Strategi Bollinger Bands Berdasarkan Filter RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi Brin-band yang didasarkan pada filter RSI. Ini adalah strategi kuantitatif yang menggunakan prinsip Brin-band, yang digabungkan dengan indikator RSI sebagai penyaringan untuk menilai masuk ke pasar. Strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi tren pasar, mencapai harga jual murah, dan mendapatkan keuntungan yang lebih baik.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah Brin Belt. Brin Belt terdiri dari garis tengah, garis atas, dan garis bawah. Garis tengah adalah rata-rata bergerak n hari, garis atas adalah n kali lipat dari garis tengah ditambah k kali lipat dari garis tengah dikurangi dengan n kali lipat dari garis tengah.
Strategi ini didasarkan pada Brinband, menambahkan indikator RSI sebagai filter masuk. RSI dapat menentukan apakah pasar berada dalam keadaan overbought atau oversold. Ketika RSI lebih tinggi dari 70 berarti overbought, dan lebih rendah dari 30 berarti oversold. Strategi ini hanya akan dipertimbangkan untuk masuk jika RSI memenuhi persyaratan overbought dan oversold pada saat bersamaan dengan sinyal perdagangan Brinband.
Secara khusus, sinyal beli dihasilkan ketika harga dari bawah ke atas menerobos Bollinger Bands Downline, sementara RSI berada di bawah oversold line 30; sinyal jual dihasilkan ketika harga dari atas ke bawah menerobos Bollinger Bands Upline, sementara RSI berada di atas oversold line 70.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan pita Brin dan indikator RSI, yang dapat secara efektif menilai fenomena overbought dan oversold di pasar, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu akibat terobosan palsu. Sementara itu, indikator RSI berfungsi sebagai filter, yang dapat menyaring sebagian dari sinyal perdagangan bising, sehingga waktu masuk lebih akurat.
Strategi ini hanya membutuhkan parameter yang lebih sedikit, prosesnya sederhana dan jelas, cocok untuk digunakan oleh pedagang kuantitatif dari berbagai tingkat.
Secara keseluruhan, strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Kombinasi Brinks dan RSI, Penghakiman Lebih Baik
- Mengurangi kerugian akibat penembusan palsu
- Parameter sederhana dan mudah diterapkan
- Pemegang garis tengah, penarikan lebih kecil
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Setting parameter Brin-band yang tidak benar akan menyebabkan sinyal trading yang tidak efektif
- Dalam pasar tren, pita Brin sering disertai dengan pergerakan harga, dan tidak dianjurkan untuk digunakan
- RSI mudah menyimpang dan mempengaruhi akurasi sinyal perdagangan
- Mungkin sedikit transaksi dan rentan terhadap kerugian jangka panjang
Untuk mengendalikan risiko ini, disarankan untuk:
- Optimalkan parameter Brinet, pilih kombinasi parameter terbaik
- Fokus pada struktur pasar skala besar dan hindari penggunaan dalam tren yang bergolak
- Tergabung dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal RSI dan mencegah sinyal palsu
- Adaptasi yang tepat dalam waktu memegang posisi untuk mencegah kerugian besar
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Setelan parameter RSI yang berbeda dapat diuji
- Strategi Stop Loss, Mengontrol Risiko Lebih Baik
- Dapat digabungkan dengan indikator lain
- Parameter dapat dioptimalkan secara otomatis melalui metode pembelajaran mesin
Optimasi ini dapat membuat strategi lebih stabil, parameter lebih optimal, dan pengendalian risiko lebih baik.
Meringkaskan
Strategi ini disebut strategi Brin-band yang didasarkan pada filter RSI. Strategi ini mengintegrasikan kemampuan Brin-band untuk menilai overbought dan oversold, dan kemampuan RSI untuk menilai Momentum pasar, untuk membentuk strategi kuantitatif yang lebih kuat. Strategi ini memiliki keunggulan unik dalam menilai peluang jangka panjang dan pendek di pasar, yang dapat menghasilkan keuntungan tambahan yang lebih baik.
Meskipun demikian, strategi ini juga memiliki beberapa ruang untuk perbaikan, dengan cara optimasi parameter, pengendalian risiko, dan lain-lain, dapat membuat efek strategi lebih baik dan beradaptasi dengan lebih banyak situasi pasar yang berbeda, ini juga merupakan arah penelitian besar di masa depan.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with RSI Filter", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI Filter
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(source, rsiLength)
// Buy and Sell Conditions with RSI Filter
buyEntry = ta.crossover(source, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellEntry = ta.crossunder(source, upper) and rsiValue > rsiOverbought
// Entry and Exit Logic
if (buyEntry)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (sellEntry)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
// Plot Bollinger Bands on the chart
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot RSI on the chart
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyEntry, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellEntry, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)