jma + dwma 다 곡물

저자:차오장, 날짜: 2022-05-08 17:00:47
태그:WMA

이 크로스오버 시스템은 원래 유릭 리서치에 의해 개념화되어 웹 사이트에서 세상에 공개되었습니다.

이 지표는 더 빠른 주리크 이동 평균 (JURIC MOVING AVERAGE, JMA) 와 더 느린 이중 가중 이동 평균 (DWMA, Double Weighted Moving Average) 으로 구성된다. JMA 라인이 DWMA 라인의 위를 넘을 때 긴 신호가 표시된다. JMA 라인이 DWMA 라인의 아래를 넘을 때 짧은 신호가 표시된다. JMA 라인이 방향을 뒤집을 때 수익 신호가 표시된다. 이 지표에는 신호에 대한 경고가 포함되어 있다.

기본 설정은 어떤 시간 프레임에도 최적화되지 않습니다. JMA와 DWMA 라인 모두 기본 설정으로 숨겨집니다.

@everget의 크레딧으로 Jurik Moving Average를 재창조했습니다.

백테스트

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5

indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)

//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
longs           = input.bool        (true,      'Enable longs?')
shorts          = input.bool        (true,     'Enable shorts?')

jmaSrc          = input.source      (close,     'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (7,         'JMA Length',       0,      100,        group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (50,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')
jmaPwr          = input.float       (1,         'JMA Power',        0.1,                group='JMA')

dwmaSrc         = input.source      (close,     'DWMA Source',                          group='DWMA')
dwmaLen         = input.int         (10,        'DWMA Length',      1,      100,        group='DWMA')

// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
    phaseRatio  = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    beta        = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
    alpha       = math.pow(beta, _power)
    jma         = 0.0
    e0          = 0.0
    e0          := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
    e1          = 0.0
    e1          := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
    e2          = 0.0
    e2          := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
    jma         := e2 + nz(jma[1])
    jma

// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)


// Calculations
jma             = f_jma             (jmaSrc,    jmaLen,     jmaPhs,     jmaPwr)
dwma            = f_dwma            (dwmaSrc,   dwmaLen)
long            = ta.crossover      (jma,       dwma) 
long_tp         = ta.pivothigh      (jma,       1,          1)              and jma > dwma
short_tp        = ta.pivotlow       (jma,       1,          1)              and jma < dwma
short           = ta.crossunder     (jma,       dwma)
if longs
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
    strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
    strategy.close("Sell", when=short_tp)