내일 피보트 브레이크업 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-03 16:35:15태그:
전반적인 설명
이 전략은 특정 기간 내에 가격 파열을 기반으로 거래 신호를 생성합니다. 주요 아이디어는 특정 기간 동안 가격 움직임을 관찰하고 트렌드 변화를 결정하기 위해 가격 범위의 파열을 사용하는 것입니다.
전략 논리
이 전략은 특정 시간 내에 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 계산하여 가격 움직임을 측정합니다.
특히, 과거 N 바의 가장 높은 높이를 피보트 높기로 계산하고 과거 M 바의 가장 낮은 낮은 높이를 피보트 낮으로 계산합니다. 현재 바의 높은 높이가 피보트 높이를 넘을 때 긴 신호가 생성됩니다. 현재 바의 낮은 낮은 피보트 낮을 넘을 때 짧은 신호가 생성됩니다.
엔트리 후, 전략은 스톱 손실 및 내일 스톱 손실을 위해 ATR을 사용합니다. 또한 특정 시간 프레임 (예: 14:55) 에 모든 포지션을 닫습니다.
이 전략은 특정 기간 동안 간단한 가격 브레이크를 사용하여 트렌드를 효과적으로 포착하여 내일 거래에 이상적입니다. 논리는 명확하고 구현하기가 쉽습니다.
장점
- 가격 브레이크를 사용하여 트렌드 변화를 신뢰성있게 포착합니다.
- 기본 OHLC 데이터로 간단한 구현
- 적당한 스톱 로스 및 내일 스톱 로스 리스크 관리
- 일내 거래에 적합한 오버나이트 리스크를 피합니다.
- 몇 가지 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다
위험 및 완화
-
잠재적인 지연, 초기 트렌드 시작을 놓칠 수 있습니다.
시간 프레임을 조정하거나 진입을 위해 다른 지표를 결합
-
트렌드가 명확하지 않을 때 더 많은 잘못된 신호
매개 변수를 조정하고 지표, 음량 등 필터를 추가합니다.
-
액티브 인트라일 거래에 대한 더 높은 자본 비용
위치 크기를 조정하고 보유 기간을 연장합니다.
-
매개 변수 최적화에 의존
기계 학습 등을 사용하여 변화하는 시장 조건에 매개 변수를 조정합니다.
더 나은 기회
-
일반적인 가격, 중위 가격 등과 같은 다른 가격 데이터를 테스트하십시오.
-
부피, 변동성 같은 필터를 추가합니다.
-
다른 매개 변수 조합을 시도
-
방향을 결정하기 위해 트렌드 지표를 포함
-
기계 학습을 사용하여 매개 변수를 자동 최적화
-
더 나은 입력을 위해 여러 시간 프레임으로 확장
결론
이 전략은 명확하고 간결한 논리를 가지고 있으며, 좋은 이익 요인으로 단기 트렌드를 포착하기 위해 가격 브레이크에 효과적으로 활용합니다. 테스트 및 최적화에 쉬운 몇 가지 조정 가능한 매개 변수로, 그것은 내일 거래에 적합합니다. 지연 및 잘못된 신호가 존재하지만 매개 변수 조정, 필터 추가 등을 통해 해결할 수 있습니다. 전략은 광범위한 최적화 공간을 가진 견고한 브레이크 기반 거래 프레임워크를 제공합니다.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// ____________ _________ _____________
// |____________| ||________| ||__________|
// || || || ||
// || ||________|| ||
// || H E ||________ U L L || H A R T I S T
// || || || ||
// || ||________|| ||__________
// || ||________| ||__________|
//@version=5
// strategy("PIVOT STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true ,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30 , slippage = 2, default_qty_value = 60, currency = currency.NONE, pyramiding = 0)
leftbars = input(defval = 10)
rightbars = input(defval = 15)
// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUTS <——————— //
// ═══════════════════════════ //
EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")
var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0935-1400:1234567')
time_cond = true
// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)
plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')
// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1
// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2
longStop = close - ATR_LO
shortStop = close + ATR_SH
// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> PIVOT DATA <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
ph = ta.pivothigh(close,leftbars, rightbars)
pl = ta.pivotlow(close,leftbars, rightbars)
pvt_condition1 = not na(ph)
upper_price = 0.0
upper_price := pvt_condition1 ? ph : upper_price[1]
pvt_condition2 = not na(pl)
lower_price = 0.0
lower_price := pvt_condition2 ? pl : lower_price[1]
// Signals
long = ta.crossover(high, upper_price + syminfo.mintick)
short = ta.crossunder(low, lower_price - syminfo.mintick)
plot(upper_price, color= close > ema1 ? color.green : na, style=plot.style_line, title='PH')
plot(lower_price, color= close < ema1 ? color.red : na, style=plot.style_line, title='PL')
// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******
if ( long and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
//plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop ,comment='S')
// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( short and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short, comment = "S")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short tsl", "Short" , stop = shortStop ,comment='B')
// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)
// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)
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