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ドルコスト平均投資戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月1日 16:24:56
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概要

ドルコスト平均投資戦略は,特に初心者投資家にとって適した非常にシンプルな投資方法である.この戦略の核心理念は,市場価格変動に関係なく,事前に設定された間隔で (例えば毎年) 固定的金額を投資することです.この戦略はDCA (ドルコスト平均) とも呼ばれます.例えば,市場価格に関係なく,毎年1万ドルをSPY (S&P 500 ETF) に投資することができます.有利なマクロ経済条件を前提に,DCA戦略は,10年など長期間にわたって良い資本利益をもたらすことができます.DCAは初心者投資家にとって最も安全な戦略であり,他のすべての戦略はDCAに対してベンチマークされるべきです.戦略がDCAに勝てなければ,それは役に立たない.

戦略の論理

この戦略の基本論理は非常に単純です.投資家は2つの入力パラメータ - 貢献金額と頻度 - を設定するだけです.戦略は,投資が行われるかどうかを決定するために,現在のバーをこれらの間隔 (時間,日,週,月) と比較します.もしそうであれば,貢献に基づいて購入するユニットの # を計算し,ロングポジションを開きます.

例えば,月間タイムフレームでは,論理が現在のバーインデックス % 頻度 == 0 をチェックします. 株式曲線は,この戦略からの累積的リターンを示します.

この戦略は,少なくとも5〜10年の長期保有期間を想定していることに注意することが重要です.保有期間が長くなるほど,利益も上がります.投資家が注意すべきのは,以前に述べたマクロ経済条件だけです.疑いがある場合は,個々の株式や暗号よりもETFを購入してください.

利点分析

ドルコスト平均化の最大の利点は,どんな初心者でも複雑な定量技能や市場予測なしで簡単に実装できるようにするシンプルさである.DCAは投資家が低値で購入し,高値で購入を減らすのを助け,時間の経過とともにコストベースを低下させる.また,短期間の市場ノイズを軽減し,長期的な保有習慣を培うのに役立ちます.DCAは市場回転による戦略変更なしに簡単に固執できます.

リスク分析

DCAの主なリスクは,資産価格が長期にわたって低下し,損失を引き起こすことである.これは通常,経済全体が落ち込んだとき,または特定の保有資産の競争力が低下するときに起こります.別のリスクは,長期的な利益を実現するのに十分な期間持たないことです.これらのリスクは,長期成長の可能性のある質の高い資産を選択し,少なくとも5〜10年間持っていれば軽減できます.

改善 の 分野

DCA戦略は,次のような方法で強化される: 1) 購入頻度 (例えば週1回または2週1回) を平らなコストベースに調整する; 2) 購入金額を動的に変更し,市場の底辺で増加し,ピーク中に減少する; 3) 全体的な波動性を低減するために負の相関性のある資産を購入する; 4) 幅広いインデックスファンドよりも基本的株式ピックリング.

結論

ドルコスト平均化戦略は,そのシンプルさに優れているため,初心者投資家にとって適している.市場へのスムーズな入り込みと長期的な保有習慣を培うのに役立ちます.購入間隔,金額,目標の周りに最適化が可能ですが,主な利点は固定投資アプローチのままです.すべての投資戦略はDCAの長期的収益率に対してベンチマークされるべきです.質の高い資産を選択し,長期にわたって保有することで,DCAは投資家にとって安定した長期的成長を提供します.

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// To simplify matters for newbies, this script only computes DCA on H1, D1, W1 and M1 timeframes
// If you want a script that DCAs per x-bars, let me know in the comments.
// © TsangYouJun

//@version=4
strategy("DCA Strategy v1", overlay=false)

//user inputs
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frequency = input(title="Frequency (Months)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=12,confirm=false)

//units to buy
units = contribution / close

//when to dca
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//when to dca
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    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "D" and dayDca == 0)
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if(timeframe.period == "M" and monthDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)

//plot strategy equity
// plot(strategy.equity - strategy.initial_capital, color=color.blue, linewidth=2, title="Net Profit")
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