1. Persegi
  2. Filter Bandpass Kebalikan Strategi

Filter Bandpass Kebalikan Strategi

Penulis:ChaoZhangTanggal: 2024-01-24 15:28:26
Tag:

img

Gambaran umum

Bandpass Filter Reversed Strategy adalah strategi perdagangan saham yang didasarkan pada filter bandpass. Ini membangun fungsi cos dan sinus untuk mensimulasikan filter bandpass dan menghasilkan sinyal beli dan jual. Ketika output filter melebihi atau turun di bawah tingkat pemicu tertentu, strategi akan mengambil operasi terbalik, yaitu membeli atau menjual.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah membangun filter bandpass BP, yang terdiri dari dua parameter: frekuensi pusat dan bandwidth. Frekuensi pusat menentukan siklus utama yang dilewati filter, dan bandwidth menentukan rentang siklus yang dilewati. Parameter ini menentukan karakteristik transfer filter.

Secara khusus, strategi membangun variabel berikut:

  • Panjang: Siklus pusat filter
  • Delta: Bandwidth parameter
  • Beta: Koefisien yang berhubungan dengan frekuensi pusat
  • Gamma: Koefisien terkait dengan bandwidth
  • Alpha: Variabel menengah yang terkait dengan Beta dan Gamma

Menurut variabel ini, strategi membangun IIR urutan pertama (Infinite Impulse Response) filter:

BP = 0.5*(1 - alpha) *(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha) *nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])

Ketika BP berada di atas atau di bawah TriggerLevel, strategi akan mengambil tindakan ke arah yang berlawanan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Menggunakan filter bandpass dapat menghilangkan kebisingan frekuensi tinggi dan rendah dan hanya mengekstrak sinyal siklus frekuensi menengah yang berguna untuk meningkatkan rasio sinyal-kebisingan.
  2. Hal ini relatif sederhana dan intuitif. Hanya beberapa parameter yang perlu disesuaikan untuk beradaptasi dengan siklus dan lingkungan pasar yang berbeda.
  3. Mengadopsi strategi reverse dapat menangkap pembalikan harga jangka pendek dan dengan cepat menutup posisi setelah keuntungan untuk mengurangi risiko kepemilikan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Pengaturan parameter filter bandpass perlu disesuaikan sesuai dengan siklus dan lingkungan pasar yang berbeda. Jika diatur dengan tidak benar, itu akan kehilangan peluang perdagangan atau menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.
  2. Strategi reversal cenderung reversal ilusi. Jika reversal gagal dan harga terus ke arah asli, itu akan menyebabkan kerugian.
  3. Frekuensi perdagangan mungkin tinggi. Hal ini diperlukan untuk mencegah over-optimasi dan mengendalikan biaya perdagangan.

Untuk mengurangi risiko ini, metode optimasi berikut dapat dipertimbangkan:

  1. Gunakan filter adaptif untuk menyesuaikan parameter secara otomatis berdasarkan perubahan pasar.
  2. Gabungkan filter tren untuk menghindari membuka posisi melawan tren.
  3. Mengoptimalkan kombinasi parameter untuk membuat strategi parameter untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang lebih.

Arahan Optimasi

Aspek utama yang dapat dioptimalkan strategi ini meliputi:

  1. Siklus dan adaptasi parameter sendiri: Sesuaikan parameter seperti Panjang dan Delta secara dinamis sesuai dengan siklus yang berbeda dan pergerakan harga baru-baru ini dalam jendela waktu, sehingga filter beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar secara real time.

  2. Gabungkan dengan penilaian tren: Berdasarkan filter bandpass, indikator teknis seperti MACD dan MA ditambahkan untuk menentukan arah tren dan menghindari pembukaan posisi melawan tren.

  3. Kombinasi multi-timeframe: Mengerahkan strategi pada beberapa kerangka waktu (seperti 5 menit, 15 menit, 30 menit, dll).

  4. Mekanisme stop loss: Menetapkan posisi stop loss yang wajar. Mengambil inisiatif untuk menutup posisi ketika kerugian mencapai stop loss bit untuk secara efektif mengendalikan ukuran kerugian tunggal.

Melalui optimalisasi di atas, stabilitas, kemampuan beradaptasi dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Ringkasan

Bandpass Filter Reversed Strategy mengekstrak sinyal frekuensi menengah yang berguna dengan membangun filter bandpass, dan melakukan operasi terbalik ketika output filter memicu level untuk menangkap peluang pembalikan harga jangka pendek. Strategi ini relatif sederhana. Melalui optimasi parameter, dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar. Arah optimasi utama termasuk filter adaptif, penilaian tren, kombinasi multi-frame, mekanisme stop loss, dll.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
	   iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
if (pos == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi