コントリアンドンチアンチャネルタッチエントリー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日: 2024-01-24 15:07:18
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概要

コントラリアンドンキアンチャネルタッチエントリー戦略は,ドンキアンチャネル指標に基づいた定量的な取引戦略である.リスク管理のためにストップ・ロスの一時停止とトライリング・ストップ・ロスを組み込む.

この戦略は,価格がドンチアンチャネル上下帯に触るとロング/ショートポジションに入ります.ストップ・ロストとテイク・プロフィートのレベルは,各取引に設定されます.ストップ・ロストがヒットした後,同じ方向に新しい取引を行う前に数バーの停止があります.取引中に,トライリング・ストップ・ロスは,利益をロックするために使用されます.

戦略の論理

この戦略は,上部帯,下部帯,中部線からなる20期ドンチアン運河を使用しています.

エントリー論理

価格が下位帯に触れたらロング,上位帯に触れたらショート.

前回のストップ損失を同じ方向にすると,トレンドを追いかけるのを避けるため,一時停止 (例えば3バー) が必要です.

損失を止めて利益を得る

各取引に対して,固定したストップ損失率 (例: 22%) と,リスク/報酬比 (例: 2) に基づいて計算されるダイナミック・テイク・プロフィート (例: 22%) を設定します.

追尾停止損失

トレーリング・ストップ・ロスは,

長取引の場合,価格が中間線を超えると,ストップロスをエントリー価格と中間線の真ん中に調整します.

中間線を下に切るショートポジションでは逆です.

利点

ドンチアン運河の突破口を使ってトレンドの動きを捉える
トレンドに逆らって取引する
ストップ・ロスの停止とトラッキング・ストップによる効果的なリスク管理
明確で実行しやすいルール

リスク

市場を横切って傾向に則ったシステムを作る
固定ストップロスは早期に停止される可能性があります
過度に積極的な遅延ストップ調整は利潤のある取引を早すぎに打ち消す可能性があります
パラメータの最適化は極めて重要です

増進の機会

最適なパラメータを確保するためにドンチアン運河の復旧期間を最適化します
位置のサイズ設定規則を組み込む.例えば,一時停止数を定期的にリセットする.
偽のブレイクを避けるために他の指標を用いたフィルターを追加します
ダイナミックストップ損失実験

概要

Contrarian Donchian Channel Touch Entry Strategyは,トレンド識別,リスク管理などを統合している.さらなるパラメータ調整と他のモデルとの組み合わせにより,経験豊富なトレーダーにとってより強固性と収益性を達成することができる.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Contrarian Donchian Channel Strategy - Touch Entry with Post-SL Pause and Trailing Stop", overlay=true, default_qty_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Inputs
length = input(20, minval=1, title="Donchian Channel Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPercent = input(0.22, title="Stop Loss (%)") / 100
pauseCandles = input(3, minval=1, title="Pause After SL (Candles)")

// Donchian Channel Calculation
upper = highest(high, length)
lower = lowest(low, length)
centerline = (upper + lower) / 2  // Calculating the Centerline

// Plotting Donchian Channel and Centerline
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(centerline, color=color.blue, title="Centerline")

// Tracking Stop Loss Hits and Pause
var longSLHitBar = 0
var shortSLHitBar = 0
var int lastTradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for none

// Update SL Hit Bars
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] < strategy.position_avg_price[1])
        longSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := 1

if (strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] > strategy.position_avg_price[1])
        shortSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := -1

// Entry Conditions - Trigger on touch
longCondition = (low <= lower) and (bar_index - longSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != 1)
shortCondition = (high >= upper) and (bar_index - shortSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != -1)

// Trade Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Initial Stop Loss and Take Profit Calculation
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio)

// Trailing Stop Loss Logic
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na

// Update Trailing Stop for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
    if (close > centerline)
        trailingStopLong := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopLong) ? stopLoss : max(trailingStopLong, stopLoss)

// Update Trailing Stop for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
    if (close < centerline)
        trailingStopShort := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopShort) ? stopLoss : min(trailingStopShort, stopLoss)

// Setting Stop Loss and Take Profit for each trade
strategy.exit("SL_TP_Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("SL_TP_Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

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