Strategi Drive Terbuka

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-23 15:13:49
Tag:

Ringkasan

Strategi pemacu terbuka mengamati tingkah laku harga dalam 30 minit pertama selepas pasaran dibuka setiap hari dagangan, mengenal pasti penembusan arah yang kuat, dan memasuki perdagangan trend ke arah itu.

Logika Strategi

Gunakan bar 30 minit, kerana perlu ada masa yang cukup untuk mengukur pergerakan harga yang melampau selepas dibuka.
Tentukan bar yang dibuka dalam tempoh masa ini: 0700-0715, 0800-0815, 1300-1315, 1430-1445.
Periksa jika bar terbuka memenuhi:
- Buka berhampiran bar rendah, dekat berhampiran bar tinggi (bar atas)
- Atau terbuka berhampiran bar tinggi, dekat berhampiran bar rendah (bawah bar)
- Dan tinggi melebihi tinggi 5 bar sebelum ini dengan julat 1 x 5 bar, atau rendah memecahkan julat 5 bar sebelum ini dengan julat 1 x 5 bar (breakout)
Jika syarat di atas dipenuhi, masukkan perdagangan trend ke arah itu 3 bar selepas bar isyarat.
Tetapkan stop loss pada bar masuk tinggi/rendah.
Simpan kedudukan selama 3 bar (90 minit), kemudian keluar.

Analisis Kelebihan

Mencatatkan pergerakan arah yang kuat yang disebabkan oleh kecairan yang tinggi selepas dibuka
Penapis pecah mengelakkan isyarat palsu dari keadaan bergolak
Jangka masa yang lebih tinggi mengurangkan perdagangan berlebihan
Stop loss mengelakkan kerugian berlebihan

Analisis Risiko

Tempoh bukaan tetap berisiko kehilangan trend breakout
Sempadan penembusan yang tidak mencukupi boleh menapis isyarat yang sah
Masa tahan tetap tidak boleh disesuaikan dengan keadaan khusus
Tiada penghantaran berhenti gagal mengikuti trend

Pertimbangkan:

Secara dinamik menentukan tempoh terbuka dengan lebih banyak parameter
Mengoptimumkan ambang keluar
Sesuaikan masa penahan berdasarkan turun naik
Tambah prosedur hentian

Arahan Penambahbaikan

Masukkan lebih banyak penunjuk untuk meningkatkan kualiti isyarat
Masukkan perdagangan pada jangka masa yang lebih rendah untuk kekerapan yang lebih banyak
Mengoptimumkan parameter seperti tempoh terbuka, ambang pecah, berhenti dll berdasarkan backtests
Pertimbangkan hentian, kemasukan semula dan lain-lain untuk meningkatkan keuntungan
Ujian semula di pelbagai produk untuk mencari yang paling sesuai

Ringkasan

Strategi pemacu terbuka mengikuti trend dengan menangkap penembusan arah yang kuat selepas dibuka. Berbanding dengan entri rawak, ia memberikan ciri risiko-balasan yang lebih baik. Kuncinya adalah penyesuaian parameter yang betul, pemilihan instrumen, dan penyeimbangan kekerapan dan keuntungan. Ia sesuai dengan peniaga berpengalaman dengan analisis tambahan.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcns_

//@version=5
// a script that highlights open drives around cash market opens throughout the day
// this indicator identifies the following cash open, open drives 0700 - 0715 / 0800 - 0815 / 1300 - 1315 / 1430 - 1445 
// an open drive is when a cash market opens and price runs either up or down away from the opening price, often this will be the high or the low the remainer of the session or day
// and often identify a trend session
strategy("Open Drive", commission_type =  strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 3.8 )

// open drive filter times - all times GMT
eu_sev = time(timeframe.period, "0700-0715", "GB")
eu_eig = time(timeframe.period, "0800-0815", "GB")
us_one = time(timeframe.period, "1300-1315", "GB")
us_two = time(timeframe.period, "1430-1445", "GB")


// identify bar that opens at low and closes at high + vice versa 
// bar needs to open at one extreme and close at another 
TrndExThreshold_Open = 0.15
TrndExThreshold_Close = 0.15

// add a bar range expansion filter - range of bar correlates to volume, high volume = wider range. This script will be able to filter for a break of a 5 bar range +100% or -100%

fbhi = ta.highest(5)
fblo = ta.lowest(5)

fbr = (fbhi - fblo)

RangeEx_up = 0.0

if high >= (fbhi[1] + fbr[1])
    RangeEx_up := 1.0
else
    na

// range ex down

RangeEx_do = 0.0

if low <= (fblo[1] - fbr[1]) 
    RangeEx_do := 1.0
else
    na


//#1 open within 5% of low

OpenAtLow = 0.0 

if (close > open) and (open-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
    OpenAtLow := 1.0
else 
    na 

//#2 close within 5% of high
    
CloseAtHigh = 0.0

if (close > open) and (high-close) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
    CloseAtHigh := 1.0
else
    na 

OD_Up = 0.0

if (OpenAtLow + CloseAtHigh + RangeEx_up == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
    OD_Up := 1
else
    na

plot(OD_Up, title = "OD_up")



OpenAtHigh = 0.0 

if (close < open) and (high-open) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
    OpenAtHigh := 1.0
else 
    na 

//#2 close within 5% of high
    
CloseAtLow = 0.0

if (close < open) and (close-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
    CloseAtLow := 1.0
else
    na 

OD_Down = 0.0

if (OpenAtHigh + CloseAtLow + RangeEx_do == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
    OD_Down := -1
else
    na

plot(OD_Down, title = "OD_down", color = color.red)


//3sma

ma = ta.sma(close,3)

// one time framing - highlight bars the make a series of lower highs or higher lows to identify trend 
// one time frame up 
otf_u = 0.0

if close > ma and close[1] > ma[1]
    otf_u := 1
else
    na
// one time frame down 
otf_d = 0.0

if close < ma and close[1] < ma[1]
    otf_d := 1
else
    na


//bgcolor(otf_u ? color.rgb(76, 175, 79, 70) : na)
//bgcolor(otf_d ? color.rgb(255, 82, 82, 66) : na)

// record high and low of entry bar into variable for absolute stop
// buy stop
bs = 0.0

if OD_Up
    bs := low[1]
else
    na

// sell stop
ss = 0.0

if OD_Down
    ss := high[1]
else
    na




// strategy entry and exits 
// long
if OD_Up
    strategy.entry("el", strategy.long, 2)
if ta.barssince(OD_Up)> 3 
    strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "el", limit = close)

// short 
if OD_Down
    strategy.entry("es", strategy.short, 2)
if ta.barssince(OD_Down)> 3
    strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "es", limit = close)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi