Strategi Pembebasan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-23 15:17:45
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan momentum berdasarkan garis K dan D penunjuk Smoothed Stochastic Oscillator. Ia menggunakan persilangan garis K ke kawasan oversold sebagai isyarat beli dan hentian penghalang sebagai stop loss.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada bahagian-bahagian berikut:

Tetapan Penunjuk

Menggunakan RSI 14 tempoh untuk menjana garis K dan D penunjuk Osilator Stochastic Smoothed, dengan SMA 3 tempoh yang digunakan pada garis K dan D.
Penjanaan Isyarat

Apabila garisan K melintasi tahap 20, isyarat beli dihasilkan untuk masuk panjang.
Hentikan Kerugian

Harga stop loss digunakan dengan jarak stop trailing yang tetap.
Pengukuran Kedudukan

Bilangan mata antara harga stop loss dan penutupan semasa dikira menggunakan paras terendah 20 tempoh lalu. Kemudian saiz kedudukan dikira berdasarkan jumlah dolar yang berisiko setiap perdagangan dan nilai setiap mata.

Dengan cara ini, strategi mengenal pasti pecah momentum pada pembalikan oversold sebagai isyarat kemasukan, dan mengamalkan saiz kedudukan yang tepat dan penangguhan stop loss untuk pembalikan momentum perdagangan, dengan kawalan risiko yang berkesan.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Isyarat masuk yang jelas untuk keluar dari zon overbought dengan momentum kuat.
Gerakan berhenti yang fleksibel dengan perubahan pasaran.
Saiz kedudukan yang tepat mengawal risiko perdagangan tunggal.
Stop loss yang tepat berdasarkan paras terendah dalam sejarah.
Logik pengukuran kedudukan yang mudah dan jelas.
Logik strategi yang mudah dan mudah difahami.
Struktur kod yang bersih, mudah dibaca dan diubah suai.

Risiko

Terdapat beberapa risiko untuk strategi:

Fluktuasi harga yang mendasari, pemicu stop loss yang kerap semasa pasaran yang tidak stabil.
Potensi lebih daripada perdagangan.
Satu kepemilikan arah, tidak dapat mendapat keuntungan daripada pergerakan harga terbalik.
Penapisan keadaan pasaran yang tidak berkesan.

Pengoptimuman di bawah boleh membantu menguruskan risiko:

Mengoptimumkan parameter untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Gunakan entri bertahap untuk mengurangkan risiko satu arah.
Tambah analisis trend jangka masa yang lebih besar untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak baik.
Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mengelakkan sensitiviti yang berlebihan.

Pengoptimuman

Berikut adalah aspek strategi yang boleh dioptimumkan:

Mengoptimumkan stop loss untuk menggunakan stop trailing dinamik, stop loss bertahap, purata bergerak dan lain-lain untuk menjadikannya lebih lancar.
Tambah analisis trend jangka masa yang lebih besar untuk mengelakkan perdagangan di pasaran sampingan.
Pertimbangkan dua kepemilikan arah untuk mendapat keuntungan daripada penurunan.
Gunakan pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter automatik untuk mencari parameter optimum untuk keadaan pasaran yang berubah.
Mengoptimumkan saiz kedudukan dengan menggunakan peratusan tetap, modal tetap dan lain-lain untuk meningkatkan penggunaan modal.
Tambah lebih banyak penapis dengan penunjuk seperti jumlah, Bollinger Bands untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi momentum breakout yang mudah dan jelas. Ia menggunakan pendekatan stop loss yang berhati-hati untuk mengawal risiko perdagangan tunggal dengan berkesan. Tetapi pengoptimuman masih diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan lebih baik dengan keadaan pasaran tertentu, menapis isyarat yang tidak berkesan, dan mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pulangan dan risiko. Mempertingkatkan analisis trend jangka masa yang lebih besar dan ukuran kedudukan adalah arah pengoptimuman yang penting untuk strategi ini. Ringkasnya, sebagai strategi momentum breakout asas, ia masih praktikal dan patut diteliti lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan keadaan pasaran instrumen perdagangan tertentu.

//@version=2
//descripcion: 
//entrada en saturacion oscilador estocastico
//salida por trailing
strategy("MomentumBreak#1", overlay=true,calc_on_every_tick=true,
     default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD")
//entradas y variables de indicadores
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
overbought=input(80)
oversold=input(20)
//entradas de stop , trail, profit
stop=input(1500)
stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20)
trail_points=input(500)
trail_offset=input(100)
profit=input(1000)
riesgo_en_dolares=input(15)

//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,oversold)
//entrada a la posicion
posicionabierta=0
if year>2015
    if buycondition 
        stoplow=lowest(stop_dentro_de_los_ultimos_lows)   
        riesgo_en_pips = (close - stoplow)   
        valor_del_pip = (riesgo_en_dolares / riesgo_en_pips)
        tamanio_de_la_posicion= ( valor_del_pip)              //la posicion la esta calculando bien
        strategy.entry("buy",strategy.long)
        strategy.exit("salida","buy",trail_points=trail_points,trail_offset=trail_offset,stop=stoplow,comment=tostring(stoplow))

//////////////////////////////////condicion de stop por drodown 10% equity
//strategy.risk.max_drawdown(15,strategy.cash)
// condicion de stop por perdida mayor a $15 en op abierta
//strategy.risk.max_intraday_loss(15,strategy.cash)
//formas de tomar stop:
// cuando llega a una media movil: strategy.close o strategyentry o strategy.exit o strategy.order
// determinado por un numero de pips strategy.exit
// determinado por el calculo de la posicion:
//tomar el minimo minimo de los ultimos 20 periodos, guardarlo como nivel de stop
//calcular la posicion en base a ese stop:
//prcio de entrada - precio de stop = pips_en-reisgo
//riesgo_e_dolares / pips_en_riesgo = pip_value
//position_size=10000 * pip_value

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi