Strategi Perdagangan Bayangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-03 16:03:59
Tag:

Gambaran umum

Strategi perdagangan bayangan mengidentifikasi garis K dengan bayangan bawah atau atas yang panjang untuk menentukan peluang pembalikan pasar potensial.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi perdagangan bayangan adalah untuk mengidentifikasi bayangan atas dan bawah panjang di K-line.corpodan ukuran bayangan-bayangan.pinnaLdanpinnaSKetika ukuran bayangan lebih besar dari ukuran tubuh dengan pengganda tertentu, ia menganggap mungkin ada peluang pembalikan. Secara khusus, strategi ini mencakup langkah-langkah berikut:

Menghitung ukuran tubuh K-linecorpo, yang merupakan nilai absolut dari perbedaan antara harga buka dan tutup.
Menghitung bayangan ataspinnaL, yang merupakan nilai absolut dari perbedaan antara harga tertinggi dan harga dekat.
Menghitung bayangan bawahpinnaS, yang merupakan nilai absolut dari perbedaan antara harga terendah dan harga dekat.
Periksa apakah bayangan atas lebih besar dari ukuran tubuh dengan pengganda, melaluipinnaL > (corpo*size), di manasizeadalah parameter yang dapat disesuaikan.
Periksa apakah bayangan bawah lebih besar dari ukuran tubuh dengan pengganda, melaluipinnaS > (corpo*size).
Jika kondisi di atas terpenuhi, pergi pendek (bayangan atas panjang) atau panjang (bayangan bawah panjang) di dekat garis K dengan bayangan.

Selain itu, strategi juga memeriksa apakah kisaran garis Kdimlebih besar dari nilai minimumminStop loss dan take profit digunakan untuk keluar.

Analisis Keuntungan

Menggunakan prinsip umum pembalikan bayangan, yang merupakan sinyal perdagangan yang relatif dapat diandalkan
Logika strategi yang sederhana dan jelas, pengaturan parameter intuitif, mudah dipahami
Pengendalian risiko yang fleksibel dengan menyesuaikan parameter untuk mengubah frekuensi masuk
Dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan menggabungkan tren, dukungan / resistensi dll.

Risiko dan Solusi

Kemungkinan kegagalan dalam pembalikan bayangan ada, dapat mengurangi risiko dengan menyesuaikan parameter
Kebutuhan kombinasi dengan penilaian tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren
Parameter perlu dioptimalkan untuk produk yang berbeda, dapat bervariasi antara produk
Dapat menggabungkan indikator lain untuk menyaring entri, tingkat kemenangan yang lebih rendah untuk profitabilitas yang lebih tinggi

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan parameter berdasarkan produk untuk meningkatkan stabilitas
Tambahkan penilaian tren dengan rata-rata bergerak dll untuk menghindari kontra-tren
Tambahkan pemeriksaan pada titik tinggi / rendah baru-baru ini untuk meningkatkan efektivitas
Optimalkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan kerugian
Optimalkan ukuran posisi, dapat bervariasi di berbagai produk

Kesimpulan

Strategi shadow trading adalah strategi trading jangka pendek yang sederhana dan praktis. Strategi ini menghasilkan sinyal trading menggunakan prinsip umum pembalikan bayangan. Logika strategi sederhana dan mudah diterapkan, dan dapat disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan perbedaan produk. Pada saat yang sama, trading shadow juga membawa risiko tertentu.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)

size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close) 
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)

longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)

longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)

DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0)  >= DayClose 

longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) 

crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)

if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (longcond)
        strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)   
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (shortcond)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)

Target =  input(20) 
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0) 
CQ = 100

TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi