Strategi Tren Momentum berdasarkan MACD dan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut Momentum Trend Tracker, yang menggabungkan keunggulan indikator MACD dan indikator Bollinger Bands untuk mewujudkan strategi pelacakan tren. Strategi ini menggunakan garis cepat dan lambat MACD untuk membangun Bollinger Bands, dan garis tengah Bollinger Bands adalah garis sinyal MACD.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah MACD dan Brin Belt. Di antaranya, indikator MACD terdiri dari garis cepat, garis lambat, dan diferensial MACD. Garis cepat biasanya mengambil 12 hari EMA, garis lambat mengambil 26 hari EMA.
Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika harga dari bawah ke atas menembus Bollinger Bands downtrack; Sebuah sinyal jual dihasilkan ketika harga dari atas ke bawah menembus Bollinger Bands uptrack. Untuk mengurangi kemungkinan tersandung dan kehilangan kesempatan untuk berbalik, strategi ini tidak masuk langsung pada saat terobosan orbit, tetapi menunggu harga kembali untuk menguji Bollinger Bands midline dan masuk kembali.
Selain itu, Brin juga dapat digunakan sebagai resistance dan support. Ketika harga naik, Brin adalah resistance, dan Brin adalah support. Ketika harga turun, Brin adalah support dan Brin adalah resistance.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari MACD dan Brin Belt untuk mencapai trend tracking, dengan keuntungan sebagai berikut:
MACD memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menilai tren, dan Brin dengan penyesuaian adaptif, kombinasi keduanya dapat secara efektif menentukan titik-titik perubahan tren.
Pengembalian masuk dapat secara efektif menghindari risiko stop loss dan melacak tren garis tengah.
Dengan menggunakan resistance dan support pada Brin Belt, Anda dapat mengunci keuntungan lebih lanjut.
Parameter MACD dan Brinks dapat disesuaikan secara fleksibel untuk berbagai kondisi pasar.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Dalam tren goyangan, MACD dan Brin Belt dapat mengalami beberapa sinyal kegagalan. Pada saat ini perlu mengurangi ukuran posisi untuk menghindari kerugian besar.
Jika Anda melakukan pengembalian yang terlalu dalam, Anda harus mengatur stop loss untuk menghindari peningkatan kerugian.
Parameter Brin Belt perlu disesuaikan dengan fluktuasi pasar, dan jika parameter disetel dengan tidak benar, maka akan meningkatkan probabilitas false breakout.
Manajemen risiko yang baik dan kontrol posisi adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dari strategi tersebut. Bergantung pada sinyal strategi saja, risiko keseluruhan mudah diabaikan.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa arah:
Mengoptimalkan parameter MACD, berubah menjadi 8 hari garis cepat, 20 hari garis lambat, sesuai dengan varietas dan siklus yang berbeda, meningkatkan sensitivitas indikator.
Meningkatkan penilaian tren ke atas dan ke bawah, mengoptimalkan parameter Bollinger Bands, dan mengurangi tingkat sinyal palsu di pasar yang bergolak.
Tambahkan strategi stop loss, gunakan Brin Belt untuk mengatur stop loss, dan kendalikan risiko.
Terkait dengan kerangka indikator lainnya, verifikasi meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi Momentum Trend yang didasarkan pada MACD dan Brin Belt, melacak tren lini tengah dengan kombinasi indikator, dan mengurangi risiko pengembalian ke dalam permainan. Ini mengoptimalkan pengaturan parameter, mengendalikan risiko, dan berkinerja baik dalam varietas tren. Namun, tidak ada strategi yang sempurna, yang membutuhkan kami untuk terus mengoptimalkan dan memperbaiki dari berbagai sudut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)
fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")
basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)
longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)
plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")
if longCondition
strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short",strategy.short)