RSI(상대강도지수)와 손절매를 기반으로 한 장기 양적 거래 전략

개요

이 글은 상대적으로 강한 지수 ((RSI) 와 상쇄를 기반으로 한 다중 수량 거래 전략을 소개한다. 이 전략은 RSI 지수를 사용하여 시장의 과매매와 과매매 상태를 판단하고, 과매매 할 때 다중 상점 포지션을 열고, 과매 할 때 평점 포지션을 열다. 동시에, 전략은 백분율 상쇄를 사용하여 위험을 제어한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심은 상대적으로 강한 약 지수 (RSI) 이다. RSI는 동적 진동 지표로, 한 기간 동안 가격의 변화를 측정하는 데 사용됩니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

그 중, N은 RSI를 계산하는 시간 주기이며, 일반적으로 14을 다.

이 전략의 논리는 다음과 같습니다.

1. N주기의 RSI를 계산한다.
2. RSI가 상하에서 상향으로 오버 소드 레벨을 돌파했을 때 (예: 30), 상위 포지션을 니다.
3. RSI가 상향에서 하향으로 오버 구매 수준을 돌파 할 때 (예: 70) 과잉 포지션을 평행하십시오.
4. 포지션을 개시할 때, 현재 가격과 설정된 퍼센티지를 기준으로 스톱로스 가격을 계산한다.
5. 가격이 스톱로스 가격에 도달하면, 상위 포지션을 청산하여 손실을 통제한다.

이 전략은 시장에서 곰이 황소 전환 초기 포지션을 열고, 황소 시장의 마지막에 평소 포지션을 시도하여 주요 상승 추세를 잡기 위해 사용된다.

우위 분석

1. 간단하고 사용하기 쉬운: 이 전략은 단지 하나의 기술 지표 RSI를 사용하며, 논리적으로 명확하며, 초보자 학습 및 사용에 적합하다.
2. 트렌드 추적: 전략은 과매도 지역에서 포지션을 개설하고, 과매도 지역에서 평점 포지션을 개설하여, “저가거나 고가”의 트렌드 투자 철학에 부합하여, 황소 시장의 상승 추세를 효과적으로 포착할 수 있다.
3. 위험 제어: 손실을 허용할 수 있는 범위 내에서 손실을 제한하여 투자자가 거래당 위험을 통제하는 데 도움이되는 지연 비율.

위험 분석

1. 흔들림 시장 손실: RSI는 지연 지표이며, 흔들림 시장에서 더 많은 잘못된 신호를 발산합니다.
2. 스톱로스 위치 설정이 부적절하다: 스톱로스 위치 설정이 너무 넓으면, 단일 손실이 더 크다. 스톱로스 위치 설정이 너무 좁으면, 너무 일찍 스톱로스, 후속 추세를 놓치게 된다.
3. 포지션 관리의 부족: 전략의 부족 포지션에 대한 동적 조정 장치, 리스크 컨트롤의 유연성이 부족.

최적화 방향

1. 트렌드 필터: RSI 신호를 사용하기 전에 장기 평균선이나 다른 트렌드 지표를 통해 큰 트렌드를 판단하고, 큰 트렌드가 올라갈 때만 RSI 다중 신호를 사용합니다.
2. 스톱 로드 최적화: 이동 스톱 또는 ATR과 같은 더 고급 스톱 전략을 사용하여 스톱 로드를 시장 속도에 더 적합하도록 동적으로 조정하는 것을 고려할 수 있습니다.
3. 포지션 관리: 시장의 변동성, 트렌드 강도 등의 요인에 따라 거래의 포지션 크기를 동적으로 조정하여 위험을 더 잘 제어합니다.
4. 다공간 보호: 다공간 전략을 사용하는 동시에 공중 전략으로 보호하여 전략의 전반적인 위험 을 줄인다.

요약하다

이 글은 RSI와 스톱을 기반으로 한 다자 양적 거래 전략에 대해 소개한다. 이 전략은 RSI 초과 판매 초과 구매 신호를 사용하여 포지션을 평정하고, 백분율 스톱 리스크를 사용한다. 이것은 실용적인 트렌드 추적 전략이며, 초보자 학습에 적합하다. 그러나, 그것은 또한 약간의 제한이 있습니다.