Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan SMA

Ringkasan

Strategi ini merupakan salah satu strategi pelacakan tren yang khas dengan menghitung SMA rata-rata dari periode yang berbeda, untuk mencapai bentuk garpu emas dan garpu mati dari rata-rata, dan kemudian menghasilkan sinyal beli dan jual.

Prinsip Strategi

1. Hitung rata-rata SMA dari tiga periode berbeda pada garis 5 (sma5), 20 (sma20) dan 200 (sma200)
2. Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata periode pendek dari bawah menembus rata-rata periode panjang
3. Ketika siklus pendek turun dari atas ke bawah di bawah garis rata-rata siklus panjang, menghasilkan sinyal jual
4. Perdagangan berdasarkan sinyal beli dan jual

Sebagai contoh, ketika garis 5 hari dan garis 200 hari berpotongan, ketika garis 5 hari melintasi garis 200 hari, berarti pasar masuk ke garis pendek bullish, menghasilkan sinyal beli; ketika garis 5 hari melintasi garis 200 hari, berarti pasar masuk ke garis pendek bearish, menghasilkan sinyal jual. Dengan menangkap bentuk persimpangan dari garis rata-rata berkala yang berbeda, tren pasar dapat ditangkap.

Keunggulan Strategis

1. Operasi sederhana dan mudah diterapkan. Hanya perlu menghitung SMA rata-rata dari beberapa periode yang berbeda, dengan bentuk silang rata-rata sederhana untuk menilai masuk dan keluar dari pasar.
2. Pasar yang lebih sensitif terhadap tren besar pasar, dapat memanfaatkan efek tren untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, ketika 5 di garis hari melintasi 200 garis hari, pasar sedang dalam kondisi garis tengah dan panjang, ketika membeli saham, dapat naik.
3. Risiko penarikan dan kerugian lebih rendah. Ketika ada penyesuaian besar di pasar, strategi crossover linier akan mengirimkan sinyal jual tepat waktu, yang dapat secara efektif mengendalikan penarikan.

Risiko dan Pengendalian

1. Garis rata dapat terjadi beberapa kali ketika pasar bergejolak, yang menyebabkan frekuensi dan biaya perdagangan yang tidak perlu. Anda dapat menyesuaikan siklus kepemilikan dengan tepat, memfilter beberapa kebisingan garis pendek.
2. Pilihan siklus penyesuaian sangat penting. Jika pilihan parameter rata-rata tidak tepat, efek yang dihasilkan sinyal mungkin tidak ideal. Kombinasi siklus rata-rata yang sesuai harus ditentukan sesuai dengan varietas yang berbeda.
3. Tidak mampu menghadapi gempa besar. Dalam menghadapi peristiwa Black Swan yang besar, strategi penyeberangan linier dapat menyebabkan kerugian besar. Saat ini, strategi harus ditunda dan beralih ke operasi manual.

Arah optimasi strategi

1. Menambahkan filter indikator lain. Dapat di saat sinyal silang linier muncul, kemudian merujuk pada indikator teknis lainnya seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal yang salah dalam situasi getaran.

2. Kombinasi dengan indikator penilaian tren. Sebagai contoh, menggunakan garis 5 hari dan garis 200 hari untuk membangun titik jual beli. Dapat dikombinasikan dengan indikator penilaian tren yang kuat seperti ADX, hanya melakukan sinyal jika tren cukup.

3. Menggunakan garis rata-rata yang disesuaikan. Mengatur parameter garis rata-rata secara real-time sesuai dengan kondisi pasar dan fluktuasi, membuat sinyal perdagangan lebih praktis.

4. Kombinasi multi-varietas. Menggunakan strategi untuk berbagai jenis saham dan varietas forex untuk melakukan kombinasi strategi dapat meningkatkan efektivitas strategi.

Meringkaskan

Strategi ini menilai pergerakan pasar melalui bentuk silang rata-rata SMA sederhana, dan menerapkan strategi pelacakan tren yang khas. Kelebihannya adalah mudah dioperasikan, dapat menangkap tren besar secara efektif; dan kekurangannya adalah mudah menghasilkan sinyal yang salah, tidak dapat menanggapi goncangan besar pasar. Di masa depan, strategi dapat diperbaiki dan dioptimalkan dari sinyal filter, parameter optimasi, dll.