Strategi inversi filter bandpass
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi berbalik gelombang pita adalah strategi perdagangan saham yang didasarkan pada filter pita. Strategi ini mensimulasikan filter pita dengan membangun fungsi cos dan sinonim, dan menghasilkan sinyal beli dan jual. Strategi ini melakukan operasi berbalik ketika output filter lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat pemicu tertentu, yaitu membeli atau menjual.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah untuk membangun sebuah filter BP dengan bandwidth, yang terdiri dari dua parameter: frekuensi pusat dan bandwidth. Frekuensi pusat menentukan siklus utama yang dilalui filter, dan bandwidth menentukan kisaran siklus yang dilalui.
Secara khusus, strategi ini terdiri dari beberapa variabel:
- Length: siklus pusat filter
- Delta: parameter bandwidth
- Beta: Koefisien yang berhubungan dengan frekuensi pusat
- Gamma: faktor yang terkait dengan bandwidth
- Alpha: Variabel menengah yang berhubungan dengan Beta, Gamma
Berdasarkan variabel-variabel ini, strategi membangun sebuah filter IIR (respon pulsa tak terbatas) satu tingkat:
BP = 0.5(1 - alpha)(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha)*nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])
Bila BP lebih tinggi atau lebih rendah dari TriggerLevel, strategi ini akan melakukan operasi ke arah sebaliknya.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
- Dengan menggunakan band filter, dapat memfilter frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, hanya mengambil sinyal frekuensi menengah Useful, meningkatkan rasio bising.
- Relatif sederhana dan intuitif, hanya perlu menyesuaikan beberapa parameter untuk menyesuaikan dengan siklus dan lingkungan pasar yang berbeda.
- Dengan menggunakan strategi reversal, dapat menangkap reversal harga jangka pendek tepat waktu, dan segera menutup posisi setelah keuntungan, mengurangi risiko memegang posisi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Pengaturan parameter filter berpasangan perlu disesuaikan dengan siklus yang berbeda dan lingkungan pasar, jika tidak diatur dengan benar, peluang perdagangan akan terlewatkan atau menghasilkan lebih banyak sinyal yang salah.
- Strategi reversal mudah dipengaruhi oleh reversal ilusi, jika reversal tidak terjadi, harga akan terus bergerak ke arah yang sama, yang akan menyebabkan kerugian.
- Frekuensi transaksi mungkin tinggi, perlu berhati-hati untuk mencegah over-optimalisasi dan mengendalikan biaya transaksi.
Untuk mengurangi risiko ini, beberapa cara optimasi dapat dipertimbangkan:
- Adaptasi filter digunakan untuk menyesuaikan parameter secara otomatis sesuai dengan perubahan pasar.
- Dengan adanya trend filter, kita bisa menghindari posisi terbalik.
- Mengoptimalkan kombinasi parameter, membuat strategi berparameter, dan beradaptasi dengan situasi pasar yang lebih banyak.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Siklus dan parameter beradaptasi sendiri: Sesuai dengan berbagai siklus dan tren harga pada jendela waktu terbaru, menyesuaikan parameter Length, Delta, dan lain-lain secara real-time, sehingga filter secara dinamis beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar.
Kombinasi penilaian tren: dengan penyaring yang masuk, tambahkan indikator teknis seperti MACD, MA untuk menentukan arah tren, dan hindari posisi yang berlawanan.
Kombinasi Multi-Frames: Menggunakan strategi untuk beberapa frame waktu (misalnya 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain-lain), melakukan verifikasi sinyal antara frame waktu yang berbeda, dan meningkatkan akurasi sinyal.
Mekanisme stop loss: menetapkan posisi stop loss yang masuk akal, stop loss aktif setelah kerugian mencapai titik stop loss, dan mengontrol secara efektif ukuran kerugian tunggal.
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, Anda dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas, fleksibilitas, dan profitabilitas strategi Anda.
Meringkaskan
Strategi reversal bandwidth wave dengan membangun filter bandwidth, mengambil sinyal frekuensi menengah yang berguna, dan mengambil kesempatan reversal jangka pendek untuk menangkap harga saat tingkat pemicu output filter. Strategi ini relatif sederhana, dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pasar melalui pengoptimalan parameter. Arah pengoptimalan utama meliputi penyesuaian filter, penilaian tren, kombinasi kerangka waktu multi-waktu, dan mekanisme stop loss.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")