ChaoZhang
개요
이 전략은 시장의 추세와 변동을 포착하기 위해 주로 이동 평균과 부린을 사용합니다. 이 전략은 세 가지 다른 이동 평균을 사용합니다. 간단한 이동 평균 (SMA), 중도 이동 평균 (WMA) 및 지수 이동 평균 (EMA). 부린을 사용하여 가격 경로를 설정하고 상하 궤도가 각각 포지션 평화의 신호로 작용합니다. 가격이 부린 궤도를 돌파 할 때 상하 궤도가 포지션을 열고, 상하 궤도가 포지션을 열 때 더 많은 포지션을 열습니다.
전략 원칙
- 세 가지 다른 주기의 이동 평균을 계산합니다: 느린 SMA, 빠른 EMA 및 중간 WMA, 각각 시장의 장기, 단기 및 중기 추세를 반영합니다.
- 가격 기준 차차에 따라 두 개의 부린 띠를 계산한다: 개장 부린 띠 (上下轨道距离较近) 와 중지 부린 띠 (上下轨道距离较宽). 개장 부린 띠는 개장 부린 띠를 사용하며, 중지 부린 띠는 평점 부린 띠를 사용한다.
- 빠른 EMA 위를 뚫고 창고 풀린이 올라올 때, 공백 상위 포지션이 열린다. 빠른 EMA 아래를 뚫고 창고 풀린이 내려올 때, 다중 상위 포지션이 열린다. 이것은 가격이 평균에서 더 많이 이탈한다는 것을 의미하며, 추세가 발생할 수 있다.
- 일단 포지션을 개시한 후, 가격이 더 이상 상향으로 침투하면, 모든 다수 포지션을 평행한다. 가격이 더 이상 하향으로 침투하면, 모든 공백 포지션을 평행한다. 이것은 손실을 제어하기 위해, 트렌드 반향이 발생할 경우, 최종 손실이다.
- 이 과정이 계속 반복되므로 전략은 시장 추세에 따라 포지션을 유연하게 조정할 수 있으며, 안정적인 수익을 얻기 위해 적시에 손실을 중단 할 수 있습니다.
전략적 이점
- 3개의 다른 속도의 이동 평균을 고려하여 다양한 수준의 시장 동향을 포괄적으로 포착합니다.
- 부린 대역을 입시해 평지 포지션 개설 조건으로 시장의 변동에 따라 동적으로 조정할 수 있고, 상황에 대해 유연하게 대응할 수 있다.
- 부린벨트를 설정하고, 회수할 수 있도록 통제하고, 시장의 급격한 변동이 있을 때 평평한 위치를 결정하여 손실을 확대하지 않도록하십시오.
- 논리가 명확하고, 규칙이 간단하며, 구현과 최적화가 쉽다.
- 적용 범위는 넓고, 여러 시장과 여러 기간에 걸쳐 적용될 수 있다.
전략적 위험
- 불안한 시장에서 빈번하게 상장을 하는 것은 거래비용을 많이 발생시켜 수익을 훼손할 수 있다.
- 트렌드 전환 초기에는 전략이 여전히 원래의 트렌드 방향으로 거래되어 손실이 발생할 수 있습니다.
- 급격한 가격 상승과 같은 극단적인 상황에서는, 브린 벨트를 막는 것은 위험을 잘 통제하지 못할 수 있습니다.
- 매개 변수 선택이 잘못되면 (예를 들어, 이동 평균 주기, 브린 대역폭 등) 전략이 무효화 될 수 있습니다.
- 시장의 흔들림이 지속된다면, 전략은 오랜 기간 동안 명백한 트렌드 기회를 잡지 못할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 이동 평균 주기와 브린 대역폭 변수를 적절히 확대하여 불안정한 시장에서 거래 빈도와 비용을 줄일 수 있습니다.
- 더 많은 기술 지표 또는 시장 감정 지표를 필터로 도입하여 포지션 개시 신호의 정확성을 높이고 트렌드 초기에 발생할 수있는 손실 거래를 피하십시오.
- 극단적인 상황에 대해 특별한 규칙을 설정합니다. 예를 들어, 리스크를 제어하기 위해 새로운 포지션을 잠정 중단합니다.
- 매개 변수를 최적화하여 현재 시장에 가장 적합한 매개 변수 조합을 찾고, 전략의 안정성을 향상시킵니다.
- 포지션 관리 및 재무 관리 규칙을 추가하여 전략적 위험을 더욱 제어하기 위해 포지션을 트렌드 강도 또는 수익에 따라 조정하고, 총 스톱 라인을 설정합니다.
요약하다
마리나 파펜로바 학교 프로젝트 로봇 (영어: Marina Parfenova School Project Robot) 은 이동 평균과 브린밴드 (영어: Brinband) 를 기반으로 한 정량화 거래 전략이다. 그것은 시장의 추세를 포착하여 이익을 얻으려 하며, 브린밴드 (영어: Brinband) 의 정지선 (영어: Stop Loss Line) 을 통해 회전을 제어한다. 전략 논리는 간단하고 명확하며, 적용 범위는 넓으며, 시장 특성에 따라 파라미터를 유연하게 조정할 수 있다. 그러나 실제 응용에서는 여전히 불안한 시장, 극단적인 상황, 파라미터 최적화 등의 문제에 주의를 기울이고, 자본 관리 및 포지션 관리 규칙을 더욱 세밀화 할 필요가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy ("Marina Parfenova School Project Bot", overlay = true)
sma(price, n) =>
result = 0.0
for i = 0 to n - 1
result := result + price [i] / n
result
wma(price, n) =>
result = 0.0
sum_weight = 0.0
weight = 0.0
for i = 0 to n - 1
weight := n - 1
result := result + price [i]*weight
sum_weight := sum_weight + weight
result/sum_weight
ema(price, n) =>
result = 0.0
alpha = 2/(n + 1)
prevResult = price
if (na(result[1]) == false)
prevResult := result[1]
result := alpha * price + (1 - alpha) * prevResult
/// Настройки
n_slow = input.int(50, "Период медленной скользящей средней", step=5)
n_fast = input.int(4, "Период быстрой скользящей средней")
n_deviation = input.int(30, "Период среднеквадратического отклонения", step=5)
k_deviation_open = input.float(1.2, "Коэффициент ширины коридора покупки", step=0.1)
k_deviation_close = input.float(1.6, "Коэффициент ширины коридора продажи", step=0.1)
// ----- Линии индикаторов -----
// Медленная скользящая
sma = sma(close, n_slow)
plot(sma, color=#d3d3d3)
// Линии Боллинджера, обозначающие коридор цены
bollinger_open = k_deviation_open * ta.stdev(close, n_deviation)
open_short_line = sma + bollinger_open
plot(open_short_line, color=#ec8383)
open_long_line = sma - bollinger_open
plot(open_long_line, color=#6dd86d)
bollinger_close = k_deviation_close * ta.stdev(close, n_deviation)
close_short_line = sma + bollinger_close
plot(close_short_line, color=#e3e3e3)
close_long_line = sma - bollinger_close
plot(close_long_line, color=#e3e3e3)
// Быстрая скользящая
ema = ema(close, n_fast)
plot(ema, color = color.aqua, linewidth = 2)
// ----- Сигналы для запуска стратегии -----
// если ema пересекает линию open_short сверху вниз - сигнал на создание ордера в short
if(ema[1] >= open_short_line[1] and ema < open_short_line)
strategy.entry("short", strategy.short)
// если ema пересекает линию open_long снизу вверх - сигнал на создание ордера в long
if(ema[1] <= open_long_line[1] and ema > open_long_line)
strategy.entry("long", strategy.long)
// если свеча пересекает верхнюю линию коридора продажи - закрываем все long-ордера
if (high >= close_short_line)
strategy.close("long")
// если свеча пересекает нижнюю линию коридора продажи - закрываем все short-ордера
if (low <= close_long_line)
strategy.close("short")