1. Persegi
  2. Strategi Bollinger Bands dengan RSI Filter

Strategi Bollinger Bands dengan RSI Filter

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 12:12:41
Tag:

img

Gambaran umum

Nama strategi ini adalah Bollinger Bands Strategy with RSI Filter. Ini memanfaatkan prinsip-prinsip Bollinger Bands dikombinasikan dengan indikator RSI sebagai filter untuk sinyal masuk. Strategi ini dapat secara efektif menentukan tren pasar untuk membeli rendah dan menjual tinggi untuk mencapai keuntungan yang layak.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Bollinger Bands, yang terdiri dari band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah moving average periode n, band atas adalah band tengah ditambah k kali standar deviasi periode n, dan band bawah adalah band tengah dikurangi k kali standar deviasi periode n. Ketika harga mendekati band atas, pasar terlalu dinilai dan posisi pendek harus dipertimbangkan. Ketika harga mendekati band bawah, pasar undervalued dan posisi panjang harus dipertimbangkan.

Selain Bollinger Bands, strategi ini menggabungkan indikator RSI sebagai filter untuk sinyal masuk. RSI menilai apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Nilai di atas 70 menunjukkan kondisi terlalu banyak dibeli dan nilai di bawah 30 menunjukkan kondisi terlalu banyak dijual. Strategi ini hanya memasuki perdagangan ketika Bollinger Bands memberikan sinyal bersamaan dengan RSI mencapai tingkat terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.

Secara khusus, ketika harga melanggar di atas Bollinger Band bagian bawah dari bawah sementara RSI di bawah 30, sinyal beli dihasilkan.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dengan indikator RSI untuk secara efektif mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold, menghindari kerugian yang tidak perlu dari breakout palsu.

Strategi ini memiliki beberapa parameter dan mudah diterapkan, cocok untuk pedagang kuantitatif dari semua tingkat keterampilan.

Singkatnya, keuntungannya adalah:

  1. Keputusan yang lebih kuat mengintegrasikan Bollinger Bands dan RSI
  2. Mengurangi kerugian dari kebocoran palsu
  3. Parameter sederhana, mudah diterapkan
  4. Pendaftaran yang lebih kecil dengan kepemilikan jangka menengah hingga panjang

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang harus diketahui dengan strategi ini meliputi:

  1. Pengaturan parameter Bollinger Bands yang tidak tepat memperburuk kualitas sinyal
  2. Bollinger Bands cenderung mengikuti pergerakan harga di pasar tren
  3. Perbedaan RSI mempengaruhi akurasi sinyal
  4. Sinyal perdagangan yang jarang terjadi berisiko kerugian jangka panjang

Untuk mengendalikan risiko ini:

  1. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik
  2. Pertimbangkan struktur jangka waktu yang lebih tinggi untuk menghindari pasar yang berbeda
  3. Mengkonfirmasi sinyal RSI dengan indikator lain untuk menghindari sinyal palsu
  4. Penyesuaian periode penyimpanan untuk mencegah kerugian besar

Arahan Optimasi

Peningkatan lebih lanjut:

  1. Uji parameter RSI yang berbeda
  2. Mengintegrasikan stop loss untuk mengontrol risiko dengan lebih baik
  3. Tambahkan indikator lain untuk menggabungkan konfirmasi
  4. Menggunakan pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis

Peningkatan ini dapat meningkatkan stabilitas, mengoptimalkan parameter, dan memperkuat manajemen risiko.

Kesimpulan

Bollinger Bands Strategy with RSI Filter mengintegrasikan Bollinger Bands overbought/oversold identifikasi dengan RSI momentum gauge untuk membentuk strategi kuantitatif yang kuat.

Namun demikian, ada ruang untuk perbaikan melalui optimasi parameter dan pengendalian risiko untuk menyesuaikan kinerja di berbagai kondisi pasar, bidang yang menjamin penelitian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with RSI Filter", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// RSI Filter
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(source, rsiLength)

// Buy and Sell Conditions with RSI Filter
buyEntry = ta.crossover(source, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellEntry = ta.crossunder(source, upper) and rsiValue > rsiOverbought

// Entry and Exit Logic
if (buyEntry)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (sellEntry)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

// Plot Bollinger Bands on the chart
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

// Plot RSI on the chart
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyEntry, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellEntry, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi