日中のピボットブレイクストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月3日16時35分15秒
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概要

この戦略は,指定された期間中の価格ブレイクに基づいて取引信号を生成する.主なアイデアは,特定の期間中の価格動きを観察し,トレンド変化を決定するために価格範囲のブレイクを使用することです.

戦略の論理

この戦略は,ピホット・ハイとピホット・ローとして知られる,特定の時間枠内の価格の最高値と最低値を計算し,価格の動きを測定します.

Mバーの低値がピボット低値である.現在のバーの高値がピボット高値を超えると長い信号が生成される.現在のバーの低値がピボット低値を下回ると短い信号が生成される.

入場後,この戦略はストップ・ロースとイントラデイ・ストップ・ロースのATRを使用する.また,すべてのポジションを特定の時間枠 (例えば14:55) で閉じる.

この戦略は,特定の期間の簡単な価格ブレイクを使用して,トレンドを効果的に把握し,日中取引に最適です.論理は明確で実行が簡単です.

利点

価格ブレイクを使用して,傾向の変化を信頼的に把握する
基本的なOHLCデータによるシンプルな実装
合理的なストップ損失および日中のストップ損失の管理リスク
日中の取引に適したオバーナイトリスクを回避する
楽に最適化できるパラメータが少ない

リスクと緩和策

トレンド開始が遅れる可能性

タイムフレームを調整したり,他の指標を組み合わせたり
トレンドがはっきりしない場合誤った信号が増える

パラメータを調整し,インジケーター,音量などのフィルターを追加します
活発な日中取引における資本コストの上昇

ポジションのサイズ調整,保持期間を延長
パラメータ最適化への依存

マシン学習などを使って変化する市場状況にパラメータを適応させる

増進の機会

典型的な価格,中位価格など他の価格データをテストします.
ボリュームや変動などのフィルターを追加します
異なるパラメータの組み合わせを試してください.
方向性を決定するための傾向指標を組み込む
マシン学習を使用してパラメータを自動最適化
より良いエントリのために複数のタイムフレームに拡張する

結論

この戦略は,明確で簡潔な論理を有し,良い利益因子を持つ短期的トレンドを把握するために価格ブレイクを効果的に利用する.テストと最適化に容易な数少ない調整可能なパラメータにより,日中取引に適しています.遅延と誤った信号が存在するものの,パラメータチューニング,フィルターを追加などを通じて対処できます.この戦略は,十分な最適化スペースを持つ堅牢なブレイクベースの取引フレームワークを提供します.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//   ____________        _________           _____________
//  |____________|      ||________|          ||__________|
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||
//       ||     H E     ||________   U L L   ||       H A R T I S T
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||__________
//       ||             ||________|          ||__________|
  
//@version=5
// strategy("PIVOT STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true ,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30 , slippage = 2, default_qty_value = 60, currency = currency.NONE, pyramiding = 0)
leftbars = input(defval = 10)
rightbars = input(defval = 15)

// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUTS <——————— //
// ═══════════════════════════ //

EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")

var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0935-1400:1234567')
time_cond = true

// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)

plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')

// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1

// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2

longStop = close - ATR_LO
shortStop = close + ATR_SH

// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> PIVOT DATA <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //

ph = ta.pivothigh(close,leftbars, rightbars)
pl = ta.pivotlow(close,leftbars, rightbars)

pvt_condition1 = not na(ph)

upper_price = 0.0
upper_price := pvt_condition1 ? ph : upper_price[1]

pvt_condition2 = not na(pl)

lower_price = 0.0
lower_price := pvt_condition2 ? pl : lower_price[1]

// Signals
long  = ta.crossover(high, upper_price + syminfo.mintick)
short = ta.crossunder(low, lower_price - syminfo.mintick)

plot(upper_price, color= close > ema1  ? color.green : na, style=plot.style_line, title='PH')

plot(lower_price,  color= close <  ema1  ? color.red : na, style=plot.style_line, title='PL')


// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( long and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
    
//plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop ,comment='S')
 

// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( short and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "S") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" ,  stop = shortStop ,comment='B')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)

// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS  <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)

もっと

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日中のピボットブレイクストラテジー

概要

戦略の論理

利点

リスクと緩和策

増進 の 機会

結論

増進の機会