ChaoZhang
개요
양방향 ATR 웨이브 트레이딩 전략은 동선, ATR 및 여러 기술 지표를 결합하여 트렌드 방향이 설정된 후 트렌드 추적 거래를 수행하는 트렌드 추적 전략입니다.
전략 원칙
이 전략은 Kijun 선을 주요 평평선 지표로 사용하여 가격 트렌드 방향을 판단한다. 이 전략은 ATR 통로를 결합하면서 가격 활동 범위를 제한한다. 가격이 상향 궤도에 접근 할 때 너무 많이하지 않고, 가격이 하향 궤도에 접근 할 때 공백을 두지 않고, 상하를 쫓는 것을 피한다.
키 라인이 위쪽으로 돌파할 때 구매 신호를 생성하고, 아래로 돌파할 때 판매 신호를 생성한다. 오류 신호를 필터링하기 위해, 전략은 아론 지표, RSI 지표, MACD 지표 및 PSAR 지표를 포함한 여러 기술 지표를 도입했다. 모든 지표의 확인 조건을 충족하면 구매 및 판매 신호를 생성한다.
시장에 진입한 후, 전략은 스톱로스 및 스톱 방식을 사용하여 포지션을 관리한다. 스톱로스 포인트는 0.5 ATR, 스톱 포인트는 0.5%이다. 가격이 다시 키 라인 반전을 돌파했을 때, 즉시 스톱로스 탈퇴를 선택한다.
전략적 이점
- 기 선을 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 변동하는 시장에 갇히지 마십시오.
- ATR 통로는 가격 활동 범위를 제한하고 위험을 통제하는 데 도움이 됩니다.
- 여러 기술 지표가 확인되어 오류 신호를 크게 필터링할 수 있습니다.
- 스톱로스 스톱 리스크 관리와 결합하여 수익을 장점으로 고정합니다.
전략적 위험
- 여러 지표가 신호 지연을 확인하여 트렌드 시작 단계를 놓칠 수 있습니다.
- 스톱포인트가 너무 작으면 자주 스톱포인트가 됩니다.
- Kijun 라인 및 ATR 파라미트가 부합하지 않으면 빈번한 오류 신호가 발생할 수 있다.
- 매개 변수 최적화 및 역사 데이터 매칭 결과에 따라 실디 디스크는 좋지 않을 수 있습니다.
최적화 방향
- 이치모쿠 클라우드 그래프와 같은 더 고급 트렌드 지표를 시도해보세요.
- 스톱로스 스톱포인트를 조정하고 손실 비율을 최적화합니다.
- 다양한 시장에서 최적의 조합을 테스트하는 방법
- 실시간 시장에 따라 변수를 조정하는 자동 조정 기능을 추가합니다.
- 다양한 확인 측정치 조합의 효과를 테스트합니다.
요약하다
양방향 ATR 파동 거래 전략은 평균선, ATR 채널 및 여러 보조 기술 지표를 통합하여 트렌드 방향을 결정한 후 트렌드 추적 작업을 수행합니다. 단일 지표 전략에 비해 신호 품질과 수익률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 동시에 제약 장치 제어 위험을 막습니다. 매개 변수 최적화 및 조합 테스트를 통해 전략은 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 역사적 데이터에 지나치게 의존하는 문제에 주의해야하며 실제 디스크 효과는 여전히 검증해야합니다. 지속적인 최적화는 전략 효과를 보장하는 데 중요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="NoNonsense Forex", overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=100)
//////////////////////
////// BASELINE //////
//////////////////////
ma_slow_type = input(title="Baseline Type", type=input.string, defval="Kijun", options=["ALMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMA", "SMMA", "HMA", "LSMA", "Kijun", "McGinley"])
ma_slow_src = close //input(title="MA Source", type=input.source, defval=close)
ma_slow_len = input(title="Baseline Length", type=input.integer, defval=20)
ma_slow_len_fast = input(title="Baseline Length Fast", type=input.integer, defval=12)
lsma_offset = input(defval=0, title="* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval=0)
alma_offset = input(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0)
ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := na(w[1]) ? sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type=="HMA" // Hull
result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, lsma_offset)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="McGinley"
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
result :=mg
result
baseline = ma(ma_slow_type, ma_slow_src, ma_slow_len)
plot(baseline, title='Baseline', color=rising(baseline,1) ? color.green : falling(baseline,1) ? color.maroon : na, linewidth=3)
//////////////////
////// ATR ///////
//////////////////
atrlength=input(14, title="ATR Length")
one_atr=rma(tr(true), atrlength)
upper_atr_band=baseline+one_atr
lower_atr_band=baseline-one_atr
plot(upper_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=50000, title='ATR Cave')
plot(lower_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=0, title='ATR Cave')
plot(upper_atr_band, color=close>upper_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close above ATR cave')
plot(lower_atr_band, color=close<lower_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close below ATR cave')
donttradeoutside_atrcave=input(true)
too_high = close>upper_atr_band and donttradeoutside_atrcave
too_low = close<lower_atr_band and donttradeoutside_atrcave
////////////////////////////
////// CONFIRMATION 1 ////// the trigger actually
////////////////////////////
lenaroon = input(8, minval=1, title="Length Aroon")
c1upper = 100 * (highestbars(high, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1lower = 100 * (lowestbars(low, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1CrossUp=crossover(c1upper,c1lower)
c1CrossDown=crossunder(c1upper,c1lower)
////////////////////////////////
////// CONFIRMATION: MACD //////
////////////////////////////////
dont_use_macd=input(false)
macd_fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=13)
macd_slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
macd_signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_fast_ma = ema(close, macd_fast_length)
macd_slow_ma = ema(close, macd_slow_length)
macd = macd_fast_ma - macd_slow_ma
macd_signal = ema(macd, macd_signal_length)
macd_hist = macd - macd_signal
macdLong=macd_hist>0 or dont_use_macd
macdShort=macd_hist<0 or dont_use_macd
/////////////////////////////
///// CONFIRMATION: RSI /////
/////////////////////////////
dont_use_rsi=input(false)
lenrsi = input(14, minval=1, title="RSI Length") //14
up = rma(max(change(close), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(close), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiLong=rsi>50 or dont_use_rsi
rsiShort=rsi<50 or dont_use_rsi
//////////////////////////////
///// CONFIRMATION: PSAR /////
//////////////////////////////
dont_use_psar=input(false)
psar_start = input(0.03, step=0.01)
psar_increment = input(0.018, step=0.001)
psar_maximum = input(0.11, step=0.01) //default 0.08
psar = sar(psar_start, psar_increment, psar_maximum)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title='PSAR')
psarLong=close>psar or dont_use_psar
psarShort=close<psar or dont_use_psar
/////////////////////////
///// CONFIRMATIONS /////
/////////////////////////
Long_Confirmations=psarLong and rsiLong and macdLong
Short_Confirmations=psarShort and rsiShort and macdShort
GoLong=c1CrossUp and Long_Confirmations and not too_high
GoShort=c1CrossDown and Short_Confirmations and not too_low
////////////////////
///// STRATEGY /////
////////////////////
use_exit=input(false)
KillLong=c1CrossDown and use_exit
KillShort=c1CrossUp and use_exit
SL=input(0.5, step=0.1)/syminfo.mintick
TP=input(0.005, step=0.001)/syminfo.mintick
strategy.entry("nnL", strategy.long, when = GoLong)
strategy.entry("nnS", strategy.short, when = GoShort)
strategy.exit("XL-nn", from_entry = "nnL", loss = SL, profit=TP)
strategy.exit("XS-nn", from_entry = "nnS", loss = SL, profit=TP)
strategy.close("nnL", when = KillLong)
strategy.close("nnS", when = KillShort)