マルチモデルの組み合わせローソク足パターン戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,複数の形モデルを組み合わせて株式取引を行う.これは,パッケージラインモデル,空心モデル,十字星モデルを組み合わせて,異なる市場条件下で取引機会を捉えることができる.
原則
この戦略の核心的な論理は,いくつかの形判断ルールを構築し,そのルールを統合して取引信号を生成することである.
まず,線の属性を記述する基本的な変数を定義します.例えばの体サイズ,開値open,閉値closeなどです.
次に,の閉盘価格と開盤価格の関係に基づいて,3つのトレードバータイプを定義する. 1は, -1は下落,0は不不落である.
形を判断する3つのルールが作られています.
包裹線モデル (Engulfing Pattern):現在のK線が上記のK線を包囲し,買取または売り込み信号を生成する.
空心モデル ((Harami Pattern):上部K線が現在のK線を包み込み,買ったり売ったりするシグナルを生成する.
ハラミ・クロス・パターン:空心とクロス・スターの組み合わせで,買ったり売ったりする信号を生成する.
これらの形規則により,買入と売却のタイミングを決定することができる。また,取引時間範囲の制限などの追加の条件を組み合わせて,要求事項に適合しない取引信号をフィルターすることができる。
取引部分では,先ず持仓状況を判断し,信号の方向に反する場合は,先ず平仓し,次に信号の方向に従って開仓する.
利点
複数の形態が組み合わせられ,安定性が高い.単一の形態は特定の市場環境の影響が大きい可能性があり,組み合わせの形態は安定性を高めることができる.
同じ方向の形状確認,総合判断,誤判を避ける.異なる形状モデルは,異なる角度から傾向を判断し,相互に信号を検証することができる.
パラメータは調整可能,適応力強である.ユーザーは,異なる形状モデルを選択し,取引時間範囲などのパラメータを自由に組み合わせ,市場の変化に柔軟に対応することができる.
完ぺきな取引ロジック. ポジション保持判断と止損退出ロジックを組み合わせて,リスクを効果的に制御できます.
リスク
複数のパラメータの組み合わせは複雑さを増します.各パラメータの組み合わせのマッチングをテストする必要があります.不適切なパラメータの組み合わせは効果を低下させることがあります.
shapeパラメータの設定は経験に依存する。 shapeパラメータは実体サイズが適切かどうかなど,経験の蓄積が必要で調整する。
単独のポジションのリスク. 単なる多空または空白は,利益の余地を制限する. パラメータの設定で同時に多空を行うことができます.
トレンド反転のタイミングを判断するには,他の指標と組み合わせて判断することができます.
オプティマイズ
単独のポジションのリスクを減らすために,損失を抑える戦略を追加する.
他の技術指標と組み合わせて,大トレンドの方向性を判断し,逆転取引を避ける. MACD,Bollinger Bandなど.
異なる品種のパラメータの好みをテストし,異なる品種に適した形状の組み合わせを構築する.
機械学習アルゴリズムを追加し,AIによるパラメータ最適化と形状認識を補助する.
要約する
この戦略は,複数の形状の優位性を総合的に利用することで,比較的安定で信頼性の高いショートライン取引システムを構築している.しかし,部分的なパラメータ設定とリスク管理は,より複雑な市場環境に対応するためにさらに最適化する必要がある.全体的に,この戦略の考え方は合理的で,十分な経験とデータを蓄積した上で,機械学習などの手段を介してスマートな最適化を行う,前景は広大である.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's CandleModels Tests", shorttitle = "CandleModels tests", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
eng = input(true, defval = true, title = "Model Engulfing")
har = input(true, defval = true, title = "Model Harami")
harc = input(true, defval = true, title = "Model Harami Cross")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
rev = input(false, defval = false, title = "Reversive trading")
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
doji = body < abody / 10
up1 = eng and bar == 1 and bar[1] == -1 and min <= min[1] and max >= max[1]
dn1 = eng and bar == -1 and bar[1] == 1 and min <= min[1] and max >= max[1]
up2 = har and bar == 1 and bar[1] == -1 and min >= min[1] and max <= max[1]
dn2 = har and bar == -1 and bar[1] == 1 and min >= min[1] and max <= max[1]
up3 = harc and doji and bar[1] == -1 and low >= min[1] and high <= max[1]
dn3 = harc and doji and bar[1] == 1 and low >= min[1] and high <= max[1]
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2 and rev == false
//Trading
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()