Strategi divergensi RSI berdasarkan titik balik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut Pivot-based RSI Divergence Strategy. Strategi ini menggunakan RSI untuk menentukan posisi jual beli berdasarkan deviasi yang terjadi pada periode yang berbeda, dan pada dasarnya menambahkan RSI garis panjang sebagai kondisi penyaringan untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menilai RSI pendek (misalnya RSI 5 hari) dengan peluang harga untuk membeli ketika muncul hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hidung hid
Berbagai jenis indikator yang digunakan dalam analisis Forex adalah: indikator yang memiliki nilai rendah dan tidak berinovasi pada RSI; indikator yang memiliki nilai tinggi dan tidak berinovasi pada RSI; dan indikator yang memiliki nilai rendah dan tidak berinovasi pada RSI.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan RSI garis panjang (seperti RSI 50 hari) sebagai kondisi penyaringan. Hanya ketika RSI panjang lebih besar dari 50, sinyal beli harus dipertimbangkan; ketika RSI panjang kurang dari 30, stop loss atau stop loss harus dipertimbangkan.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa pada saat yang sama menggunakan sinyal deviasi RSI garis pendek dan filter RSI garis panjang, dapat untuk beberapa tingkat menghindari ditargetkan dan melewatkan situasi. Secara khusus, terutama memiliki beberapa keuntungan berikut:
- RSI Short Line deviasi dari sinyal dapat mengindentifikasi peluang harga untuk berbalik lebih awal, menangkap titik-titik pergeseran dalam waktu yang tepat;
- Kondisi penyaringan RSI garis panjang untuk menghindari overdoing secara membabi buta ketika tren tidak pasti;
- Berbagai jenis penanggulangan, dengan penanggulangan batch, dapat mengurangi risiko;
- Pyramiding memungkinkan penambahan posisi untuk meningkatkan ruang untuk keuntungan.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- RSI deviasi tidak selalu efektif dan dapat menyebabkan sinyal palsu;
- Jika Anda melakukan kesalahan dalam penilaian, kerugian akan meningkat dengan cepat.
- Pemadaman yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pemadaman prematur atau kurangnya keuntungan.
Langkah-langkah manajemen risiko yang sesuai meliputi: menetapkan kondisi stop loss yang masuk akal, mengontrol ukuran setiap posisi, mengurangi posisi secara bertahap untuk meratakan kurva kerugian.
Arah optimasi
Strategi ini masih memiliki ruang untuk dioptimalkan lebih jauh:
- Parameter RSI dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk menemukan kombinasi optimal;
- Dapat menguji sinyal deviasi dari indikator lain, seperti MACD, KD, dan lain-lain;
- Parameter khusus dapat dioptimalkan pada varietas tertentu (misalnya minyak mentah, logam mulia, dll), meningkatkan adaptasi.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan sinyal deviasi polygon dari RSI garis pendek dan garis panjang secara komprehensif untuk meningkatkan efisiensi keuntungan sambil mengendalikan risiko. Ini mencerminkan beberapa prinsip desain strategi perdagangan kuantitatif, termasuk kapan masuk, kapan keluar, batch-batch melakukan penurunan posisi, dan mengatur stop loss. Ini adalah contoh strategi deviasi RSI yang dapat digunakan sebagai referensi.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//GOOGL setting 5 ,50 close, 3 , 1 profitLevel at 75 and No stop Loss shows win rate 99.03 % profit factor 5830.152
strategy(title="RSI5_50 with Divergence", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
longRSILen = input(title="Long RSI Period", minval=10, defval=50)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=50, defval=75)
stopLoss = input(title="Stop Loss%(if checked 8% rule applied)", defval=false)
shortTermRSI = rsi(close,len)
longTermRSI = rsi(close,longRSILen)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
plot(shortTermRSI, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
plot(longTermRSI, title="longTermRSI", linewidth=2, color=color.orange)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=longTermRSI >=50 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
plFound = na(pivotlow(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// shortTermRSI: Higher Low
oscHL = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// shortTermRSI: Lower Low
oscLL = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition= longTermRSI >=50 and ( (bullCond or hiddenBullCond ) ) or (strategy.position_size>0 and crossover(shortTermRSI,20) )
//last condition above is to leg in if you are already in the Long trade,
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// shortTermRSI: Lower High
oscLH = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// shortTermRSI: Higher High
oscHH = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//calculate stop Loss
stopLossVal = stopLoss==true ? ( strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*0.08) ) : 0
//partial profit
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TP1", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and (longTermRSI>=takeProfitRSILevel or crossover(longTermRSI,90)))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP2", qty=strategy.position_size*3/4 , when=crossover(longTermRSI,70))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP3", qty=strategy.position_size/2, when=crossover(longTermRSI,65))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP4", qty=strategy.position_size/2 , when=crossover(longTermRSI,60))
//close the whole position when stoploss hits or longTermRSI goes below 30
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="Exit", when=crossunder(longTermRSI,30) or close<stopLossVal)