फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति फिशर परिवर्तन सूचकांक पर आधारित एक प्रतिक्रिया रणनीति है। फिशर परिवर्तन सूत्र मूल्य डेटा को एक सामान्य वितरण में परिवर्तित कर सकता है, जिसका उपयोग मूल्य चरम बिंदुओं और मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यह रणनीति फिशर परिवर्तन सूचकांक के साथ संयुक्त है, जो स्वचालित व्यापार को सक्षम करने के लिए मूल्य प्रवृत्ति को निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
- HL2 सूचक की गणना
- हाल ही में लंबाई अवधि में एचएल 2 के अधिकतम xMaxH और न्यूनतम xMinL की गणना करें
- फिशर रूपांतरण सूचकांक की गणना करेंः
- nValue1 0.33 × ((HL2 मानकीकरण) + 0.67 × nValue1 का पिछला चक्र मान है
- nValue2 सीमा nValue1 -0.99 और 0.99 के बीच
- nFish को nValue2 के लिए एक तर्कसंगत फ़ंक्शन में परिवर्तित करें
- nFish को पॉजिटिव या नेगेटिव चुनें और स्थिति की दिशा निर्धारित करें
- पोजीशन सिग्नल possig, यदि रिवर्स ट्रेडिंग सेट की जाती है, तो पोजीशन रिवर्स होती है
- प्रवेशः Possig = 1 अधिक, Possig = -1 खाली
रणनीति का विश्लेषण
- फिशर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटर कीमतों के चरम बिंदुओं और मोड़ बिंदुओं की पहचान करता है और प्रवृत्ति को सही ढंग से निर्धारित करता है
- एचएल 2 सूचक फ़िल्टर कंपन के साथ, जीत की दर में सुधार
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए समायोज्य रिवर्स ट्रेडिंग
- स्वचालित लेनदेन, मानव निर्णय के बिना, लेनदेन की लागत को कम करना
जोखिम विश्लेषण
- फिशर परिवर्तनीय सूचकांक में देरी, शॉर्ट-लाइन मूल्य परिवर्तन से चूक सकता है
- भूकंपीय प्रवृत्ति को बाधित करने का खतरा
- अनुचित रिवर्स ट्रेडिंग सेटिंग्स से गलत ट्रेडिंग की प्रणाली हो सकती है
- समय-चक्र सत्यापन पर विचार नहीं किया गया, कुछ झूठी सकारात्मकता के जोखिम हैं
जोखिम समाधान:
- उचित रूप से पैरामीटर को समायोजित करें, विलंबता को कम करें
- स्टॉप लॉस को बढ़ाएं और एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- अनुकूलित रिवर्स ट्रेडिंग फ़िल्टर अन्य संकेतकों के साथ
- प्रवृत्ति, मूल्य स्तर, और बहु-सत्यापन जैसे कई सत्यापन जोड़ें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ट्रेंड इंडिकेटर फ़िल्टर के साथ, यह सुनिश्चित करें कि प्रमुख रुझान एक समान हैं
- मूल्य परिवर्तन की सटीकता में वृद्धि के लिए बैज संकेतकों को जोड़ना
- कई बार सत्यापित करें, झूठे सकारात्मकता से बचें
- गतिशील समायोजन स्टॉप लॉस
- अनुकूलन मापदंड, अधिकतम जीत और लाभ कारक
उपरोक्त अनुकूलन रणनीतियों से रणनीति की सफलता, मुनाफे को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने में और अधिक सुधार हो सकता है, जिससे अधिक स्थिर और कुशल व्यापार परिणाम प्राप्त होते हैं।
संक्षेप
फिशर परिवर्तनीय सूचक प्रतिक्रिया रणनीति फिशर परिवर्तनीय सूचक को एकीकृत करने के लिए कीमतों के मोड़ और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित की जाती है। यह रणनीति सटीक है, इसमें उच्च स्तर की स्वचालन है, और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से स्थिर और कुशल व्यापार परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि देरी, झूठी सकारात्मकता, और आगे के अनुकूलन के लिए कई बार सत्यापन तंत्र और गतिशील समायोजन के तरीके की आवश्यकता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली और लचीली हो।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")