1. Persegi
  2. jma + dwma oleh multigrain

jma + dwma oleh multigrain

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2022-05-08 17:00:47
Tag:WMA

Sistem silang ini pada asalnya direka oleh Jurik Research dan dibuat awam kepada dunia di laman web mereka.

Indikator ini terdiri daripada purata bergerak Jurik (JMA) yang lebih cepat dan purata bergerak bertimbang ganda (DWMA) yang lebih perlahan. Isyarat panjang ditunjukkan apabila garis JMA melintasi di atas garis DWMA (menunjukkan kemungkinan pembalikan trend). Isyarat pendek ditunjukkan apabila garis JMA melintasi di bawah garis DWMA. Isyarat mengambil keuntungan ditunjukkan apabila garis JMA membalik arah. Isyarat untuk isyarat termasuk dalam indikator ini.

Tetapan lalai tidak dioptimumkan untuk sebarang jangka masa. kedua-dua baris JMA dan DWMA adalah lalai untuk tersembunyi.

Kredit kepada @everget untuk mencipta semula Jurik Moving Average dalam pinecsript.

Ujian belakang

img

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5

indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)

//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
longs           = input.bool        (true,      'Enable longs?')
shorts          = input.bool        (true,     'Enable shorts?')

jmaSrc          = input.source      (close,     'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (7,         'JMA Length',       0,      100,        group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (50,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')
jmaPwr          = input.float       (1,         'JMA Power',        0.1,                group='JMA')

dwmaSrc         = input.source      (close,     'DWMA Source',                          group='DWMA')
dwmaLen         = input.int         (10,        'DWMA Length',      1,      100,        group='DWMA')

// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
    phaseRatio  = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    beta        = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
    alpha       = math.pow(beta, _power)
    jma         = 0.0
    e0          = 0.0
    e0          := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
    e1          = 0.0
    e1          := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
    e2          = 0.0
    e2          := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
    jma         := e2 + nz(jma[1])
    jma

// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)


// Calculations
jma             = f_jma             (jmaSrc,    jmaLen,     jmaPhs,     jmaPwr)
dwma            = f_dwma            (dwmaSrc,   dwmaLen)
long            = ta.crossover      (jma,       dwma) 
long_tp         = ta.pivothigh      (jma,       1,          1)              and jma > dwma
short_tp        = ta.pivotlow       (jma,       1,          1)              and jma < dwma
short           = ta.crossunder     (jma,       dwma)
if longs
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
    strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
    strategy.close("Sell", when=short_tp)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi