다중 EMA 및 RSI 기반 추세 추종 전략

개요

이 글은 주로 Ravikant_sharma가 개발한 다중 지수 이동 평균 (EMA) 과 상대적으로 강한 지수 (RSI) 를 기반으로 한 정량 거래 전략을 분석합니다. 이 전략은 EMA의 다른 주기와 RSI의 수치를 통해 판단하여 가격 추세를 식별하고 진입 및 출퇴근 시간을 결정합니다.

전략 원칙

지표 계산

전략은 9일선, 21일선, 51일선, 100일선, 200일선 등 5개의 다른 주기적인 EMA를 사용한다. 코드에서는 처음 4개의 EMA만 그려져 있다. RSI 파라미트는 14로 설정되어 있다.

입학 조건

다음의 조건 중 하나만 충족하면 전략적으로 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.

1. 9일 EMA에 21일 EMA를 입는다
2. 9일 EMA에 51일 EMA를 입는다
3. 51일 EMA 아래 100일 EMA

RSI가 65보다 높으면 상승세를 나타냅니다.

출전 조건

다음의 조건 중 하나만 충족하면 전략 평지출퇴:

1. 9일 EMA 아래 51일 EMA를 넘어서 추세가 뒤집어졌음을 나타냅니다.
2. 입시 가격의 125%를 초과한 종식 가격, 수익 목표에 도달
3. RSI 값이 40보다 낮으면 반전 신호가 나타납니다.
4. 입시 가격보다 98% 낮게 매각

우위 분석

이것은 전형적인 트렌드 추적 전략으로 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. EMA를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 가격 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있습니다.
2. 다른 주기의 EMA와 결합하여 더 신뢰할 수 있는 트렌드 신호를 식별할 수 있습니다.
3. RSI 필터는 흔들림 상황에서 잘못된 신호를 방지합니다.
4. 스톱포드 스톱손실 위치를 설정하여 수익을 고정하고 위험을 제어합니다.

위험과 해결방안 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 불안정한 상황에서는 여러 번의 불확실성 신호가 발생할 수 있으며, 이는 너무 자주 거래되는 결과를 초래합니다. EMA 주기 파라미터를 적절하게 조정하거나 RSI 필터 조건을 추가 할 수 있습니다.
2. 상황이 급격히 역전될 때, EMA 교차 신호는 지연될 수 있으며, 제 시간에 중지할 수 없다. 다른 지표와 결합하여 더 많은 일을 하고 하락 신호의 강도를 판단할 수 있다.
3. 수익 목표와 중지 손실 범위가 부적절하게 설정되어 조기 중단 또는 미시 중단이 발생할 수 있습니다. 다양한 품종 특성과 시장 환경에 따라 최적화해야 합니다.

전략 최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.

1. 거래 품종에 대한 변수 최적화를 추가하고, 다른 품종에 대한 최적의 변수 조합을 설정합니다.
2. KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표 판단을 추가하여 다인자 모델을 형성합니다.
3. 기계 학습 풍력 제어 방법을 추가하여 모형을 사용하여 신호 품질을 판단하여 잘못된 판단의 가능성을 줄입니다.
4. 감정적 분석과 함께 극단적인 감정에 의해 잘못된 거래가 발생하지 않도록하십시오.
5. 다른 스톱 스톱 손실 전략을 테스트하여 최적의 변수를 찾아보십시오.

요약하다

이 전략은 전체적으로 신뢰할 수 있고, 실행하기 쉬운 트렌드 추적 전략이다. 그것은 EMA를 다주기 교차하여 트렌드 방향을 결정하고, RSI 필터링 가짜 신호와 결합하여, 재측량 효과의 좋은 기반에 파라미터 최적화 및 모델 최적화를 수행하고, 안정적인 수익을 얻을 수 있다. 그러나 거래자는 사용 할 때, 여전히 경계해야한다.