ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 EMA 지표를 빠르게 느리게 계산하여 교차 상황에 따라 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 이 전략은 전형적인 트렌드 추적 전략에 속합니다. 빠른 선에서 느린 선을 통과 할 때 더 많이하고, 낮은 평면을 통과 할 때 더 많은 머리; 빠른 선 아래의 느린 선을 통과 할 때 공백을 만들고, 상단 평면을 통과 할 때 공허 머리.
전략 원칙
전략은 각각 13과 50의 주기에서 두 개의 EMA 평균선을 빠르게 느리게 계산한다. 빠른 선이 아래에서 위로 느린 선을 뚫을 때 구매 신호를 더 많이 생성한다. 빠른 선이 위에서 아래로 내려가 느린 선을 뚫을 때 판매 신호를 더 빈한다.
더한 후, 빠른 라인이 다시 느린 라인을 넘어간다면 평면 다단 신호가 발생한다. 공백 후, 빠른 라인이 다시 느린 라인을 뚫면 평면 공백 신호가 발생한다.
우위 분석
이 전략은 일반적인 이중 EMA 시스템을 사용하여 서로 다른 기간의 EMA의 교차 상황에 따라 거래 트렌드와 입점 지점을 판단한다. 이중 EMA는 사용과 함께 잡음을 효과적으로 필터링하여 트렌드를 식별 할 수 있다.
작동은 간단하고 직관적이며 자동화하기 쉽습니다. 가격 정보에 따라 실행할 수 있으며, 다른 복잡한 요소를 고려할 필요가 없습니다. 다양한 시장 환경에 맞게 EMA 주기를 자유롭게 조정할 수 있습니다.
위험 분석
이중 EMA 교차 시스템은 휘어지는 변화의 트렌드를 인식하는 효과는 일반적이다. 흔들림 간 시장에서 EMA 교차 신호는 빈번하고, 갇히기 쉽다. 가격 요소만 고려하고, 다른 요소를 종합적으로 고려하지 않는다.
적절한 경우 EMA 주간 간격을 확장하여 교차 빈도를 줄일 수 있습니다. 또한 거래량이나 변동률과 같은 지표가 보조 판단을 할 수 있습니다. 또한 손실을 막는 전략을 최적화하면 포착 위험을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
테스트 최적화 EMA 주기 파라미터를 찾아 최적의 파라미터를 찾는다.
부양량 지표 또는 변동률 지표와 같은 판단 규칙.
시 신호와 함께 더 엄격한 입국 조건을 설정한다.
기계 학습을 사용하여 가격 추세를 예측하고, EMA가 신호 품질을 판단하는 데 도움을 줍니다.
이동식 중지, 평균 중지 등으로 손실을 중지하는 전략을 최적화하십시오.
동적으로 포지션을 조정하고, 자금 관리를 최적화한다.
요약하다
이 전략은 전형적인 이중 EMA 교차 체계에 속하며, 간단한 지표 조합을 통해 트렌드를 판단한다. 장점은 실현하기 쉽지만 잘못된 신호를 발생시키는 것이 쉽다. 더 많은 지표와 변수 최적화를 결합하면 전략의 안정성을 향상시킬 수 있다. 전체적으로, 그것은 간단한 트렌드 추적 전략 템플릿을 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © himanshumahalle
//@version=4
strategy("CROSS_ALGO SYSTEM")
// INPUT CONTROLS
lengthSEMA= input(title="LSEMA", type = input.integer, defval=13,minval=1,maxval=100,step=1)
lengthLEMA= input(title="LLEMA", type = input.integer, defval=50,minval=1,maxval=100,step=1)
//INDICATOR
SEMA= ema(close,lengthSEMA)
LEMA= ema(close,lengthLEMA)
// BUY AND SELL
buy = crossover(SEMA,LEMA)
sell = crossunder(SEMA,LEMA)
//EXITS
buyexit = crossunder(SEMA,LEMA)
sellexit = crossover(SEMA,LEMA)
//EXECUTION
strategy.entry("long",strategy.long,when=buy,comment = "Buy")
strategy.entry("short",strategy.short,when=sell,comment = "Sell")
strategy.close("long",when= buyexit , comment= "Sell")
strategy.close("short",when= sellexit , comment= "Buy")