Strategi Pembukaan yang Didorong
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini digunakan untuk mengidentifikasi arah harga yang kuat dan kemudian masuk ke arah tren perdagangan. Strategi ini terutama memanfaatkan likuiditas dan peningkatan volume perdagangan setelah pembukaan, yang dapat menghasilkan fluktuasi harga yang lebih besar dan kekuatan arah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis K 30 menit, karena perlu adanya interval waktu yang cukup untuk menilai perilaku harga setelah bukaan.
Identifikasi K-Line untuk periode bukaan berikut: 0700-0715, 0800-0815, 1300-1315 dan 1430-1445
Untuk menentukan apakah garis K dari disk terbuka memenuhi persyaratan berikut:
Harga pembukaan mendekati harga terendah garis K, harga penutupan mendekati harga tertinggi garis K panjang
Atau harga buka mendekati harga tertinggi, harga tutup mendekati harga terendah (garis K pendek)
Dan harga tertinggi dari K-line ini melebihi 1 kali batas harga tertinggi dari 5 K-line sebelumnya, atau harga terendah di bawah 1 kali batas harga terendah dari 5 K-line sebelumnya ((menunjukkan ada penembusan)
Jika kondisi di atas terpenuhi, maka akan terjadi perdagangan tren ke arah tersebut pada garis K ketiga setelah garis K tersebut terjadi.
Dan setel stop loss line sebagai harga tertinggi atau harga terendah dari entry K line.
Bertahan 3 K-Line dan berangkat, 90 menit.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan fitur likuiditas tinggi setelah dibuka, dapat menangkap tren yang lebih besar
- Penembusan kondisi filter menghindari sinyal palsu yang dihasilkan oleh tren getaran
- Periode waktu yang lebih tinggi memfilter terlalu banyak transaksi
- Pengaturan Stop Loss untuk menghindari peningkatan kerugian
Analisis risiko
- Ada risiko terobosan oleh tren pada interval waktu terbuka tetap
- Penetapan terowongan yang tidak tepat dapat menghapus sebagian sinyal yang valid
- Tidak dapat disesuaikan dengan situasi tertentu
- Tidak ada Stop Loss Mobile, Tidak Ada Trend Tracking
Pertimbangkan:
- Menggunakan lebih banyak parameter untuk menentukan ruang terbuka secara dinamis
- Optimalkan parameter breakthrough
- Adaptasi jangka waktu untuk volatilitas
- Menambahkan Stop Loss Mobile
Arah optimasi
- Dengan lebih banyak indikator, Anda dapat menentukan arah tren dan meningkatkan kualitas sinyal.
- Dengan waktu yang lebih singkat, Anda dapat meningkatkan frekuensi operasi.
- Parameter yang dapat dioptimalkan berdasarkan hasil pengamatan, seperti interval permainan, penembusan ambang batas, pengaturan stop loss, dll.
- Strategi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keuntungan seperti stop loss dinamis, stop loss bergerak, dan re-entry
- Anda dapat mencoba beberapa varietas untuk menentukan varietas yang paling cocok
Meringkaskan
Strategi open drive memungkinkan pelacakan tren dengan menangkap arah terobosan yang kuat dari harga setelah bukaan. Ini memiliki karakteristik pengembalian risiko yang lebih baik daripada masuk acak. Kuncinya adalah untuk memahami pengaturan parameter, memilih varietas yang tepat, dan meningkatkan probabilitas keuntungan sambil menghindari terlalu sering masuk.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcns_
//@version=5
// a script that highlights open drives around cash market opens throughout the day
// this indicator identifies the following cash open, open drives 0700 - 0715 / 0800 - 0815 / 1300 - 1315 / 1430 - 1445
// an open drive is when a cash market opens and price runs either up or down away from the opening price, often this will be the high or the low the remainer of the session or day
// and often identify a trend session
strategy("Open Drive", commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 3.8 )
// open drive filter times - all times GMT
eu_sev = time(timeframe.period, "0700-0715", "GB")
eu_eig = time(timeframe.period, "0800-0815", "GB")
us_one = time(timeframe.period, "1300-1315", "GB")
us_two = time(timeframe.period, "1430-1445", "GB")
// identify bar that opens at low and closes at high + vice versa
// bar needs to open at one extreme and close at another
TrndExThreshold_Open = 0.15
TrndExThreshold_Close = 0.15
// add a bar range expansion filter - range of bar correlates to volume, high volume = wider range. This script will be able to filter for a break of a 5 bar range +100% or -100%
fbhi = ta.highest(5)
fblo = ta.lowest(5)
fbr = (fbhi - fblo)
RangeEx_up = 0.0
if high >= (fbhi[1] + fbr[1])
RangeEx_up := 1.0
else
na
// range ex down
RangeEx_do = 0.0
if low <= (fblo[1] - fbr[1])
RangeEx_do := 1.0
else
na
//#1 open within 5% of low
OpenAtLow = 0.0
if (close > open) and (open-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
OpenAtLow := 1.0
else
na
//#2 close within 5% of high
CloseAtHigh = 0.0
if (close > open) and (high-close) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
CloseAtHigh := 1.0
else
na
OD_Up = 0.0
if (OpenAtLow + CloseAtHigh + RangeEx_up == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
OD_Up := 1
else
na
plot(OD_Up, title = "OD_up")
OpenAtHigh = 0.0
if (close < open) and (high-open) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
OpenAtHigh := 1.0
else
na
//#2 close within 5% of high
CloseAtLow = 0.0
if (close < open) and (close-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
CloseAtLow := 1.0
else
na
OD_Down = 0.0
if (OpenAtHigh + CloseAtLow + RangeEx_do == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
OD_Down := -1
else
na
plot(OD_Down, title = "OD_down", color = color.red)
//3sma
ma = ta.sma(close,3)
// one time framing - highlight bars the make a series of lower highs or higher lows to identify trend
// one time frame up
otf_u = 0.0
if close > ma and close[1] > ma[1]
otf_u := 1
else
na
// one time frame down
otf_d = 0.0
if close < ma and close[1] < ma[1]
otf_d := 1
else
na
//bgcolor(otf_u ? color.rgb(76, 175, 79, 70) : na)
//bgcolor(otf_d ? color.rgb(255, 82, 82, 66) : na)
// record high and low of entry bar into variable for absolute stop
// buy stop
bs = 0.0
if OD_Up
bs := low[1]
else
na
// sell stop
ss = 0.0
if OD_Down
ss := high[1]
else
na
// strategy entry and exits
// long
if OD_Up
strategy.entry("el", strategy.long, 2)
if ta.barssince(OD_Up)> 3
strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "el", limit = close)
// short
if OD_Down
strategy.entry("es", strategy.short, 2)
if ta.barssince(OD_Down)> 3
strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "es", limit = close)