid)
negativmeannegativ = negativmean(TrendNegativ) 
//Inmatning av text som ska in i texruta som visar antal staplar i trend
logga = "© Investoz: Trend i tid"+ "\n"
streck = "--------------------------------------------------------"
totalastaplar = "\n" + "Dagar totalt: " + tostring(tid)+ " dagar "+"\n"+ streck + "\n"
totalpositiv = "Dagar totalt i positiv trend "+" 📈 : "  +tostring(positivmeanpositiv*tid, "##.##") +" dagar " + "\n"
totalnegativ = "\n" + "Dagar totalt i negativ trend" + " 📉 : "  +tostring(negativmeannegativ*tid, "##.##") +" dagar " 
//Textruta för antal staplar i trend
// if barstate.ishistory
//     barcountlbl=label.new(
//      bar_index, 
//      low,  
//      xloc=xloc.bar_index, 
//      yloc=yloc.price,
//      color=color.black, 
//      textcolor=color.yellow,
//      text=logga+streck+totalastaplar+totalpositiv+streck+totalnegativ,
//      style=label.style_label_lower_left,
//      textalign=text.align_left)
//     label.delete(barcountlbl[1])
//////////////////////////////////
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित