지수 평활화 확률 지표 이상 전략

개요

지표 평평 무작위 지표 이동 전략은 전통적인 무작위 지표의 기초에 지표 중량 변수를 추가하여 무작위 지표의 감성을 조정하여 거래 신호를 생성합니다. 지표가 초고가역에서 반전할 때 더하고 초고가역에서 반전할 때 더하지 않습니다. 이 전략이 최적화되면 매우 안정적인 트렌드 추적 전략이 될 수 있습니다.

전략 원칙

지수 평평 무작위 지표 이동 전략의 핵심은 지수 가중 변수 ex ̇이다. 전통적인 무작위 지표의 계산 공식은 다음과 같다:

s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价) 

지수 변수를 추가한 후, 계산 공식은 다음과 같다:

exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99  

s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)

ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50  
     :-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50

exp의 값을 조정하면, sks에 대한 영향력을 바꿀 수 있으며, exp값을 확대하면 지표가 더 민감하지 않게 되고, exp값을 줄이면 지표가 더 민감하게 된다.

ks가 초매구역에서 반전하면 구매 신호가 발생하고, ks가 초매구역에서 반전하면 판매 신호가 발생한다.

전략적 이점

지수 평평 무작위 지표 이동 전략은 전통적인 무작위 전략에 비해 다음과 같은 장점이 있다:

1. 인덱스 무게를 조정함으로써, 임의의 지표의 민감도를 자유롭게 조정할 수 있으며, 따라서 거래 빈도를 제어할 수 있다.
2. 지수중치를 높인 후, 일부 잡음을 필터링하여 더 안정적인 거래 신호를 생성할 수 있습니다.
3. 다른 시간 주기 지표와 결합하여, 여러 시간 프레임의 확인이 가능하며, 신호의 신뢰성을 향상시킨다.

전략적 위험

지수 평평 무작위 지표 변동 전략에는 다음과 같은 위험도 있다:

1. 지수중이 너무 많으면 더 많은 신호를 필터링하여 거래 기회를 놓치게 됩니다.
2. 지표는 혼란과 잘못된 교차를 일으킬 수 있으며 교차 신호의 신뢰성을 보장하기 위해 조정해야 한다.
3. 다른 시장에 따라 최적의 변수 범위를 결정해야 합니다. 잘못된 변수 설정은 전략의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

전략 최적화 방향

지수 평평 무작위 지표 변동 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화할 수 있다:

1. MACD, 이동 평균 등과 같은 다른 지표 필터링 신호와 결합하면 잘못된 신호를 줄일 수 있다.
2. 위험 통제를 위한 손해 방지 장치가 추가되었습니다.
3. 지수 중량 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다. 다른 시장에서는 다른 변수를 설정할 수 있습니다.
4. 예를 들어, 계절적 지표, 시장 구조 지표와 결합하여 복잡성을 높이는 것은 전략의 안정성을 더욱 높일 수 있습니다.

요약하다

지수 평평 무작위 지표 변동 전략은 무작위 지표의 감성을 조정하여 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 중장선 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있으며, 또한 단선 전략으로 최적화할 수 있다. 복합화 및 변수 최적화로 더 나은 안정적인 수익을 얻을 수 있다.