1. Persegi
  2. Strategi Tren Momentum Berdasarkan MACD dan Bollinger Bands

Strategi Tren Momentum Berdasarkan MACD dan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-29 13:49:03
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Momentum Trend. Ini menggabungkan keuntungan dari indikator MACD dan Bollinger Bands untuk menerapkan strategi pelacakan tren. Strategi ini menggunakan garis cepat MACD dan garis lambat untuk membangun Bollinger Bands. Garis tengah Bollinger Bands adalah garis sinyal MACD.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah MACD dan Bollinger Bands. Indikator MACD terdiri dari garis cepat, garis lambat dan histogram MACD. Garis cepat biasanya EMA 12 hari dan garis lambat adalah EMA 26 hari. Perbedaan antara keduanya adalah histogram MACD. Strategi ini menggunakan perbedaan antara garis cepat dan garis lambat sebagai garis tengah dasar Bollinger Bands. Rel atas dan bawah diatur di sekitar garis tengah untuk membangun Bollinger Bands.

Sinyal beli dihasilkan ketika harga menembus rel bawah Bollinger Bands ke atas. Sinyal jual dihasilkan ketika harga menembus rel atas Bollinger Bands ke bawah. Untuk mengurangi risiko terjebak dan kehilangan peluang pembalikan, strategi ini tidak memasuki pasar segera setelah pecah. Sebaliknya, ia menunggu pullback untuk menguji garis tengah Bollinger Bands sebelum memasuki.

Selain itu, rel atas dan bawah juga dapat digunakan sebagai resistance dan support masing-masing. Ketika harga naik, rel atas adalah resistance dan rel bawah adalah support. Ketika harga turun, rel atas menjadi support dan rel bawah menjadi resistance.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan keuntungan dari MACD dan Bollinger Bands untuk mencapai pelacakan tren, dengan kekuatan berikut:

  1. MACD memiliki kemampuan penilaian tren yang kuat. Bollinger Bands dapat menyesuaikan diri secara adaptif. Kombinasi dapat secara efektif menentukan titik pembalikan tren.

  2. Pullback entry dapat secara efektif menghindari risiko stop loss dan melacak tren jangka menengah dan panjang.

  3. Menggunakan resistensi dan dukungan pada Bollinger Bands dapat lebih mengunci keuntungan.

  4. Parameter MACD dan Bollinger Bands dapat disesuaikan secara fleksibel agar sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus diperhatikan untuk strategi ini:

  1. Dalam tren osilasi, MACD dan Bollinger Bands dapat menghasilkan beberapa sinyal yang tidak valid.

  2. Stop loss harus diatur saat masuk ke dalam pullback untuk menghindari pembesaran kerugian dari pullback yang terlalu dalam.

  3. Parameter Bollinger Bands harus disesuaikan berdasarkan volatilitas pasar.

  4. Manajemen risiko yang baik dan ukuran posisi adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan untuk strategi ini.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter MACD ke garis cepat 8 hari dan garis lambat 20 hari. Sesuaikan berdasarkan produk dan kerangka waktu yang berbeda untuk meningkatkan kepekaan indikator.

  2. Tambahkan penilaian tren ke atas dan ke bawah untuk mengoptimalkan parameter Bollinger Bands, mengurangi sinyal palsu di pasar osilasi.

  3. Tambahkan strategi stop loss. Setel garis stop loss dengan Bollinger Bands rel atas dan bawah untuk mengontrol risiko.

  4. Masukkan indikator lain untuk verifikasi untuk meningkatkan stabilitas strategi.

Kesimpulan

Strategi Momentum Trend berdasarkan MACD dan Bollinger Bands melacak tren jangka menengah dan panjang melalui kombinasi indikator dan masuk pada pullback untuk mengurangi risiko. Ini mengoptimalkan pengaturan parameter dan mengendalikan risiko. Ini berkinerja baik pada produk tren. Tapi tidak ada strategi yang sempurna. Kita perlu terus mengoptimalkan dan meningkatkan dari berbagai perspektif untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang selalu berubah.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)

fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")


// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')

fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")

basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)

longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)

plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")

if longCondition
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("Short",strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi